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[期刊] 教育研究
[作者]
赵宏斌 赖德胜
个体教育投资是形成人力资本的重要途径,由于受多种不确定因素的影响和人力资本固有属性的限制而成为风险投资,有其特定的风险内涵、风险类型和不同投资者对待风险的态度偏好。个体教育投资风险与个体的受教育年限和职业或专业选择密切相关。风险与受教育年限的关系包含在教育收益方程中,风险随受教育年限的增加而递减。不同职业具有不同的收入和风险,择业是对职业收入与风险的综合选择。在风险条件下,对个体受教育年限和职业的组合选择是实现个体教育投资效用最大化的重要模式。
[期刊] 北京大学教育评论
[作者]
廖娟
本文以中国居民收入分配课题组2002年城镇住户调查的数据为基础,利用明瑟收入方程和probit回归方法对高等教育收入风险与个人选择上大学之间的关系进行了实证研究。结果发现:高等教育投资的风险和收益并没有对普通高中生的教育选择产生决定性的影响,高考制度仍是决定学生能否上大学的关键性因素,这限制了学生选择大学教育的主动权;个体的风险态度对选择高等教育有显著效应,风险厌恶程度越高的个体越愿意投资高等教育,这与我国劳动力市场体制内外的收入和风险存在较大差异有关。
[期刊] 中国高教研究
[作者]
王桂春
研究生教育阶段个体教育投资存在的投资风险,主要表现在就业风险、预期收益风险、过度教育风险以及个体自身风险等。这些风险的存在必须加以关注,并应该分别从投资者个体与政府出发,探讨采取何种措施加以防范,从而引导投资个体理性投资于研究生阶段的教育。
关键词：
研究生 教育投资 风险
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
姜纬 黄亚钧
在《效用和风险规避》中,我们谈到,对待风险有三种不同的态度:规避风险、爱好风险和风险中立,这是由预期效用函数的不同特性决定的。不过,我们通常假定,绝大多数人或代表性个人是风险规避者,即在既定的风险程度下,预期收益越高,效用水平越高;或者说,在既定的预期收益下,风险越小越好。这并不是一个苛刻的假设。事实上,只要财富给人带来的边际效用是递减的,就能导出人的风险规避心理。现在,我们将在此基础上介绍不确定状况下风险规避者的投资选择与组合规则,其主要理论框架等由美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者马科维茨(Harry Markowitg)在五十年代创建的,其后经过夏普(WilliamSharpe)...
[期刊] 经济学动态
[作者]
赵志君 刘美欣 张晓奇
经典资产定价理论建立在投资者同质、完全理性、市场不存在交易成本、资本完全流动和无套利均衡会自发实现等假设的基础上，重点揭示了不同资产价格或收益率之间的关系，但忽视了财富约束、交易量和交易过程的作用。这些严重偏离现实的设定，导致经典资产定价理论的解释力严重不足。为发展解释力更强的模型，本文假设面临流动性约束和交易限制的投资者具有异质信念、有限理性，市场价格按撮合交易方式而非瓦尔拉斯均衡机制进行出清和调整，针对多风险资产市场构建了一个反映异质投资者群体交互作用的资产定价模型，得到了风险资产价格演化方程。在理论分析的基础上，本文构造出了收益率预测模型和投资组合选择模型，并在收益率预测精度与最优资产组合的盈利能力上与经典模型进行了对比，结果表明本文的模型具有更好的实战表现。在收益率预测精确度上，本文模型与经典的时间序列自回归模型相当，但比后者能够更加精准地识别收益率分布尾端的极值风险。而在组合盈利能力上，基于本文模型构造的HAM组合的日均收益率和考虑了风险折价后的夏普指数都显著优于其他经典组合。如果进一步拉长持有期，本文HAM组合在30～250个交易日的持有期下的累计收益率年化值随持有期限的延长而增加，波动率随持有期的延长而降低，并且综合表现显著优于相同持有期限下的其他备选组合，因此更加适用于持有期限较长的机构投资者。
关键词：
投资组合 资产定价 异质性投资者模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾光辉 杨春兰
文章在对投资组合理论的三个准则的优缺点和应用环境进行分析基础上,给出一种新方法,尝试采用VaR技术,通过投资者能够承受的最大损失,确定其能够承受的标准差;利用有效投资组合中收益和标准差的单调关系,借助准则1的程序求解准则2,利用Sharpe比变化规律确定其极大值点,从而利用准则1的程序对准则3进行求解。最后以上海证券市场股市数据给出计算实例。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙激流 王瑞强 沈大庆
文章主要研究的是一类特殊投资群体的谱风险度量及其最优投资组合。通过文章所介绍的构造谱风险度量的原理,可以构造出这类特殊投资群体的风险谱函数。此外文章还利用上海证券的综合指数(每个交易周的收盘值,周对数收益率)对上述特殊投资群体的谱风险度量和最优投资组合进行实证分析。
关键词：
风险度量 谱风险度量 最优投资组合
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王恩泽 逯进
家庭财富规模在急剧扩张的同时衍生出家庭资产配比失衡等一系列问题,其中风险性金融资产比例过低尤为突出。在此背景下,本文以中国家庭追踪调查(CFPS)问卷组合而成的两套面板数据为基础,讨论了个体心理对家庭风险性金融资产持有广度和深度的作用特征及其影响机制。研究结论为:(1)作为个体心理的两大构成要素,人格特征与认知能力分别会对家庭风险性金融资产选择的广度和深度产生显著影响。(2)人格特征与认知能力对风险性金融资产选择产生的影响在城乡和东中西层面存在异质性。(3)人格特征与认知能力的交互作用会对家庭持有风险性金融资产的广度和深度产生显著作用。文章客观地评价了个体心理在家庭风险性金融资产配置中发挥的作用,为改善我国家庭风险性金融资产配置比例过低提供了有益的政策建议。
关键词：
个体心理 风险性金融资产 CFPS
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁元耀
本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值——方差有效的投资组合。
[期刊] 财务与会计
[作者]
张瑞君 王远
企业在筹资和经营活动中,经常会产生大量的现金,这些现金在转入资本投资和其他业务活动之前,大多数企业过去会选择将其沉淀在银行存款账户,虽然这在流动性和安全性上有足够的保障,但是即使1%的年收益率之差,对企业来说也不是一笔小数目。证监会为了改变上市公司被动管理闲置资金的做法,于2012年12月21日发布了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,明确暂时闲置的资金可进行资金管理。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
聂民
国际资产组合投资(Internafional Portfo-lio Investments)的理论与实践活动是80年代以来国际证券市场的热点。它的发展渊源于资产组合投资理论,可以说是后者在国际范围的推广。资产组合理论(Portfolio Theory)是60年代以来西方经济管理学界的重大成果。其鼻祖为哈里·马尔科维茨、威廉·夏普和莫尔顿·林特纳。而国际资产组合理论的重要进展则是80年代以后完成的,作出突出贡献的当属艾德勒(Adler)、杜马(Dumas)、恩(Eun)、和莱斯尼克(Resnick)等人。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
许启发 蒋翠侠
在金融风险管理理论与实践中,VaR和CVaR已成为主流方法之一。为分散金融风险的动态影响,一方面,通过时变波动模型将静态VaR和CVaR扩展到动态情形,进一步基于多元GARCH模型给出动态VaR和CVaR的计算方法;另一方面,在动态风险度量的基础上,建立了动态组合投资选择模型。最后,利用国际股市的数据进行了实证研究,将动态组合投资与静态组合投资的效果进行了比较。
[期刊] 财经科学
[作者]
张白鹭 张华节
本文对投资组合模型风险度量方法进行修正,选用单位风险收益指标评价投资组合绩效,构建单位最大个体风险收益投资组合模型,求解出模型理论最优投资组合策略,为实际应用中求解最优策略提供理论依据。最后本文使用了中国股票市场一带一路板块中2016年一组数据对相关模型进行分析。结果显示,新投资组合模型有效且与均值——方差模型、半绝对离差模型及最大个体绝对离差模型相比,能更有效地控制最优策略中各资产的风险。
[期刊] 当代财经
[作者]
余鹏 邱广平
作者认为传统“风险”定义不能有效地显示投资风险的真实水平，与人们对“风险”的直观理解也不一致，因此有必要对投资组合理论的“风险”定义进行重新认识。文章对“风险”给出了一个新的定义，并就此对现代投资组合理论进行了新的探索，得出了一些有益的结论
关键词：
投资组合,标准差风险,平均损失风险
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡振 臧日宏
文章基于中国城市居民消费金融调查数据，研究了风险态度、金融教育对家庭金融资产选择和家庭金融市场参与的影响。结果发现，风险态度显著影响家庭金融资产组合分散化程度，风险厌恶程度越高，金融资产组合分散化程度越低。风险态度对家庭正规金融市场参与有显著影响，风险厌恶程度的提高会显著降低家庭在股票、基金、债券、储蓄性保险市场的参与概率，风险厌恶程度增加一单位，家庭参与股票市场的可能性会降低１０．５％。风险厌恶程度对股票、基金、债券、储蓄性保险资产在家庭金融资产中的比例具有显著的负向影响。家庭的金融教育投入对风险资产持有比重条件分布的影响上，呈先上升后下降趋势，中间分位的要大于两端。文章相应的政策含义是，政．．．
关键词：
风险态度 金融教育 资产选择
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