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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白仲林 汪玲玲
为了识别动态因子模型(DFM)中不可观测动态因子并解读其经济学意义,为DSGE模型提供一种新的估计途径,研究了新凯恩斯DSGE模型和具有Markov体制转换过程的DSGE(MS-DSGE)模型的DFM表示。结果表明,DSGE模型和MS-DSGE模型的动态行为均由共同因子和外生冲击的合并效应所决定;当外生冲击为相互独立的白噪声过程时,两类DSGE模型分别可以表示为标准的DFM和具有Markov体制转换过程的DFM。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
宋培彦
术语是知识的载体,也是构建知识组织系统的重要语言单位。术语作为客观世界在认知主体的投射符号,可以将术语与现实世界的映射关系进行建模,进而,将术语所蕴含的知识分为概念知识、语言知识和形式化知识三类,构建统一的术语知识表示模型,最后采用XML语言对知识内涵进行形式化描述,为知识组织和知识计算提供基础。
关键词：
知识组织 知识表示 术语 汉语主题词表
[期刊] 统计研究
[作者]
高华川 张晓峒
动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文总结了DFM在预测、构建经济周期指标和通货膨胀指数、以及经济结构分析中的应用研究。最后,归纳出了DFM计量分析的研究脉络和未来的发展方向。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 轩媛媛
本文首先利用混频动态因子模型预测出月度GDP信息,并结合大量月度金融指标构建我国金融状况指数(FCI);然后通过谱分析测度了FCI与宏观经济变量的关联性;最后基于马尔科夫区制转换模型测度了不同金融状况下FCI对宏观经济变量的冲击效应。研究结果表明,第一,本文所构建的FCI与宏观经济变量之间不仅存在高度的相关性且两者的波动周期大致相同。第二,我国FCI的波动领先于宏观经济变量约8个月。第三,金融市场繁荣会促进产出,并抑制通货膨胀;而金融状况恶化会使产出减少,并可能诱发通货膨胀。因此货币当局应该充分利用FCI对宏观经济的预测作用,掌握金融市场波动的规律,实时检测金融市场对宏观经济的影响,做好风险防范。
[期刊] 统计研究
[作者]
白强 白仲林
对于一类存在截面相关性的动态因子模型,本文首次分别提出了动态因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法是对传统频域分析方法的补充;其次,分别研究了模型参数广义矩估计量的渐近性质和有限样本性质。研究发现,在适当的条件下,动态因子及其因子载荷矩阵的GMM估计不仅是具有渐近正态分布的一致估计,而且具有良好的有限样本性质。最后,本文利用动态因子模型对我国6大类上市公司盈利能力增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵昕 崔峰 丁黎黎
由Fama和French提出的三因子模型能够较好地解释股票的收益率风险溢价。文章以状态空间模型为框架,将风险因子系数作为状态变量,市场风险溢价作为观测变量,构建时变三因子模型来应对股票市场价格的时变特征。研究结果显示,利用卡尔曼滤波来估计时变风险因子系数,增强了估计结果的准确性与连贯性;风险因子系数变化规律与中国A股市场政策和环境影响相吻合,消除非理性噪声后的时变三因子模型更具有解释力度。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
刘振亚 李博
本文采用动态模型平均(dynamic model averaging,DMA)算法对法玛—弗兰奇五因子模型(Fama-French five-factor model,FF5模型)进行了系统性研究。基于法玛和弗兰奇(Fama and French)的数据,笔者所进行的实证分析表明:资产定价模型因子对投资组合收益的预测能力和系数是随时间动态变化的;不存在固定的因子模型能够同时解释和预测多种投资组合的收益;在对投资组合收益率进行预测时,DMA算法的预测均方误差(mean square error,MSE)显著
[期刊] 统计与决策
[作者]
李伟军 王敬勇
文章构建了针对多维时间序列数据结构突变检验的动态因子模型方法,分别从整体和城市两个角度对中国房价结构突变进行了实证检验,发现了样本期内的外部信息冲击对房地产市场趋势变动的影响,进而从时间和空间两个方面分析了房价突变特征,为房价波动的异质性提供了新的证据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖强 轩媛媛
本文首先利用混频动态因子模型预测出月度GDP信息,并结合大量月度金融指标构建我国金融状况指数(FCI);然后通过谱分析测度了FCI与宏观经济变量的关联性;最后基于马尔科夫区制转换模型测度了不同金融状况下FCI对宏观经济变量的冲击效应。研究结果表明,第一,本文所构建的FCI与宏观经济变量之间不仅存在高度的相关性且两者的波动周期大致相同。第二,我国FCI的波动领先于宏观经济变量约8个月。第三,金融市场繁荣会促进产出,并抑制通货膨胀;而金融状况恶化会使产出减少,并可能诱发通货膨胀。因此货币当局应该充分利用FCI对宏观经济的预测作用,掌握金融市场波动的规律,实时检测金融市场对宏观经济的影响,做好风险防范。
[期刊] 投资研究
[作者]
程海星 朱满洲
本文构建了我国的宏观大数据集,进行动态因子模型预测研究和比较。本文的主要结论是:我国真实的预测模型应是大模型结构,且可浓缩为动态因子模型的结构形式;动态因子模型的预测效果优于AR和VAR模型,以对M2的预测为例,使用1个因子可提高26%的预测精度,使用7个因子可提高近40%的预测精度;具体考察因子发现,第一个因子综合了实际经济活动信息,提供了预测M2的重要增量信息,不同因子反映了宏观经济的基本面状况。
关键词：
大数据集 经济预测 动态因子模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
桂预风 李巍
文章重点研究金融风险指数的构建方法,选取宏观维度、银行与货币维度、泡沫维度、外部冲击维度、债务维度等17个指标,运用动态因子模型方法构建2004—2015年的金融风险指数,并利用局部加权回归思想,引入高斯核函数改进指标权重估计,与常用的正向客观赋权法SF赋权法、熵赋权法、CRITIC赋权法对比。研究结果表明:改进后的权重估计方法拟合精度提高50%以上,动态因子模型方法构建的金融风险指数比正向客观赋权法灵敏度高,更科学更合理。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
郝雯柯 杨建林
[目的/意义]预测社科领域在未来有发展潜力的研究主题对于科研工作者寻找新的学科增长点和政府部门优化资源配置至关重要。文章提出一种基于语义表示和动态主题模型的社科领域新兴主题预测框架，以期丰富和完善主题预测研究的方法体系。[方法/过程]首先，使用BERT模型和UMAP算法对文本进行语义表示和向量降维，再通过动态主题模型对嵌入向量进行聚类，从而获得全局主题；其次，构建新兴主题指标计算公式，基于Neural Prophet模型和非参数检验方法预测新兴主题；最后，通过划分时间窗将全局主题细化为多个局部主题，以定位最近时间段的新兴词汇。[结果/结论]选取“人口老龄化”领域的学术论文和报纸进行实证研究，并采用资料验证法进行方法有效性分析，结果表明该方法能够快速准确地预测社科领域中的新兴主题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张颖 吴建华 王新军
文章分析了正交旋转矩阵的构建原则,基于列联表独立性检验思路,提出了一种新的正交旋转方法——Pearsonmax旋转。给出了Pearsonmax旋转的统计学性质和最大值旋转解,并且提供了具体的旋转迭代算法。利用数值分析对比了Pearsonmax旋转与已有的正交旋转(Quartimax旋转和Varimax旋转)的旋转解的绩效,结果表明:Pearsonmax旋转可以作为现有的正交旋转方法的一个良好替代。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱小娟 林寅
在消费结构分析中,国内通常用线性支出系统模型(LES模型)或扩展的线性支出系统模型(ELES模型)分析居民家庭对各类消费品的消费需求。这类模型常用收入水平,价格水平等做解释变量,在随机扰动项中包括有许多省略变量,其中有些变量是不可观测的,如消费者的消费习惯、价格预期、收入预期等。这些省略的不可观测变量称为潜变量。显然,这些潜变量对被解释变量都有比较显著的影响,它们的省略势必影响模型的精度。LES模型和ELES模型对此是束手无策的。目前国际上大都采用时间
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