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[期刊] 浙江金融
[作者]
郭秀秀
围绕系统重要性银行的定义,分别基于规模、功能性、关联度和复杂性四个单一指标及综合上述四个指标的指标体系,运用熵权和TOPSIS模型衡量了中国上市商业银行的系统重要性。结果显示:(1)国内五大国有银行中工商银行、中国银行、农业银行和建设银行为系统重要性银行,交通银行的系统重要性得分低于上述四家银行但高于其它股份制商业银行,将其单独列出作为阈值;部分股份制商业银行有潜力发展为系统重要性银行,而城市商业银行为非系统重要性银行;(2)关联度是决定银行系统重要性的最关键因素,但不是唯一的因素。
[期刊] 金融研究
[作者]
范小云 王道平 刘澜飚
本文构建网络模型分析了关联性对于银行系统重要性的影响,模型表明,银行间负债关联程度是决定银行诱发系统性危机难易程度和破产损失大小的重要因素。本文利用2007～2009年中国银行间市场数据进行模拟分析,对中国系统重要性银行进行了甄别,并进一步比较了其系统重要性程度的大小。计量分析进一步表明,与银行资产规模相比,银行间负债关联程度是决定银行系统重要性的更为重要的因素。因此,在增强对我国系统重要性银行监管时,规模固然需要关注,关联性尤其是银行间负债关联程度需更加关注。
关键词：
关联性 系统重要性 银行 网络分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
卜振兴
运用平衡计分卡模型建立了评价指标体系,运用熵权逼近理想解的方法研究了我国上市商业银行2013年的经营水平。研究表明:股份制商业银行经营水平高于城市商业银行,高于国有商业银行。在经营指标方面,上市商业银行的运营能力指标得分最高,其余依次为发展能力、盈利能力和偿债能力。研究结果为商业银行,尤其是上市商业银行的经营发展提供了参考。
[期刊] 西南金融
[作者]
王超 黄英君
系统重要性保险机构评定的客观性和准确性是决定对其监管成败的首要方面。本文首先将国外有关系统重要性保险机构的评定范式引入国内保险部门的分析中,并加以适当调整,然后利用层次分析法建立中国系统重要性保险机构评价指标体系及其递阶层次结构,进而运用TOPSIS法配置了当前中国主要保险机构的系统重要性,并根据评价结果有针对性地提出了相应的监管建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭娜 胡家琪 周扬
次贷危机的爆发，让人们进一步认识到系统重要性银行在整个金融体系中的重要作用，如何识别并控制其风险成为国际社会共同讨论的话题。本文建立了采用熵值法确定指标权重的系统重要性银行评估指标，并通过加权平均法得到各家银行的系统重要性分值，以此来对我国系统重要性银行进行评估。从结果中可以看出，工农中建四家银行始终排在前四位，处于前两个等级的银行都是全国股份制商业银行，最后本文给出了相应的政策建议。
关键词：
商业银行 系统重要性 指标法 熵值法
[期刊] 金融与经济
[作者]
杜子平 李金
本文基于CoVaR方法,选取我国14家上市商业银行的股票日收益率序列为研究对象,分别应用分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型,结合巴塞尔协议对系统重要性金融机构的定义方法,对我国商业银行系统中各银行的系统重要性程度进行分析。通过拟合度的优劣选取最佳模型进行实证,从而得出:中国银行、工商银行、建设银行等几家大型国有商业银行的系统重要性程度较高,随着经济的发展,部分股份制或城市商业银行(如宁波银行、中信银行)的系统重要性程度也在增高,另外根据实证结果对分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型的优缺点进行相应的分析,从而为后续研究提供相应的思路,并为我国银...
[期刊] 当代经济科学
[作者]
郭卫东
本文阐述了"系统重要性银行"的由来以及评估银行系统重要性的指标法的演变过程,运用指标法分别按照国内和国际标准对目前中国16家上市银行的系统重要性进行了评估,实证结果表明:中国银行、工商银行、建设银行和农业银行是中国的系统重要性银行,交通银行在中国上市银行中的系统性风险贡献单独处于第二梯队,但从国际标准计算的角度来看,中国银行的系统性风险贡献明显大于其它三大国有商业银行,这也说明了同一家银行在不同的金融系统内其对系统性风险的贡献大小是不一样的。
关键词：
系统重要性 系统重要性银行 指标法 评估
[期刊] 当代经济科学
[作者]
顾海峰
在信用平稳状态下,商业银行信用风险测度主要依赖于模糊评估方法,但是在信用突变状态下,模糊评估方法存在着功能局限。对此,文章给出了基于信息熵与物元可拓理论的熵权物元可拓方法,构建了基于熵权物元可拓的商业银行信用风险测度模型,并进行了测度模型的实证分析。文章认为,基于熵权物元可拓的信用风险测度模型的优势在于,通过物元可拓理论与信息熵理论相融合的熵权物元可拓方法,使得信用突变状态下信用风险的测度结果具有较好的平滑性与客观性,提高了信用风险测度结果的精确度,很好地解决了信用突变下商业银行信用风险的测度问题。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王钢 石奇
通过构建基于改进熵权的两阶段TOPSIS-DEA模型对"垂足距离"进行测算,获得了更为有效的银行经营效率测算值。实证结果显示:股份制商业银行在资金运用效率方面领先于国有控股银行及城商行,资金运用效率的平均"垂足距离"值为0.0158;国有控股银行在资金组织效率上处于领先地位,资金组织效率的平均"垂足距离"值为0.0143;城商行受体量和资源的约束,其整体经营效率排名靠后,资金组织效率、运用效率和整体效率三个指标的"垂足距离"值分别为0.0228、0.0219和0.0214。最后结合实证分析结果,针对商业银行在资金组织及运用效率两阶段中存在的问题提出了相应的对策。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周强 杨柳勇
学术界对如何识别我国系统重要性银行进行了很多有益尝试,由于研究方法或样本不同,得出的结论存在一定差异。本文在同一个框架基础上对几种常用方法进行了分析和比较。研究结果发现,系统性风险贡献(ΔCoVaR)侧重于反映银行个体风险对系统性风险贡献的影响;边际期望损失(MES)侧重于反映市场风险;系统性风险指数(SRISK)侧重于反映规模、杠杆率等银行层面的因素;指标法也主要反映规模因素。本文认为,由于规模差异较大,衡量上市银行的系统性风险贡献时,规模因素会优于其他因素,使得各种方法得到基本一致的结果,即大型商业银行的系统重要性最高。鉴于当前我国银行业的发展现状,采用市场模型法并不会优于指标法,应在指标...
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 莫廷程
本文基于我国16家上市商业银行的股票日收益率数据,通过分位数回归估计广义CoVaR模型,即将CoVaR模型的条件由q分位点下的收益率等于VaR推广至最多等于VaR。在此基础上分别度量了上市商业银行对整个金融市场体系和上市商业银行对其他上市商业银行的风险溢出效应。结果表明,全国性商业银行的系统性风险普遍高于地方性商业银行,而各个上市商业银行之间的风险溢出效应具有显著的差异。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
张娜娜 陈超
运用Shapley值方法对中国上市银行的系统重要性进行实证分析,通过将系统性风险分配到单个银行中来度量银行的系统重要性。结果表明,中国工商银行、中国银行更具有系统重要性,交通银行虽然规模较大但Shapley值却相对较小,说明并非规模大的银行就具有系统重要性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭建刚 马亚芳
从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风险时同时考虑了相关银行和其存款客户遭受的损失,根据这两方面的损失采用夏普利值计算各银行对系统性风险的贡献,以此评估各银行的系统重要性。研究结果表明,商业银行的资产规模及其与其他银行的关联性是影响商业银行系统重要性的重要因素。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
潘凌遥 蒋晓泉 费紫微
在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
苏明政 张庆君 赵进文
金融机构系统重要性水平的评估是宏观审慎监管的首要任务。本文将整体预期损失作为系统风险的度量,使用成分预期损失法利用市场数据将系统风险分解为单个机构的系统风险贡献,以此作为系统重要性指数,评估我国上市商业银行系统重要性水平,并分析其系统重要性指数的动态特征,计算其对系统风险的贡献百分比,最后从规模、可替代性、复杂性与关联性的角度分析影响我国上市银行系统重要性水平的因素,并给出对策建议。
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