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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张媛 徐小聪
本文基于引力模型,就1995—2010年期间中国在东亚已签订的RTAs对中国中间品进口的影响进行了实证研究。为了克服由于异方差和零贸易流带来的估计偏差问题,本文采用泊松极大似然估计的方法,从而较为精确地测度了中国融入东亚一体化对其中间品进口的贸易效应。计量结果表明,在控制了国家层面的异质性偏差之后,忽略零贸易流对中国中间品进口的影响相对减弱了。如果将零贸易流考虑在内,此时中国参与东亚一体化显著促进了中国中间品的进口。更具体地,中国在东亚签订的RTAs产生的贸易效应为12.30%。同时从产品内分工的角度看,中国融入国际分工体系程度的加深,对中间品的进口有显著的正向作用,因此中国应该更好地融入全球...
[期刊] 经济问题探索
[作者]
席艳乐 陈小鸿
基于1995—2010年CEPII数据库中的贸易流量数据,将倍差法引入贸易引力模型,分别从中国内地和香港特别行政区两个角度实证分析了CEPA对中国内地和香港的净贸易效应,也即"平均处理效应"。更进一步,为了得到更精确的计量结果,本文采用泊松极大似然估计法纠正零贸易流带来的估计偏差。结果表明,CEPA对中国内地和香港均具有一定的贸易创造效应,然而却不存在贸易转移效应的证据,因而总体上提高了两地的福利水平。具体的,CEPA对中国内地和香港的"平均处理效应"分别为87.9%和8.5%,即CEPA对中国内地—香港的双边贸易具有显著的促进作用,而且更能够提高香港在中国内地的贸易地位。因此,积极推进和完善...
[期刊] 统计与决策
[作者]
张建军 乔松珊
文章讨论了一种新的抽样方法,基于这一抽样方法提出了样本参数的优化极大似然估计,并进一步与简单随机抽样下的参数的极大似然估计结果作比较,从估计渐进效率的角度说明了该方法的优良性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨志忠
文章对于一般的分布类型,利用极大似然估计法求出了参数的区间估计;利用此方法讨论了一些常见实例并与Fiducial推断法的计算结果进行对照。结果表明,该方法是可行的并且更有操作性。
关键词：
Fiducial分布 参数空间 置信水平
[期刊] 经济研究
[作者]
陈昌兵
本文利用增长率法和计量方法估计1990年起始的我国省份固定资本存量,然后估计由资本折旧构建的可变折旧率计量模型。为了估计更准确,本文采用迭代法估计可变折旧率。由计量模型参数估计值和相关数据得到我国省份可变折旧率,同时测算得到中国各省份1990—2015年间资本体现式技术进步。为了检验小样本极大似然估计的可靠性,采用蒙特卡罗法检验得到可变折旧率模型参数估计是无偏可信的。由初始期资本存量、投资估计可变折旧率,测算得到1990—2015年间我国各省份资本存量介于现有文献测算的资本存量之间。本文采用完整的方法估计我国省份可变折旧率,且可变折旧率中包含了因技术进步引起的经济折旧。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高扬 王明进
有效价差是刻画金融资产交易成本的一种重要度量。本文基于Roll的价格模型,利用对数价格极差分布的近似正态特征,提出了一种有效价差的近似极大似然估计,并通过数值模拟比较了这一新的估计与以往文献中提出的Roll的协方差估计、贝叶斯估计以及High-LOW估计在各种不同状况下的精度。模拟的结果表明,无论是在连续交易的理想状态还是交易不连续且价格不能被完全观测到的非理想状态下,极大似然估计和High-Low估计的精度均高于协方差和贝叶斯估计;当波动率相对较小的时候,极大似然估计的精度优于High-Low估计;另外,在非理想情形下,极大似然估计要比High-Low估计更加稳健。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶为群
文章探索运用数理统计的极大似然估计法计算季节指数,得出的计算公式与传统的算术方法完全一致,从直观上保持了与传统算法的衔接性,又可以得出季节指数的区间估计,提高了季节指数计算的完备性。
关键词：
季节指数 极大似然估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾蓓青 王蓉华 徐晓岭 吴生荣
文章给出了全样本和定数截尾样本场合下求参数极大似然估计的间接方法,并举例说明了该方法的可行性和简便性。
关键词：
极大似然估计 全样本 定数截尾 间接方法
[期刊] 财经研究
[作者]
潘冠中 邵斌
文章指出在对利率模型进行适当的离散化后,运用极大似然估计方法进行参数估计优于GMM方法。通过选择7天银行间拆借利率作为模型中短期利率的近似替代,我们第一次将极大似然估计法运用于中国市场,对一系列单因子利率模型的参数进行了估计,并对这些模型进行了似然比检验。我们发现,在中国市场中CKLS模型中γ的值约为1.5,与美国市场中的γ值相近,与英国市场的γ值相差很大,与美英两国都不同的是中国的利率变化有明显的均值回复效应。中国利率均值回复效应显著是中国人民银行对央行目标利率的调整没有美联储对联邦基金利率的调整频繁所致。
[期刊] 亚太经济
[作者]
郑有国 高文博
随着中国经济的发展,中国已经成为东亚地区贸易和生产中心,带动东亚经济一体化的龙头已经不再限于日本。但是,无论是中国还是日本或者是东盟都很难单独推进东亚一体化的进程。随着中日经济关系的转变,东亚一体化的进程进入更多的反复。但东亚一体化的进程不会停滞,在经济全球化与区域经济一体化的大背景下,小范围制度合作会逐步兴起,并最后推动全局性的合作。
关键词：
中日经济 东亚 经济一体化
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王艳清 刘金灵
受控分枝过程是描述种群进化的一类重要模型,其中后代分布和控制分布决定了种群的进化特征,估计这些分布的参数对于过程的预测和控制至关重要。但在实际中,常常会由于观察的间断性或者资料丢失造成样本数据的断代缺失,这给参数估计带来一定的困难。本文主要是基于断代缺失数据,在一些正则假设条件下,推导了缺失样本的分布函数,基于EM算法,得到具有随机控制函数的受控分枝过程中若干参数的极大似然估计,并通过数值模拟验证了该方法的有效性。最后,我们利用此方法对2020年1月23日-2月16日杭州市COVID-19数据进行了实证分析,探索了COVID-19病毒在杭州市的传播机制,评价了疫情防控政策的实施效果。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
余刚
在使用金融模型时，往往需要知道某些无法观察到的随机变量分布的参数。本文试图用极大似然估计的方法，以衍生于这些变量的合约价格为工具（这些合约价格是易于观察的），来估计这些参数，作为一个运用，本文将用这种方法来估计Ｖａｓｉｃｅｋ模型中的参数。
关键词：
极大似然估计 衍生合约价格
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭小智 马凌
与普通最小二乘法相比,线性模型参数的极大似然估计,在一般的条件下也具有很好的性质;而实际中,在进行统计推断之前,我们往往对参数的信息有一定把握。文章将利用参数的先验信息即先验分布,构造了线性模型参数的后验极大似然估计,并在两种先验分布的情形,给出了具体的结果。
关键词：
线性回归模型 先验分布 后验极大似然估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 胡淑兰
由金融和经济时间序列,文章引入了马尔可夫转换模型并详细给出其原理——隐藏马尔可夫模型,以及在条件高斯下的极大似然估计方法。通过引入新的模型——扩张隐藏马尔可夫模型,对多种状态转移的情形下的极大似然估计量的算法进行了改进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张莉
基于指数分布下的分组数据,文章研究了步加试验中参数的近似极大似然估计方法,最后通过蒙特卡罗模拟,说明方法是可行且有效的。
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