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[期刊] 统计与决策
[作者]
程靖 岳荣先
文章研究了具有异方差误差结构的两变量随机系数回归模型的最优设计,证明了当异方差误差结构满足一个充分条件时,模型在几类经典设计准则下的最优设计可以在设计域的顶点处获得。
关键词：
最优设计 随机系数 异方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
程靖 岳荣先
文章研究了具有异方差误差结构的两变量随机系数回归模型的最优设计,证明了当异方差误差结构满足一个充分条件时,模型在几类经典设计准则下的最优设计可以在设计域的顶点处获得。
关键词：
最优设计 随机系数 异方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
付清 岳荣先 王帅
文章研究了闭圆形设计域上两变量随机系数回归模型的D-最优设计问题,利用洛纳偏序(Loewner order)证明,该设计域上的D-最优设计可在满足一定条件的正方形的四个顶点上取得。文章还给出了该模型的D-最优设计。
关键词：
随机系数回归模型 洛纳偏序 D-最优设计
[期刊] 统计与决策
[作者]
武新乾 程芳
文章针对固定设计下异方差非参数回归模型,考虑了基于多项式样条的三种预测方法,即非外推法、线性外推法和非线性外推法。模拟结果表明非外推预测法的均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)的均值最大,而线性外推法的RMSE和MAE的均值略小于非线性外推法的RMSE和MAE的均值。实证分析结果显示:非外推预测法的平均绝对百分比误差(MAPE)、RMSE和MAE最大,线性外推法的MAPE、RMSE和MAE最小。这表明整体上外推法优于非外推法,而线性外推法是简单可行的。
关键词：
非参数回归模型 多项式样条方法 预测方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
武新乾 程芳
文章针对固定设计下异方差非参数回归模型,考虑了基于多项式样条的三种预测方法,即非外推法、线性外推法和非线性外推法。模拟结果表明非外推预测法的均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)的均值最大,而线性外推法的RMSE和MAE的均值略小于非线性外推法的RMSE和MAE的均值。实证分析结果显示:非外推预测法的平均绝对百分比误差(MAPE)、RMSE和MAE最大,线性外推法的MAPE、RMSE和MAE最小。这表明整体上外推法优于非外推法,而线性外推法是简单可行的。
关键词：
非参数回归模型 多项式样条方法 预测方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑红艳 夏乐天
文章在G-Q检验的基础上,给出了一种针对多变量的推广的G-Q异方差检验方法,并通过实例分析说明了推广的G-Q异方差检验方法的可行性和有效性。
关键词：
线性回归 异方差检验 G-Q检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王钦秀 黄念诚
经济计量模型中,经常会碰到异方差问题,传统的检验异方差准则有Goldfcld-Quaudt检验和Glejser检验,它们为解决经济计量模型的异方差问题提供了理论依据和方法步骤,但令人遗憾的是,它们都只适用于具有单一解释变量模型,即双变量模型。为此,许多经济计量学家,例如Henri Theil都在探讨推广的问题,但未获得满意的结果。我们对这一课题也颇感兴趣,并在进行研讨中得到一些结果。
[期刊] 经济师
[作者]
杨春华 杨玲 李玲 王景艳
文章首先介绍了部分回归模型、空间变系数模型及估计方法等相关理论知识。通过对以前所研究的半参数模型，将单个自变量非线性函数与空间变系数模型进行有效组合，提出了半参数空间变系数回归模型两步估计方法，并从试验设计、模拟试验结果分析两个方面入手，对该估计方法运用效果进行模拟，结果具有较高的可靠性和稳定性，实现了对常值系数的有效计算和估计，为相关人员提供有效的借鉴和参考。
关键词：
半参数空间 变系数 回归模型 两步估计法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王立凤 陆晓倩
自回归条件异方差(ARCH)模型适用于对具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析和预测。本文对ARCH模型中待定参数的确定进行了详细推导;探讨了对ARCH模型扰动影响的敏感性进行分析计算的方法;并实例应用ARCH模型对股票收盘价格的全年变动进行预测,研究分析其特点。
关键词：
ARCH模型 预测 方差 扰动影响 股价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘妙玲 张崇岐
通过研究一阶半变系数混料回归模型,转变成混合效应混料回归模型,进而得到模型的信息矩阵。针对一阶半变系数混料回归模型,求出其单纯形-中心设计的D-最优设计和G-最优设计,由此得到一阶半变系数混料回归模型中D-最优设计与G-最优设计不等价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵志文 徐圣楠
文章研究了一阶周期随机系数自回归模型的性质和参数估计问题。首先讨论了该模型均值函数、方差函数以及协方差函数的周期平稳性。其次讨论了当误差服从正态分布时模型参数的估计问题，给出了模型参数的矩估计和最小二乘估计,并通过随机模拟对这两种估计方法进行比较。最后将上述方法用于实际数据的建模拟合分析。结果表明所提出方法具有较小的误差。
[期刊] 统计研究
[作者]
林飞,曾五一
This paper presents some new ways to estimate the parameters of the linear model by samples in which independent variables are random.
关键词：
回归模型 参数估计方法
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
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