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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋清华 姜玉东
运用边际预期损失(MES)方法,通过DCC-GARCH模型和非参数估计计算我国14家上市银行的边际预期损失,并结合资产规模和杠杆率等因素度量各上市银行的系统性风险。研究结果表明,虽然资产规模、杠杆率和边际期望损失都是决定系统性风险的重要因素,但我国上市银行的系统性风险总体表现为:规模越大的银行,系统性风险也越大,即大型商业银行的系统性风险最大,股份制商业银行次之,城市商业银行的系统性风险最小。此外,三类商业银行的系统性风险随时间呈不同的变化趋势。
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭卫东
本文测度在未发生危机和发生危机期间中国14家上市商业银行各自对整个金融系统风险的边际贡献程度,验证MES和SES之间的显著性关系,通过建立面板计量回归模型对银行系统性风险边际贡献度的影响因素进行实证分析。实证结果表明:银行自身的VaR与其对整个金融系统风险边际贡献度之间并无显著关系;银行自身的不良贷款率、杠杆率和总资产收益率是决定其对整个金融系统风险边际贡献度的重要因素;非危机时期对金融系统风险边际贡献较大的银行,在危机期间其单位资产对整个金融系统风险的边际贡献也较大。
[期刊] 浙江金融
[作者]
马亚芳 蒋达
本文结合市场数据和资产负债表数据,运用 MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献度的因素进行了实证研究。结果表明:国有商业银行的系统性风险贡献度显著高于股份制银行和城市商业银行;股份制银行对系统性风险的贡献在逐年增大;银行资产规模、杠杆率以及不良贷款率与系统性风险贡献度呈现出正向关系,而资产回报率、资本充足率以及市值与股东权益比率的提升会降低系统性风险贡献度。
[期刊] 浙江金融
[作者]
马亚芳 蒋达
本文结合市场数据和资产负债表数据,运用 MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献度的因素进行了实证研究。结果表明:国有商业银行的系统性风险贡献度显著高于股份制银行和城市商业银行;股份制银行对系统性风险的贡献在逐年增大;银行资产规模、杠杆率以及不良贷款率与系统性风险贡献度呈现出正向关系,而资产回报率、资本充足率以及市值与股东权益比率的提升会降低系统性风险贡献度。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张炜 童中文
本文利用系统性或有权益分析法(SCCA),优化采用时变多元Copula函数测度了我国14家上市银行2007年第4季度至2016年第3季度的系统性风险。实证结果表明:基于时变多元Copula函数的SCCA方法能很好地体现银行系统性风险的整体性和时变性;回归分析证明银行资产的流动性水平、资本充足率、信贷资产质量和宏观经济形势等对系统性风险都有显著影响。本研究对我国商业银行风险监管提供了理论支持。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张炜 童中文
本文利用系统性或有权益分析法(SCCA),优化采用时变多元Copula函数测度了我国14家上市银行2007年第4季度至2016年第3季度的系统性风险。实证结果表明:基于时变多元Copula函数的SCCA方法能很好地体现银行系统性风险的整体性和时变性;回归分析证明银行资产的流动性水平、资本充足率、信贷资产质量和宏观经济形势等对系统性风险都有显著影响。本研究对我国商业银行风险监管提供了理论支持。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
郭卫东
采用当前度量银行机构系统性风险贡献测度的CoVaR方法,运用分位数回归技术,对中国14家上市银行的系统性风险价值和风险溢出价值进行了测算。实证结果表明:大银行的风险贡献系数大,负外部性就大;小银行的风险贡献系数小,负外部性就小;大银行的系统性风险价值较大,小银行的系统性风险价值较小。一般来说,规模大的银行的系统性风险溢出价值较大。中国银行、中国建设银行、中国工商银行和中国交通银行可以列为中国金融系统的重要性银行,应重点加强监管。
[期刊] 管理评论
[作者]
高国华 潘英丽
本文以银行股票收益率的动态相关性作为银行业系统性传染风险的市场衡量指标,采用多元GARCH-BEKK模型对我国上市银行自1999-2010年间的动态相关系数进行测算,并应用Markov区制转换模型对系统性风险状态进行识别和判断,研究表明,银行股票收益率的动态相关系数可以作为监测系统性风险的一项有效市场指标,结合Markov区制转换模型可以很好的判断整体系统性风险的变化,识别出高风险状态,为系统性风险的监测提供一定预警和防范作用。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨有振 王书华
基于我国12家上市商业银行2007～2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,特别在危机冲击时期,各商业银行系统性风险溢出效应的大小和方向对于金融系统的稳健运行均有重要影响。因此,建立商业银行危机冲击的系统性风险测度系统、维护商业银行的风险监管制度对于保持银行业的稳健运行具有重要意义。
[期刊] 技术经济
[作者]
于蓓
通过实证分析我国14家上市商业银行以及金融指数的收益率的波动情况、相关系数和协方差,分析了我国上市商业银行的系统性风险中的共同风险因素。得到结论:14家上市商业银行对共同风险因素的反应较为一致;与其他上市商业银行相比,共同风险在大型商业银行的系统性风险中所占比重较大;与其他风险相比,大型商业银行对共同外部风险的反应更显著;金融指数能够较好地代表金融风险因素。
关键词：
系统性风险 商业银行 金融风险
[期刊] 当代财经
[作者]
卜林 李政
基于"自下而上"和"自上而下"两种视角,采用条件风险价值Co Va R和边际期望损失MES,研究了我国23家上市金融机构的系统性风险溢出效应及其时变特征。结果表明:(1)证券公司、保险公司和商业银行的MES均值依次递减,证券公司和保险公司单位资产的系统性风险贡献度高于商业银行;在银行部门内,股份制商业银行和城市商业银行的MES值高于大型国有商业银行。(2)商业银行、保险公司和证券公司的△Co Va R均值依次递减,从单个金融机构总的系统性风险贡献度来看,商业银行和保险公司对整个金融系统的风险溢出高于证券公司;而且,股份制商业银行对系统性的风险溢出高于大型国有商业银行。(3)我国金融机构系统性风...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张晓明 赵玥
金融全球化已成为经济发展的必然趋势。在2008年全球金融危机后,系统性风险这一概念逐渐引起关注。本文从全球商业银行的角度,以MES分解模型为实证模型,选取全球主要上市商业银行的面板数据进行系统性风险度量,分析系统性风险的情况,研究银行业竞争与系统性风险之间的关系。研究表明:在后金融危机时代,愈加激烈的竞争会产生更高的系统性风险,这是因为更强的竞争水平对银行间共性行为产生了影响。在发达经济体,商业银行更容易受到更高强度竞争的影响而产生更高水平的系统性风险。MES分解模型作为一种近年最新研究方法尚未被广泛使用,本文从全球这一更为宏观的视角进行实证研究,并提出相关监管建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王琳 沈沛龙
以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括:上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行间的整体相关程度的测算,以及根据我国上市银行间的动态相关关系构建银行体系风险联动的预警指标。研究发现:我国上市银行间普遍存在显著的非对称的动态相关关系,4家大型国有银行间的平均动态相关系数比他们和其余11家银行间的相关系数高;我国的4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行的整体相关程度也很高;15家上市银行两两的动态条件相关系数序列构建的银行体系系统性风险预警指标能够及时检测市场风险。
关键词：
上市银行 系统性风险 动态相关 风险预警
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王琳 沈沛龙
以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括:上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行间的整体相关程度的测算,以及根据我国上市银行间的动态相关关系构建银行体系风险联动的预警指标。研究发现:我国上市银行间普遍存在显著的非对称的动态相关关系,4家大型国有银行间的平均动态相关系数比他们和其余11家银行间的相关系数高;我国的4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行的整体相关程度也很高;15家上市银行两两的动态条件相关系数序列构建的银行体系
关键词：
上市银行 系统性风险 动态相关 风险预警
[期刊] 金融与经济
[作者]
王伟
本文采用股票收益率作为测度系统性风险的理论基础,对中国上市商业银行进行了系统性风险的相关性分析,并运用CoVaR法分别比较了不同性质商业银行之间对系统性风险的贡献度。结论表明,国有商业银行与其他银行的相关系数小于股份制商业银行以及城市商业银行;股份制商业银行对系统性风险的贡献度高于城市商业银行和国有商业银行,其主要原因在于国有商业银行和城市商业银行分别有着国家和当地政府为后盾,而股份制商业银行作为股份制企业主要受市场导向作用。
关键词：
系统性风险 CoVaR法 商业银行
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