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[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
杨源源 张译文
金融危机后宏观审慎监管逐步成为各国金融管理改革的重点内容,金融系统性风险由此受到广泛的关注。选取2010—2014年数据,运用分位数回归的Co VaR方法度量中国32家上市金融机构的系统性风险,定量分析中国金融行业的风险传染及风险溢出效应。研究发现,整个金融行业的关联度很强,银行体系相对证券业和保险业有更强的关联度;风险传染具有普遍性,但实证结果表明金融系统性风险的传染呈现衰减特性;金融机构的风险溢出与其自身经营风险存在较强关联,并非完全取决于资产规模大小。同时,监管部门既要专注微观审慎还应专注宏观审慎,根据系统性风险贡献程度而非规模大小,正确确立中国系统性重要金融机构名单,构建渐趋完善的宏观审慎监管框架。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
杨源源 张译文
金融危机后宏观审慎监管逐步成为各国金融管理改革的重点内容,金融系统性风险由此受到广泛的关注。选取2010—2014年数据,运用分位数回归的Co VaR方法度量中国32家上市金融机构的系统性风险,定量分析中国金融行业的风险传染及风险溢出效应。研究发现,整个金融行业的关联度很强,银行体系相对证券业和保险业有更强的关联度;风险传染具有普遍性,但实证结果表明金融系统性风险的传染呈现衰减特性;金融机构的风险溢出与其自身经营风险存在较强关联,并非完全取决于资产规模大小。同时,监管部门既要专注微观审慎还应专注宏观审慎,
[期刊] 投资研究
[作者]
佟孟华 于建玲 朱芳燕
2007-2009年的金融危机之后,金融机构的系统性风险受到广泛关注,本文利用CoVaR方法度量了我国上市金融机构的系统性风险。考虑到投资者的非理性行为可能会对上市金融机构系统性风险产生影响,本文考察了投资者情绪对系统性风险的影响。研究结果表明,投资者情绪对未来的系统性风险有显著的正向影响,这意味着较高的投资者情绪往往伴随着较高的系统性风险,这种正向影响在熊市中表现更为明显,引入投资者情绪这一指标也有助于提高模型对金融机构系统性风险的预测能力。
关键词：
系统性风险 投资者情绪 CoVaR
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李美霖
<正>当今大数据时代,金融机构面临着日益增长的数据量,这些数据不仅包含了传统金融数据,还涵盖了广泛的社会经济信息、交易行为和用户行为等多元数据。同时,数据多元化和大规模性的特点也为金融机构提供了更准确、全面的信息基础,使其能够更好地度量系统性风险。随着数据技术的进步和金融市场的复杂性增加,深入探讨金融机构关联对系统性风险测度的影响尤为重要。金融机构关联性主要指各机构之间通过业务、资金、信用等手段形成的相互依赖、相互作用的关系。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
崔婕 蔡源
本文基于2011—2021年中国51家上市金融机构的微观数据，构建了金融机构间系统性风险传染网络，并从微观层面实证研究了气候风险对金融机构间系统性风险传染的影响及传导路径。研究发现，气候风险事件下金融机构间的网络关联度更紧密，彼此间的系统性风险传染水平显著提升。气候风险主要通过加大投资者恐慌情绪提升金融机构间的系统性风险传染水平。相较于大型金融机构，气候风险冲击下中小型金融机构的系统性风险输出与风险输入水平更高；经济政策不确定性的提高会进一步加剧气候风险对金融机构的负面冲击；《巴黎协定》的提出会缓解气候物理风险对金融机构间系统性风险传染的负面影响，但在一定程度上会加剧气候转型风险对金融机构间系统性风险传染的负面影响。本文为防范气候相关金融风险与维护金融体系的稳定提供了政策启示和决策参考。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
朱子言 刘晓星
基于上市金融机构尾部风险感知模型，通过QRNN(神经网络分位数回归)对多种状态下的CoVaR进行估计，结合中国63家上市金融机构2011—2021年的市场数据，研究了各机构的系统性风险溢出与脆弱度及其影响因素。研究结果发现，尾部风险感知模型通过选择非线性模型，能够更好地预测金融机构的尾部风险，且以此测度的风险溢出可以解释系统性风险在具体事件中的累积；与银行和保险类相比，证券类机构和其他类金融机构向金融系统溢出了更多风险，但溢出水平自2015年起已显著降低；通过测度系统溢出度和脆弱度，发现少数机构具有显著的“风险缓释”作用，“吸收”了系统整体风险，而有些机构则具有“反脆弱性”,能够在市场下行时获益；通过个体效应控制前后的回归结果对比，显著影响系统溢出度与脆弱度的是机构自身风险，而非机构的规模、杠杆等。本文构建的模型和研究结论可为监管部门识别重要性金融机构和机构脆弱性测度提供经验佐证。
[期刊] 财经科学
[作者]
王培辉 袁薇
本文基于拓展的系统或有权益分析法研究了我国金融机构系统性违约风险,并识别了系统重要性金融机构。研究结果表明:(1)我国金融机构联合违约概率并不高,危机期间违约风险迅速上升,之后维持在较低水平,2014年底以来再度提高。各子行业违约概率走势相似,但数值上存在较大差异。(2)基于多元极值分布的蒙特卡洛模拟估计了金融机构违约的条件期望损失,较好地识别了系统重要性金融机构,测算了危机期间政府可能面临的救市成本。我国金融机构系统性违约期望损失较小,在可控范围内,并且系统重要金融机构主要来自于银行业,加强银行系统性风
[期刊] 财经科学
[作者]
王培辉 袁薇
本文基于拓展的系统或有权益分析法研究了我国金融机构系统性违约风险,并识别了系统重要性金融机构。研究结果表明:(1)我国金融机构联合违约概率并不高,危机期间违约风险迅速上升,之后维持在较低水平,2014年底以来再度提高。各子行业违约概率走势相似,但数值上存在较大差异。(2)基于多元极值分布的蒙特卡洛模拟估计了金融机构违约的条件期望损失,较好地识别了系统重要性金融机构,测算了危机期间政府可能面临的救市成本。我国金融机构系统性违约期望损失较小,在可控范围内,并且系统重要金融机构主要来自于银行业,加强银行系统性风险监控仍是监管当局主要任务。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李绍芳 刘晓星
从尾部风险和溢出效应的视角出发,利用2007～2017年中国上市金融机构数据,基于动态尾部事件驱动网络模型构建了中国金融机构体系的关联网络,并在此基础上分析了金融机构关联水平与系统性风险之间的关系,研究结果表明,中国金融系统总体关联度呈现了周期性的变化,并且自2014年以来一直处于高位;银行部门溢出效应的影响输出强度最高,银行与证券部门受到其他部门溢出效应的影响最大;银行和保险机构是引起中国金融体系系统性风险的重要诱因,同时也是受系统性风险影响最为显著的部门;规模较小的金融机构由于与其他金融机构的高度关联性,也可能成为引发系统性金融风险的重要诱因。因此,中国金融监管当局应加强宏观审慎管理,加大对金融体系整体监管力度,识别重要性金融机构,提高金融系统的稳定性。
[期刊] 世界经济
[作者]
杨子晖 王姝黛 孙琳
近年来，在欧美银行接连爆发风险事件的背景下，金融机构的行业布局与风险防范引起了监管部门的高度重视。本文对中国38家上市商业银行、52家资本市场服务机构的行业布局展开测度，并结合极值理论对机构的系统性金融风险进行分解，在此基础上，考察了行业布局对金融风险的影响。研究发现，当金融机构实施差异化、高金融暴露、高房地产暴露的行业布局时，将面临较大的系统性金融风险。同时，金融机构能够通过专业化布局实现精细化管理，从而降低金融风险。基于以上结论，本文对完善中国金融机构的行业布局与风险监管提出相关的政策建议。
[期刊] 世界经济
[作者]
杨子晖 王姝黛 孙琳
近年来，在欧美银行接连爆发风险事件的背景下，金融机构的行业布局与风险防范引起了监管部门的高度重视。本文对中国38家上市商业银行、52家资本市场服务机构的行业布局展开测度，并结合极值理论对机构的系统性金融风险进行分解，在此基础上，考察了行业布局对金融风险的影响。研究发现，当金融机构实施差异化、高金融暴露、高房地产暴露的行业布局时，将面临较大的系统性金融风险。同时，金融机构能够通过专业化布局实现精细化管理，从而降低金融风险。基于以上结论，本文对完善中国金融机构的行业布局与风险监管提出相关的政策建议。
[期刊] 金融论坛
[作者]
代松
本文基于边际预期损失模型(MES),分析中国金融市场上市金融机构的相对系统重要性。实证结果表明,通过观察中国上市金融机构在非金融危机期间的边际预期损失值,可以判断出同期该金融机构在金融市场中的相对系统重要性,那些在非金融危机期间边际预期损失值较大、杠杆率较高的金融机构,其在金融危机爆发时对中国金融市场系统性风险的贡献度也相对较大,具有更强的负外部性。根据这一结果,边际预期损失法可以用于衡量中国上市金融机构的系统重要性,从而为确定中国系统重要性金融机构提供了参考。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
范小云 王道平 方意
本文测度了我国金融机构在美国次贷危机期间以及危机前后对金融系统的边际风险贡献程度。经验研究结果表明,在非危机时期,我国边际风险贡献和杠杆率较高的金融机构,在危机中的边际风险贡献较大;此外,我国金融机构对系统性风险的边际风险贡献具有明显的周期性特征,危机期间较大、危机前后相对较小。因此,防范系统性金融危机的发生,减少我国金融机构风险的外部性和顺周期性,应加强对那些边际风险贡献和杠杆率较高的金融机构监管。
关键词：
边际风险贡献 杠杆率 系统性风险 监管
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
齐明 许文静
本文基于网络理论对我国金融机构间的关联性和系统性风险进行分析,通过建立2012年到2017年金融机构间的相互拆借网络,发现国有大型商业银行是网络中双边拆借数量最多的机构。在金融机构的网络中心性分析中发现国家开发银行以及5家国有商业银行在所有中心性排名中均占据靠前位置,说明大型银行与其他金融机构的资金拆借往来业务最多,并很好地在网络中起到了资金中介的功能。部分股份制银行的排名紧随其后,这与其资产规模增长快、资金往来业务频繁有密切关系。华融资产以及中信证券等非银金融机构也深度参与了金融机构间的银行拆借。最后,本文研究了金融网络受到减值冲击的影响。结论显示金融网络受到的影响随着网络间交易规模的扩张而增大,且冲击损失越大,在网络间产生的冲击效果越明显。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 王艺 甘伊冉
本文从理论角度构建了市场竞争、金融创新与系统性风险的统一分析框架，发现金融创新与系统性风险之间存在依赖于市场竞争度的非线性关系。基于此，本文采用门限回归模型对上市金融机构进行实证分析，发现低竞争阶段金融创新会提高系统性风险，中等竞争阶段则会产生一定的风险抑制作用，而随着竞争达到较高阶段，银行业创新与证券业创新带来的风险效应出现分化。为了揭示背后的风险作用机制，本文运用文本分析法构建了金融创新在产品、服务、技术三个维度的子指标，进一步实证发现证券业的风险抑制效应源于产品、服务与技术三者的共同作用，而银行业系统性风险的积聚与影子银行产品的复杂嵌套及金融科技的过度运用有关。因此，本文认为，各金融机构应主动结合自身优势，稳步推进产品、服务方面的创新，同时注意技术的引入应与自身发展条件相适应，强调技术风险的防范。
关键词：
市场竞争 金融创新 系统性风险
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