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[期刊] 金融论坛
[作者]
鹿波
正确评估内部模型的顺周期效应有助于监管机构审查银行的内部模型。通过上市公司的交易数据并利用结构性模型得到上市公司每年的违约率,按照时间序列取均值发现,在1997年之后的通货紧缩时期这些公司的违约率却并没有上升,2006年以前上市公司违约率不具有顺周期效应,2007年的违约率则具有顺周期效应。从银行内部资产的相关数据和指标来构建内部模型更可能带来顺周期效应。对横截面特征的考察表明,得到的违约率数据能够很好地区分不同信用等级的上市公司。不同国家由于其金融市场的结构不同,顺周期效应带来的系统性风险也会不同。
[期刊] 南方金融
[作者]
晏艳阳 张贞贞
由于银行信贷供给、资本品抵押品价格和企业未来经营现金流都具有与经济周期共同波动的特征,可以推测企业违约行为也具有顺周期特征。本文采用B-N分解法对我国GDP数据提取周期成分数据,并运用修正后的KMV模型对我国上市公司违约率的估计数据作计量分析,实证结果表明我国上市公司违约率在2000年以前不存在顺周期效应,但在2000年以后存在显著的顺周期效应。
[期刊] 经济学动态
[作者]
曾刚 万志宏
随着美国金融危机的爆发和扩散,作为国际银行风险管理和监管基础的巴塞尔新资本协议也遭到了广泛的批评。其中一个获得共识的观点是:巴塞尔新资本协议具有顺周期特征而加剧了经济周期乃至银行体系波动。这种效应,有悖于巴塞尔新资本协议促进银行体系稳定的初衷,需要进行相应的调整和改进。本文集中考察与新资本协议顺周期性相关的主要研究文献,对现有的研究成果进行较为全面的整理,以期对我国相关的理论研究和实践工作提供一些借鉴。
关键词：
巴塞尔协议 资本监管 顺周期
[期刊] 财会月刊
[作者]
张金梅 刘雅琼 同世隆
次贷危机暴露出公允价值会计存在顺周期效应和金融监管不足,逆周期监管政策巴塞尔协议Ⅲ应运出台。本文选取66家中国商业银行2007~2013年的相关数据作为样本,实证检验巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行公允价值会计顺周期性的影响,研究结果表明:我国商业银行的公允价值会计具有顺周期性;相较于非上市银行,上市商业银行的公允价值会计的顺周期性表现更强;巴塞尔协议Ⅲ的颁布减弱了公允价值会计顺周期性,并且对上市商业银行的减弱效果更为明显。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李向前 贺卓异
金融危机后,各国银行监管机构开始反思传统监管政策存在的问题,并一致认为应当对银行监管的理念和方式进行改革。加强逆周期监管理论的实践与探索是各国银行监管的主要发展趋势。作为银行传统监管手段的内部评级法同样具有顺周期性。缓解我国商业银行内部评级法的顺周期性可以通过扩大违约率计算的时间区间、开展压力测试和引入杠杆率指标等途径。
[期刊] 浙江金融
[作者]
宋琳
2007年发端于美国的次贷危机引发了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。顺应历史潮流,巴塞尔协议Ⅲ提出了逆周期资本缓冲的措施。基于此背景,本文对我国上市商业银行资本缓冲和经济周期的关系及其驱动因素进行了研究,结果表明:我国上市商业银行资本缓冲总体上具有逆周期性,在经济下行阶段表现较为明显。同时,其周期性特征会因所有权性质、资本水平不同而有所差异。
关键词：
巴塞尔协议Ⅲ 资本缓冲 经济周期
[期刊] 金融研究
[作者]
彭建刚 钟海 李关政
缓释机制的设计是解决巴塞尔新资本协议亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的缓释机制的不足,对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数,同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究,并在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标。本文在运用我国数据对改进后的缓释机制进行了实证分析;结果表明,改进后的缓释机制能更好地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。
关键词：
巴塞尔新资本协议 亲周期效应 缓释机制
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李楠 陈暮紫
银行业顺周期问题是巴塞尔资本协议III中提出的宏观审慎两大监管问题之一,由于行业的特异性,顺周期问题在不同行业的表现显著不同。本文以穆迪公司的分行业违约概率数据为对象,基于线性和非线性因果检验,考察了违约概率的顺周期问题。结果表明,违约概率和工业增加值之间不存在明显的线性因果关系,但双向非线性因果关系十分显著;违约概率和宏观景气指数之间仅存在前者到后者的非线性因果关系;9个重点行业的违约概率和工业增加值之间存在前者到后者或双向的非线性因果关系。违约概率引领经济指标体现了其顺周期性,一定程度上对宏观经济产生
[期刊] 财会通讯
[作者]
李玉兰 邢妍
本文以行为财务学为理论基础,从一个完整并购周期的角度研究投资者情绪与上市公司并购行为的关系,以2014年深市A股上市公司为研究样本,首先运用二项Logistic回归研究投资者情绪对公司并购行为的影响,然后采用事件研究法和多元线性回归法研究投资者情绪引起的并购行为的短期和长期市场反应情况。结果表明:投资者的乐观情绪对上市公司并购行为有助推作用;上市公司并购行为进一步提升了投资者情绪,二者存在"顺周期效应"。
关键词：
投资者情绪 并购行为 顺周期效应
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴正光
在一般意义上,金融风险是顺周期的。特别是金融行为的"有效理性"、金融创新滥用和监管不当导致金融失衡,并形成高度非线性的"过度顺周期性"。因此,对于金融风险顺周期效应的研究有助于我们深入把握金融运行的规律,科学预测和应对经济周期,有效防范金融风险。本文结合我国经济实际,对经济的周期性波动导致金融风险产生的机理进行相关经验分析和理论探讨,并对二者新型和谐关系的建立提出相关政策建议。
关键词：
金融风险 有限理性 顺周期
[期刊] 财经问题研究
[作者]
崔光华
本文运用单边HP滤波法比较三种信贷口径挂钩变量信贷/GDP在我国逆周期缓冲资本计提中的效果,采用主成分分析法构建我国金融发展指数监测指标体系,拟合分析逆周期缓冲资本计提周期与我国经济金融发展周期的相关性。研究结果表明,巴塞尔协议III逆周期资本缓冲机制在我国具有一定的适用性,广义信贷/GDP指标反映我国金融周期变化效果最佳,但仍需进一步建立多元化监控体系并引入调节因子,完善我国逆周期资本缓冲机制。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
崔光华
本文运用单边HP滤波法比较三种信贷口径挂钩变量信贷/GDP在我国逆周期缓冲资本计提中的效果,采用主成分分析法构建我国金融发展指数监测指标体系,拟合分析逆周期缓冲资本计提周期与我国经济金融发展周期的相关性。研究结果表明,巴塞尔协议III逆周期资本缓冲机制在我国具有一定的适用性,广义信贷/GDP指标反映我国金融周期变化效果最佳,但仍需进一步建立多元化监控体系并引入调节因子,完善我国逆周期资本缓冲机制。
[期刊] 经济问题
[作者]
温孝卿 张健
商业银行绩效一直以来是衡量发展中国家以间接融资主导型金融市场发展程度的一个关键性指标。从银行产业层面研究商业周期波动对大中型商业银行绩效的影响关系,运用2007~2013年间12家国内大中型商业银行的面板数据,通过滞后的GDP增长率对银行资产报酬率影响的实证研究,分析商业周期变化对银行绩效产生的效应。研究表明,中国大中型银行绩效具有较弱的顺周期变动效应,显著程度远低于市场经济成熟国家。同时,不良贷款率对银行绩效影响较为显著,说明我国商业银行仍处于以贷款为盈利增长引擎的发展阶段。因此,应进一步加速中国市场化改革进程,商业银行及时关注商业周期和风险资产变化,把握宏观经济传导机制并适时调整和优化银行...
关键词：
商业周期 商业银行 经济绩效 顺周期效应
[期刊] 金融论坛
[作者]
俞晓龙
本文运用面板数据模型,对中国商业银行资本充足率是否存在顺周期性特征进行研究。文章针对中国29家不同类型的商业银行2005~2012年的资本情况进行的实证分析表明,中国不同类型的商业银行资本存在不同的周期性特征:目前国有商业银行和农村商业银行资本充足率不存在周期性特征;全国性股份制商业银行资本充足率具有显著的顺周期性特征,即银行资本在经济繁荣时期下降,萧条时上升;而城市商业银行资本充足率则具有显著的逆周期性特征,即银行资本在经济繁荣时上升,萧条时下降。由此建议监管部门在实施逆周期政策时需根据不同类型银行采取差别的政策。
关键词：
商业银行 资本充足率 顺周期性 逆周期性
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘放 杨筝 杨曦
市场主导型金融中介公允价值会计顺周期性是导致2007-2009年美国次贷危机的重要原因,财务杠杆顺周期性进一步放大了公允价值会计顺周期性,深入研究财务杠杆顺周期性对市场主导型金融中介有效管理资产负债表和监管当局防范金融危机具有重要意义。本文文阐述了财务杠杆顺周期性的内涵,以证券公司作为中国市场主导型金融中介的代表,基于中国上市证券公司季度资产负债表实际数据,运用回归分析等统计方法深入研究中国上市证券公司财务杠杆顺周期性,研究表明:中国上市证券公司财务杠杆具有显著的顺周期性。
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