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[期刊] 南开经济研究
[作者]
陈晓莉 高璐
2005年人民币汇率制度改革后,汇率日趋浮动,使我国企业暴露在更大的外汇风险中,金融机构作为特殊的金融企业,其面临的外汇风险暴露更应得到重视。本文在对相关文献进行综述的基础上,对我国上市金融机构外汇风险暴露及其影响因素的情况进行了实证检验。检验的结论是:我国金融业面临显著的外汇风险暴露,人民币升值对其股票收益和现金流均具有不利影响;对于外汇风险暴露的影响因素,检验结果表明外币净头寸、汇兑损益、汇率对现金的影响以及外币报表折算差额等显性的外汇风险敞口指标,能够很好地与各家金融机构的外汇风险暴露程度保持一致。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
斯文
以我国16家上市商业银行作为实证样本,将人民币汇改以后的2006—2012年作为观测期间,运用逐步回归方法考察了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的作用。发现外汇衍生品对汇率风险暴露系数产生显著的正效应,有效缓解人民币升值对银行带来的负面影响;当外汇衍生品的对冲比例提高1%,汇率风险暴露系数增加幅度在0.08—0.15区间之内,平均可达0.11。
关键词：
外汇衍生品 汇率风险暴露 人民币汇改
[期刊] 武汉金融
[作者]
彭玉镏 康文茹
本文采用滚动回归和岭回归法,对"6·19"汇改后2010年7月至2019年3月这一期间我国制造业上市公司外汇风险暴露水平进行研究。结果发现:熊市和"8·11"汇改大幅降低了外汇风险暴露水平;外汇风险暴露水平对未预期到的汇率变动具有明显时变性和非对称性;制造业各子行业的外汇风险暴露水平差别较大,竞争力弱和国际化程度高的行业外汇风险暴露较高;公司规模、账面市值比、资产负债率对制造业整体外汇风险暴露水平影响不明显,但规模、账面市值比在各子行业中表现差别较大。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
江春 万鹏博
随着人民币汇率双向波动的逐步频繁,中国各经济部门所面临的外汇风险暴露逐渐增大,基于这一现实,本文运用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型,选取2005年7月—2017年7月的数据,动态分析了中国上市公司行业层面的外汇风险暴露情况,结果表明:中国所有行业均存在显著的长期或者短期外汇风险暴露,且外汇风险暴露程度较大,所有行业的公司都应该强化外汇风险意识,并构建防范外汇风险的系统;外汇风险暴露存在时滞性和J曲线特性,央行的外汇干预可能在短期内不起作用或者引起相反的效果,建议中国央行仅在人民币汇率长期偏离均衡水平从而影响资源的合理配置时才进行外汇干预;外汇风险暴露存在短期和长期的非对称性,无论是短期还是长期,人民币贬值冲击相对于升值冲击会影响更多的行业,人民币的长期升值趋势并不会对较多行业产生不利影响,中国应更多关注人民币汇率贬值所带来的风险;根据非对称外汇风险暴露的行业特征,中国可以通过实现产业结构的多元化来大大减缓外汇风险对中国经济的冲击,而国内投资者可以通过构建各行业的股票组合以实现外汇风险的对冲。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
倪庆东 倪克勤
作为开放经济的核心变量,汇率在一国经济中举足轻重,2005年7月21日汇率形成机制改革以来,人民币升值幅度不断加大,人民币升值给各行业带来怎样的冲击,引起学者和业界的关注。本文对汇改后我国股票市场外汇风险暴露的行业特征进行了分析,结果表明:所选行业中有56%的行业存在显著的外汇风险暴露,且各行业均受到人民币升值的负面冲击。从行业属性来看,外汇风险暴露呈现以下特征:竞争性行业的外汇风险暴露明显高于垄断性行业,石化、交通运输和水电煤气等垄断行业外汇风险暴露均不显著;制造业外汇风险暴露的整体水平高于其他行业,农业、流通服务业(除房地产业)外汇风险暴露不显著,说明地域和国家政策保护等因素使其所面临的全...
关键词：
人民币汇率 外汇风险 股票市场
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邹宏元 罗然
本文应用附加短期和长期零约束的结构性向量自回归(SVAR)模型,考察了中国上市公司行业层面的外汇风险暴露情况。研究发现,一是在人民币贬值的冲击下,所有10个行业指数的动态反应都呈现出J曲线形态,即先下跌后上涨。二是在10个行业中7个行业存在显著的外汇风险暴露。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邹宏元 罗然
本文应用附加短期和长期零约束的结构性向量自回归(SVAR)模型,考察了中国上市公司行业层面的外汇风险暴露情况。研究发现,一是在人民币贬值的冲击下,所有10个行业指数的动态反应都呈现出J曲线形态,即先下跌后上涨。二是在10个行业中7个行业存在显著的外汇风险暴露。
[期刊] 改革与战略
[作者]
肖振宇
文章首先分析了金融各行业所面临的特定风险,然后详细分析了金融控股公司所面临的主要风险类型及其评估方法,在此基础上讨论了从整个金融公司水平范围视野的风险合并。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘思跃 杨丹
自2005年7月21日起,我国开始实行有管理的浮动汇率制度,这对国内出口导向型行业必定具有多方面的影响。本文以股票收益率作为公司价值的衡量标准,选取沪深两市中制造行业18个子行业中的345家上市公司为样本,使用面板数据模型分析方法,对不同子行业的外汇风险暴露系数进行实证分析,结果发现汇率变动对其中15个子行业的上市公司价值影响显著,且汇率与公司价值大多呈反向变动关系,文章进一步分析了造成各子行业外汇风险暴露系数显著性程度差异的原因,并提出相关的对策建议。
关键词：
汇率变动 外汇风险暴露 上市公司价值
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙音 孙朝爽
本文运用2005年7月至2013年12月22家上市公司的数据对我国航空业上市公司外汇风险暴露程度及决定因素进行了实证分析。研究结果显示,航空业上市公司的企业价值随着滞后2期、滞后3期人民币实际有效汇率指数波动而同向变化,且流动资产周转率、资产负债率、资产总额对外汇风险暴露程度均有显著影响,营业利润率影响不显著。因此,本文从逐步扩大企业规模、完善各财务指标、提升人才培养理念三个方面有针对性地提出政策建议。
关键词：
航空业上市公司 外汇风险暴露 决定因素
[期刊] 经济问题
[作者]
王森 王贺
近年来区域金融风险的防范和化解持续受到中央和实际部门的广泛关注。在大数据背景下分析了山西省的基本情况,在此基础上,通过选取金融、政府、市场、企业和社会征信五个领域的风险暴露维度的相关数据信息,采用VAR-GARCH模型和因子分析方法测度具体的金融风险,并结合宏观经济情况、政策制度等对山西省面临的金融风险情况进行分析,结果表明:源于金融、政府、市场、企业和社会征信领域的风险均能够在一定程度上反映并预测山西省所面临的区域金融风险情况,据此还提出了防范金融风险的对策和建议。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈学胜 周爱民
本文以沪市180指数样本股作为研究对象,通过测量上市公司经营活动产生的现金流相对贸易加权汇率指数及我国主要贸易伙伴货币汇率变化的敏感度,来考察我国企业的外汇风险暴露问题。研究显示,我国上市公司总体外汇风险暴露程度比较高,公司规模与短期外汇风险成正比关系,外国控股程度的高低对风险暴露则没有明显的影响。
关键词：
风险暴露 PDL模型 加权汇率
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
刘湘云 吕杏
随着利率市场化程度越来越深,商业银行利率风险暴露已成为大量经验研究的主题。对中国四大国有银行和10家股份制银行2000~2006年间财务数据进行实证分析的结果表明,银行股权收益与未预期的利率变化存在显著负相关关系;银行利率风险暴露水平与银行规模大小并不存在稳定的相关性。同时,单个银行的利率风险水平与银行特征比率密切相关。其中银行股权收益的利率敏感性与权益资产比、贷款占资产的比率和企业存款占比存在正相关关系,与非利息收入占比存在负相关关系。总之,银行利率风险暴露程度受银行特征比率影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
樊怿霖 李虹含
伴随着金融全球化以及人民币国际化进程,商业银行作为外汇市场上的交易主体,其外汇风险暴露问题成为值得关注的问题。使用资本市场法对我国上市商业银行外汇风险暴露进行测度,结果表明我国50%的上市银行存在显著的外汇风险暴露,在人民币渐进升值、银行外汇资产迅速增加的背景下,我国上市银行需要加强对外汇风险的管理,提高稳健经营水平。
关键词：
上市商业银行 外汇风险暴露 资本市场法
[期刊] 国际商务研究
[作者]
中南
外汇汇率的变化对国际企业的影响相当大,因为国际企业一般在国际上有大量的外币收支,它要么保有大量的外币债权或债务,要么以外币表示其资产、负债、股东权益的价值。由于外汇汇率的变化,国际企业在其经营活动的结果中以及预期的经营收益中经常出现外汇风险暴露,要么使其获取巨额收益,要么遭受惨重的损失。这种由于外汇汇率的变化而使国际企业以外币计价的资产和负债、收入和支出的价值升降的可能性(不确定性)就是外汇风险暴露。它是由本币、外币和时间三个相互联系和依存的因素构成的。没有外币因素存在就无所谓外汇风险暴露,没有时间因素的存在也构不成外汇风险暴露。为了正确估
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