- 年份
- 2024(10263)
- 2023(15138)
- 2022(13112)
- 2021(12673)
- 2020(10665)
- 2019(24642)
- 2018(24194)
- 2017(46820)
- 2016(25283)
- 2015(28535)
- 2014(28532)
- 2013(28366)
- 2012(25983)
- 2011(23680)
- 2010(23439)
- 2009(21822)
- 2008(21523)
- 2007(18836)
- 2006(16482)
- 2005(15012)
- 学科
- 济(98182)
- 经济(98038)
- 管理(72354)
- 业(70404)
- 企(57959)
- 企业(57959)
- 方法(47561)
- 数学(41596)
- 数学方法(41166)
- 中国(29946)
- 财(27727)
- 制(26584)
- 银(25281)
- 银行(25134)
- 农(24422)
- 行(23706)
- 学(22321)
- 业经(20534)
- 贸(19590)
- 融(19588)
- 金融(19586)
- 贸易(19573)
- 易(19138)
- 务(18255)
- 财务(18183)
- 财务管理(18147)
- 企业财务(17339)
- 地方(16798)
- 理论(16043)
- 农业(15965)
- 机构
- 大学(362685)
- 学院(355511)
- 济(145982)
- 经济(142922)
- 管理(140933)
- 研究(122730)
- 理学(121220)
- 理学院(119866)
- 管理学(117875)
- 管理学院(117215)
- 中国(101379)
- 京(78287)
- 科学(74731)
- 财(70033)
- 所(61597)
- 农(57657)
- 研究所(56294)
- 中心(56273)
- 财经(56065)
- 业大(51918)
- 经(51264)
- 江(50514)
- 北京(50351)
- 农业(45537)
- 经济学(45244)
- 范(45167)
- 师范(44713)
- 院(44313)
- 财经大学(42269)
- 州(41765)
- 基金
- 项目(241971)
- 科学(190094)
- 基金(178589)
- 研究(174616)
- 家(156191)
- 国家(154977)
- 科学基金(132601)
- 社会(111173)
- 社会科(105376)
- 社会科学(105352)
- 基金项目(94414)
- 省(90027)
- 自然(86910)
- 自然科(84890)
- 自然科学(84866)
- 自然科学基金(83383)
- 教育(79269)
- 划(77618)
- 资助(74763)
- 编号(69264)
- 成果(57027)
- 部(54710)
- 重点(53881)
- 发(49911)
- 创(49564)
- 课题(47124)
- 教育部(47079)
- 科研(46698)
- 创新(46383)
- 国家社会(46332)
- 期刊
- 济(153631)
- 经济(153631)
- 研究(111137)
- 中国(68244)
- 学报(58126)
- 科学(53214)
- 财(53155)
- 农(51241)
- 管理(50743)
- 融(46383)
- 金融(46383)
- 大学(43961)
- 学学(41029)
- 教育(34314)
- 农业(34269)
- 技术(28258)
- 财经(27972)
- 经济研究(25150)
- 经(23748)
- 业经(22216)
- 问题(19941)
- 图书(19432)
- 理论(18554)
- 业(18402)
- 贸(16860)
- 实践(16827)
- 践(16827)
- 技术经济(16608)
- 科技(16312)
- 版(16103)
共检索到532486条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融与经济
[作者]
王伟
本文采用股票收益率作为测度系统性风险的理论基础,对中国上市商业银行进行了系统性风险的相关性分析,并运用CoVaR法分别比较了不同性质商业银行之间对系统性风险的贡献度。结论表明,国有商业银行与其他银行的相关系数小于股份制商业银行以及城市商业银行;股份制商业银行对系统性风险的贡献度高于城市商业银行和国有商业银行,其主要原因在于国有商业银行和城市商业银行分别有着国家和当地政府为后盾,而股份制商业银行作为股份制企业主要受市场导向作用。
关键词：
系统性风险 CoVaR法 商业银行
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘志洋 宋玉颖
针对中国上市商业银行的实证分析表明,商业银行信贷承诺持有量越高,其系统性风险贡献度越低,作用机制是商业银行通过持有更多的流动性资产来降低系统性风险贡献度;信贷承诺与活期存款的协同效应是中国商业银行降低其系统性风险贡献度的另一个机制,但这种协同效应显著性不是很高,仍有待进一步开发。总体上,本文的实证研究认为流动性比率虽然与商业银行系统性风险贡献度无直接关系,但存在间接关系,流动性比率越高,商业银行系统性风险贡献度越低,银行体系越稳定,这与Wagner(2007)的研究结论并不一致。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋
本文基于中国上市银行的数据,实证研究流动性风险监管对商业银行系统性风险贡献度的影响,结果表明:一是存贷比指标不仅无法有效降低商业银行的系统性风险贡献度,而且还会加剧商业银行放贷的冲动;二是流动性比率指标对商业银行系统性风险贡献度的影响较为显著,其与资本充足率监管指标的结合能够有效降低商业银行系统性风险的贡献度;三是对于流动性覆盖率指标而言,由于样本期内许多商业银行流动性覆盖率尚未达标,因此,其对于降低系统性风险贡献度的效果有待进一步检验。基于上述研究结论,可以得出以下政策启示:一是引导商业银行不再沿用存贷比指标监测、考评流动性风险,构建更加科学、合理的流动性风险管理机制;二是将流动性风险监管与资本监管有机结合起来,通过资本监管引导商业银行扩大流动性资产规模,夯实应对流动性风险冲击的基础,从而达到降低商业银行系统性风险的目的 ;三是在推动巴塞尔协议III流动性风险监管指标实施的过程中,要加强对其实际有效性的验证,不断优化我国商业银行流动性风险管理机制。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨宇 陈妙想 史小坤
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统性风险贡献度呈显著负向影响,且依赖于银行规模:大规模银行非利息收入增加会降低系统性风险贡献;小规模银行则提高风险贡献度。(2)资本充足率的提高会降低系统性风险贡献度对非利息收入的敏感性,而手续费及佣金收入的影响作用取决于资本结构:资本充足率高时呈正向关系,低时呈负向关系。(3)逆周期监管实施与否是非对称效应形成的重要原因。因此,应对异质银行实行差别监管,落实逆周期监管,降低商业银行系统性风险贡献。
[期刊] 财贸经济
[作者]
陈忠阳 刘志洋
风险是未来不确定事件发生的概率。股票价格反映了市场参与者对于未来风险的预期。本文运用中国上市商业银行股票收益率数据,通过相关性分析和CoVaR方法测度系统性风险。结论表明,股份制商业银行、城市商业银行和其他银行的平均相关性高于国有大型商业银行,且股份制商业银行和城市商业银行陷入困境从而引发银行系统陷入困境的概率也高于国有大型商业银行。这一方面是因为股份制商业银行和城市商业银行近些年来扩张较快,风险逐渐增加;另一方面是因为国家声誉资本的注入降低了国有大型商业银行引发系统性风险的概率,规模大从而国家必须进行救助("大而不能倒")的预期反映在股票价格中。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨宇 陈妙想 史小坤
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统性风险贡献度呈显著负向影响,且依赖于银行规模:大规模银行非利息收入增加会降低系统性风险贡献;小规模银行则提高风险贡献度。(2)资本充足率的提高会降低系统性风险贡献度对非利息收入的敏感性,而手续费及佣金收入的影响作用取决于资本结构:资本充足率高时呈正向关系,低时呈负向关系。(3)逆周期监管实施与否是非对称效应形成的重要原因。因此,应对异质银行实行差别监管,落实逆周期监管,降低
[期刊] 金融论坛
[作者]
成祺炯 曹前进 陈玉萍
本文从Shapley非对称权力指数的视角出发,利用2006~2012年16家上市银行的报表数据模拟不同外部冲击下银行的破产顺序,得出了不同阈值下银行对系统性风险的贡献度排名,排名显示除了四大商业银行之外,股份制银行对系统性风险的贡献度不容忽视。研究表明,当银行系统较脆弱时,高杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;当银行系统较稳定时,低杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;此外,资产组合的构成和规模也对系统性风险贡献度有影响。监管当局应该根据不同时期的系统稳定性进行动态宏观审慎监管,加强对股份制银行的关注。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
何卓静 周利国 闫丽新
笔者基于商业银行与金融体系间的非对称相关结构,结合变分模态分解(VMD)和时变Copula-CoVaR方法度量金融体系系统性风险溢出的长期和短期效应,利用我国14家上市商业银行的股票市场数据进行了实证研究。结果表明:大型商业银行的系统性风险溢出效应高于小型商业银行。商业银行系统性风险溢出效应在时间维度上存在差异。工商银行、建设银行和南京银行短期系统性风险溢出效应高于其他商业银行,而民生银行、北京银行和平安银行的长期系统性风险溢出效应排名前三。从总体上说,股份制商业银行对金融体系系统性风险的贡献度要高于国有控股商业银行和城市商业银行。当股票市场处于异常波动时期,国有控股商业银行系统性风险短期溢出效应显著。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘志洋
本文以中国上市商业银行为样本,测度国际主流的系统性风险贡献度指标,并使用国际货币基金组织的调研数据所生成的代表中国宏观审慎监管实施概况的MPI指标进行实证分析。研究结论表明,中国宏观审慎监管工具能够显著降低商业银行系统性风险贡献度,中国宏观审慎监管在经济处在上升阶段时效果更为显著,且宏观审慎监管作用于国有大型商业银行的效果不会比其他类型商业银行的效果差。
[期刊] 浙江金融
[作者]
马亚芳 蒋达
本文结合市场数据和资产负债表数据,运用 MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献度的因素进行了实证研究。结果表明:国有商业银行的系统性风险贡献度显著高于股份制银行和城市商业银行;股份制银行对系统性风险的贡献在逐年增大;银行资产规模、杠杆率以及不良贷款率与系统性风险贡献度呈现出正向关系,而资产回报率、资本充足率以及市值与股东权益比率的提升会降低系统性风险贡献度。
[期刊] 浙江金融
[作者]
马亚芳 蒋达
本文结合市场数据和资产负债表数据,运用 MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献度的因素进行了实证研究。结果表明:国有商业银行的系统性风险贡献度显著高于股份制银行和城市商业银行;股份制银行对系统性风险的贡献在逐年增大;银行资产规模、杠杆率以及不良贷款率与系统性风险贡献度呈现出正向关系,而资产回报率、资本充足率以及市值与股东权益比率的提升会降低系统性风险贡献度。
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭卫东
本文测度在未发生危机和发生危机期间中国14家上市商业银行各自对整个金融系统风险的边际贡献程度,验证MES和SES之间的显著性关系,通过建立面板计量回归模型对银行系统性风险边际贡献度的影响因素进行实证分析。实证结果表明:银行自身的VaR与其对整个金融系统风险边际贡献度之间并无显著关系;银行自身的不良贷款率、杠杆率和总资产收益率是决定其对整个金融系统风险边际贡献度的重要因素;非危机时期对金融系统风险边际贡献较大的银行,在危机期间其单位资产对整个金融系统风险的边际贡献也较大。
[期刊] 金融与经济
[作者]
沈沛龙 张萌 王晓婷
本文以上证房地产指数代表房地产业,以上证综指代表资本市场,从静态和动态两方面度量房地产业对资本市场系统性风险的贡献度。度量结果发现房地产业对资本市场系统性风险贡献与经济整体变动趋势一致,房地产业在2008年美国次贷危机时期和2015年中国股灾时期系统性风险贡献较大,经济平稳时期系统性风险贡献小。通过对比沪市不同类型的房地产公司,结果发现住宅地产对资本市场的系统性风险贡献最大。本文还比较了房地产业、银行业、保险业、证券业和多元金融业对资本市场系统性风险贡献,结论表明房地产业对资本市场系统性风险溢出效应最大。房地产业与资本市场之间存在紧密的相关性,是可能引发资本市场系统性风险危机的重要来源,政策制定者应强化房地产业的监管。
[期刊] 南方金融
[作者]
鄢俊华 罗春蓉 刘轶
本文使用系统性风险β值法度量我国上市银行的系统性风险以及上市银行对系统性风险的贡献度。研究结果表明,单个机构对系统性风险的贡献不仅取决于系统性风险β值,还受到其个体风险值的影响。总体而言,国有大型商业银行的系统性风险β值高于中小股份制商业银行,对系统性风险的边际贡献和影响也较大。但中小股份制商业银行抵御风险的能力相对较弱,尽管β值较小,一旦个体风险值急剧增加,其对系统性风险的影响也可能超过国有大型商业银行。因此,系统性风险的防范既要关注那些系统性风险β值大的银行,也要关注个体风险值可能出现剧烈波动的中小银行。
[期刊] 金融论坛
[作者]
马亚芳 潘凌遥
已有的商业银行系统性风险贡献评估方法对银行业机构风险的相关性考虑不足,容易对各银行的系统性风险贡献过度估计,且大都使用市场数据进行测算,难以体现风险的传染。本文引入共同冲击因子,并考虑风险通过资产负债表的关联在银行间的传染。实证结果表明,随着商业银行资产规模的扩张,其系统性风险贡献也在增加,大型国有商业银行的系统性风险贡献大于其他类型的银行。为防范系统性风险,除了要注意系统性风险贡献较大的银行外,也要注意系统性风险贡献占比有变大趋势的银行,防止银行风险的过度集中。
关键词：
商业银行 系统性风险 风险贡献 夏普利值
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
