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[期刊] 金融论坛
[作者]
郭卫东
本文测度在未发生危机和发生危机期间中国14家上市商业银行各自对整个金融系统风险的边际贡献程度,验证MES和SES之间的显著性关系,通过建立面板计量回归模型对银行系统性风险边际贡献度的影响因素进行实证分析。实证结果表明:银行自身的VaR与其对整个金融系统风险边际贡献度之间并无显著关系;银行自身的不良贷款率、杠杆率和总资产收益率是决定其对整个金融系统风险边际贡献度的重要因素;非危机时期对金融系统风险边际贡献较大的银行,在危机期间其单位资产对整个金融系统风险的边际贡献也较大。
[期刊] 浙江金融
[作者]
马亚芳 蒋达
本文结合市场数据和资产负债表数据,运用 MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献度的因素进行了实证研究。结果表明:国有商业银行的系统性风险贡献度显著高于股份制银行和城市商业银行;股份制银行对系统性风险的贡献在逐年增大;银行资产规模、杠杆率以及不良贷款率与系统性风险贡献度呈现出正向关系,而资产回报率、资本充足率以及市值与股东权益比率的提升会降低系统性风险贡献度。
[期刊] 浙江金融
[作者]
马亚芳 蒋达
本文结合市场数据和资产负债表数据,运用 MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献度的因素进行了实证研究。结果表明:国有商业银行的系统性风险贡献度显著高于股份制银行和城市商业银行;股份制银行对系统性风险的贡献在逐年增大;银行资产规模、杠杆率以及不良贷款率与系统性风险贡献度呈现出正向关系,而资产回报率、资本充足率以及市值与股东权益比率的提升会降低系统性风险贡献度。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋清华 姜玉东
运用边际预期损失(MES)方法,通过DCC-GARCH模型和非参数估计计算我国14家上市银行的边际预期损失,并结合资产规模和杠杆率等因素度量各上市银行的系统性风险。研究结果表明,虽然资产规模、杠杆率和边际期望损失都是决定系统性风险的重要因素,但我国上市银行的系统性风险总体表现为:规模越大的银行,系统性风险也越大,即大型商业银行的系统性风险最大,股份制商业银行次之,城市商业银行的系统性风险最小。此外,三类商业银行的系统性风险随时间呈不同的变化趋势。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王伟
本文采用股票收益率作为测度系统性风险的理论基础,对中国上市商业银行进行了系统性风险的相关性分析,并运用CoVaR法分别比较了不同性质商业银行之间对系统性风险的贡献度。结论表明,国有商业银行与其他银行的相关系数小于股份制商业银行以及城市商业银行;股份制商业银行对系统性风险的贡献度高于城市商业银行和国有商业银行,其主要原因在于国有商业银行和城市商业银行分别有着国家和当地政府为后盾,而股份制商业银行作为股份制企业主要受市场导向作用。
关键词：
系统性风险 CoVaR法 商业银行
[期刊] 南方金融
[作者]
鄢俊华 罗春蓉 刘轶
本文使用系统性风险β值法度量我国上市银行的系统性风险以及上市银行对系统性风险的贡献度。研究结果表明,单个机构对系统性风险的贡献不仅取决于系统性风险β值,还受到其个体风险值的影响。总体而言,国有大型商业银行的系统性风险β值高于中小股份制商业银行,对系统性风险的边际贡献和影响也较大。但中小股份制商业银行抵御风险的能力相对较弱,尽管β值较小,一旦个体风险值急剧增加,其对系统性风险的影响也可能超过国有大型商业银行。因此,系统性风险的防范既要关注那些系统性风险β值大的银行,也要关注个体风险值可能出现剧烈波动的中小银行。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张炜 童中文
本文利用系统性或有权益分析法(SCCA),优化采用时变多元Copula函数测度了我国14家上市银行2007年第4季度至2016年第3季度的系统性风险。实证结果表明:基于时变多元Copula函数的SCCA方法能很好地体现银行系统性风险的整体性和时变性;回归分析证明银行资产的流动性水平、资本充足率、信贷资产质量和宏观经济形势等对系统性风险都有显著影响。本研究对我国商业银行风险监管提供了理论支持。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张炜 童中文
本文利用系统性或有权益分析法(SCCA),优化采用时变多元Copula函数测度了我国14家上市银行2007年第4季度至2016年第3季度的系统性风险。实证结果表明:基于时变多元Copula函数的SCCA方法能很好地体现银行系统性风险的整体性和时变性;回归分析证明银行资产的流动性水平、资本充足率、信贷资产质量和宏观经济形势等对系统性风险都有显著影响。本研究对我国商业银行风险监管提供了理论支持。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨宇 陈妙想 史小坤
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统性风险贡献度呈显著负向影响,且依赖于银行规模:大规模银行非利息收入增加会降低系统性风险贡献;小规模银行则提高风险贡献度。(2)资本充足率的提高会降低系统性风险贡献度对非利息收入的敏感性,而手续费及佣金收入的影响作用取决于资本结构:资本充足率高时呈正向关系,低时呈负向关系。(3)逆周期监管实施与否是非对称效应形成的重要原因。因此,应对异质银行实行差别监管,落实逆周期监管,降低商业银行系统性风险贡献。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨宇 陈妙想 史小坤
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统性风险贡献度呈显著负向影响,且依赖于银行规模:大规模银行非利息收入增加会降低系统性风险贡献;小规模银行则提高风险贡献度。(2)资本充足率的提高会降低系统性风险贡献度对非利息收入的敏感性,而手续费及佣金收入的影响作用取决于资本结构:资本充足率高时呈正向关系,低时呈负向关系。(3)逆周期监管实施与否是非对称效应形成的重要原因。因此,应对异质银行实行差别监管,落实逆周期监管,降低
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王擎 白雪 牛锋
本文基于ＣＣＡ方法测度我国商业银行的个体风险，利用ＰＯＴ－ＣＯＰｕｌＡ方法考察危机时期银行间违约相关性的变化，并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明：在当前深化金融改革时期，我国商业银行的个体风险急剧攀升；与国有大型商业银行和城市商业银行相比，全国性股份制商业银行的系统性风险溢出效应总体较高；各商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征；杠杆率高、盈利能力强和业务复杂程度高的商业银行具有更高的系统性风险贡献。本研究为监管当局根据商业银行的系统性风险制定逆周期的宏观审慎监管政策提供了有益参考。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
郭卫东
采用当前度量银行机构系统性风险贡献测度的CoVaR方法,运用分位数回归技术,对中国14家上市银行的系统性风险价值和风险溢出价值进行了测算。实证结果表明:大银行的风险贡献系数大,负外部性就大;小银行的风险贡献系数小,负外部性就小;大银行的系统性风险价值较大,小银行的系统性风险价值较小。一般来说,规模大的银行的系统性风险溢出价值较大。中国银行、中国建设银行、中国工商银行和中国交通银行可以列为中国金融系统的重要性银行,应重点加强监管。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋
本文基于中国上市银行的数据,实证研究流动性风险监管对商业银行系统性风险贡献度的影响,结果表明:一是存贷比指标不仅无法有效降低商业银行的系统性风险贡献度,而且还会加剧商业银行放贷的冲动;二是流动性比率指标对商业银行系统性风险贡献度的影响较为显著,其与资本充足率监管指标的结合能够有效降低商业银行系统性风险的贡献度;三是对于流动性覆盖率指标而言,由于样本期内许多商业银行流动性覆盖率尚未达标,因此,其对于降低系统性风险贡献度的效果有待进一步检验。基于上述研究结论,可以得出以下政策启示:一是引导商业银行不再沿用存贷比指标监测、考评流动性风险,构建更加科学、合理的流动性风险管理机制;二是将流动性风险监管与资本监管有机结合起来,通过资本监管引导商业银行扩大流动性资产规模,夯实应对流动性风险冲击的基础,从而达到降低商业银行系统性风险的目的 ;三是在推动巴塞尔协议III流动性风险监管指标实施的过程中,要加强对其实际有效性的验证,不断优化我国商业银行流动性风险管理机制。
[期刊] 金融论坛
[作者]
马亚芳 潘凌遥
已有的商业银行系统性风险贡献评估方法对银行业机构风险的相关性考虑不足,容易对各银行的系统性风险贡献过度估计,且大都使用市场数据进行测算,难以体现风险的传染。本文引入共同冲击因子,并考虑风险通过资产负债表的关联在银行间的传染。实证结果表明,随着商业银行资产规模的扩张,其系统性风险贡献也在增加,大型国有商业银行的系统性风险贡献大于其他类型的银行。为防范系统性风险,除了要注意系统性风险贡献较大的银行外,也要注意系统性风险贡献占比有变大趋势的银行,防止银行风险的过度集中。
关键词：
商业银行 系统性风险 风险贡献 夏普利值
[期刊] 保险研究
[作者]
朱衡 卓志
全球金融危机后,系统性风险是全球各级政府和监管部门以及金融业关注研究和应对的热点和重点。金融系统性风险的防范和管理是减贫脱贫、环保治理和系统风险防范化解三大攻坚战略之一,研究金融系统性风险,不仅具有重要的学术价值,更有迫切的现实意义。本文立足识别保险公司系统重要性,通过MES、SRISK、以及ΔCoVaR多维度测量中国保险公司的系统性风险敞口与贡献,甄别主要影响因素,并利用BP神经网络模拟非上市保险公司的风险溢出效应。研究发现:三种评估模型结果具有一致性,保险公司的杠杆率和非核心业务对其系统重要性有显著正效应;保险公司系统性风险敞口与贡献受金融危机和股市震荡明显。鉴于系统性风险有效防控是未来保险业防风险工作的重点,本文结合研究发现提出了对中国保险业系统性风险管理的建议。
关键词：
保险公司 系统重要性 风险敞口 风险贡献
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