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[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 陈楚
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 陈楚
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异,交叉风险损失的程度不一。为此,参与者需要基于对影子银行交叉传染风险的考量追求收益,而监管者则应审慎把握监管力度,在防控影子银行交叉传染风险的同时使其活跃金融要素的功能得到充分发挥。
[期刊] 经济学家
[作者]
方先明 谢雨菲
影子银行的快速发展在满足不同主体融资需求的同时，其交叉传染风险可能对我国金融体系的稳健运行造成冲击。本文基于对我国影子银行典型业务形式的解析，认为影子银行在我国更主要的是以＂银行影子＂的形式而存在，替代或补充现代商业银行信贷中介职能；由于影子银行游离于监管体系之外，内部资金流动交叉融合是其交叉传染风险形成的根本原因；微观关联效应和宏观联动机制助推交叉传染风险在影子银行内部蔓延，并促使其向正规金融体系渗透。基于此，从业务、机构、制度层面，本文提出防范影子银行交叉传染风险，规范我国影子银行发展的对策。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李丹丹
通过ＤＣＣ模型分析影子银行和商业银行间的波动溢出效应，发现影子银行对城商行存在传染效应，证券公司类的影子银行对城商行的冲击较大。根据影子银行和商业银行的Ｖａ Ｒ分析，发现影子银行的风险略大于商业银行。提出在出现巨大波动前做出短期预测和应对的措施建议，为防范金融体系的系统性风险和防止风险的快速传播提供了新的思路。
关键词：
影子银行 传染效应 商业银行 DCC模型
[期刊] 投资研究
[作者]
马若微 杨军 王雪颖 陈勇
随着国内经济下行压力增大，银行风险传染的研究越来越受到重视。基于银行间同业拆借和上市银行股价高频数据，构建了银行风险沿同业拆借直接渠道和信息溢出间接渠道交叉传染的复杂网络模型，并进一步通过仿真模拟发现：相较于单一传染渠道，双渠道交叉传染下银行系统的核心资本损失率更高，即只考虑一种传染渠道会低估银行间的风险传染效应；与完全连接网络结构相比，中心-边缘网络结构更加贴合实际，处于网络边缘位置的部分股份制银行和城市商业银行在后一种网络结构中造成的核心资本损失率更高，其风险溢出不容忽视。
关键词：
复杂网络 风险传染 双渠道 网络结构
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
方先明 郑晨 李瑞文
影子银行规避监管、追逐超额收益的天然属性，使其业务日趋复杂且交叉关联。笔者通过对影子银行业务种类及其风险进行剖析，构建ＶＡＲ模型，利用２００６年１月至２０１５年９月我国影子银行数据，对委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票和小额贷款公司信贷额四种主要影子银行形式间的交叉关联效应进行检验。研究发现：我国影子银行业务更主要地以商业银行影子的形式而存在，是商业银行功能的部分替代与补充；四种影子银行业务之间存在单向或双向的因果关系，影子银行业务的交叉关联效应明显；金融监管会在一定程度上弱化影子银行业务的交叉关联效应。基于此，应规范影子银行业务，明晰影子银行业务边界，加强影子银行业务监管，防范风险借助资．．．
关键词：
影子银行 业务风险 交叉关联
[期刊] 金融研究
[作者]
包全永
传染效应是银行系统性风险的核心问题。本文通过构建经济模型,研究了一个封闭银行系统以及银行间市场的银行系统性风险的传染机理。研究结论显示,银行系统性风险具有传染与扩散效应,这种传染与扩散效应具有自放大性,并最终可能使银行系统失去基本功能。
关键词：
系统性风险 银行系统性风险 传染效应
[期刊] 中国金融
[作者]
张松
银控集团内部风险交叉传染主要模式传统表内传播模式。表内传播主要由集团内部直接叙做的资产类业务产生。鉴于资产类业务会直接体现在资产负债表中,一旦遇到标的资产违约等问题便会直接影响商业银行的资产质量,导致信用风险在集团内部交叉传染。目前,表内传播主要由商业银行叙做的投贷联动、内部借贷等业务导致。以投贷联动业务为例,
关键词：
交叉传染 内部风险 防火墙
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 凌毓秀
精准科学地度量和描述信用风险及传染机制有利于银行信贷资产证券化的高效健康发展和货币市场系统性风险的防范。运用修正KMV模型测度银行信贷资产证券化产品在不同时期的信用风险,并采用最小生成树(MST)算法考察银行间信用风险的传染机制。结果显示:政策性银行和大型商业银行发行的产品在各个时期信用风险均处于较低水平;股份制银行、城商行和农商行发行的产品违约率前期略高于前两类银行,但后期明显下降;后三类银行位于银行股票收益率网络的中心位置,具有传递信息和维系网络稳定的重要作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李倩 张圣忠
供应链违约传染表现为一个成员企业违约能触发关联企业的违约强度发生正向跳跃,违约传染风险度量是对这一违约强度跳跃的定量计算,旨为风险管理决策提供有力依据。文章基于强度模型思想,在条件独立模型的基础上建立了违约风险独立模型,接着通过引入对手违约传染因素,建立了交易对手违约传染风险度量模型,模型不仅可以模拟成员企业的违约分布时间,还可以用于计算企业间的联合违约概率。
关键词：
供应链 违约强度 条件独立模型 违约传染
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行南宁中心支行课题组 崔瑜
随着金融市场之间的联动性日益增强,金融风险交叉传染的可能性也在上升。本文运用医学SIRS传染病模型对金融市场间风险交叉传染机制进行研究,并进行仿真模拟。研究结果表明:第一,金融市场风险传染取决于基本再生数,当基本再生数大于1时,一个子市场的金融风险将传染至其他子市场,该值越大,金融风险越容易蔓延。第二,金融风险蔓延趋势取决于风险传染率、易感染群体直接免疫概率、风险感染市场获得免疫概率、风险感染市场转入易感染状态的概率以及免疫丧失率。第三,单独使用事前防御或事后化解的防控策略是缺乏效率的,同时采用这两种策略
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行南宁中心支行课题组 崔瑜
随着金融市场之间的联动性日益增强,金融风险交叉传染的可能性也在上升。本文运用医学SIRS传染病模型对金融市场间风险交叉传染机制进行研究,并进行仿真模拟。研究结果表明:第一,金融市场风险传染取决于基本再生数,当基本再生数大于1时,一个子市场的金融风险将传染至其他子市场,该值越大,金融风险越容易蔓延。第二,金融风险蔓延趋势取决于风险传染率、易感染群体直接免疫概率、风险感染市场获得免疫概率、风险感染市场转入易感染状态的概率以及免疫丧失率。第三,单独使用事前防御或事后化解的防控策略是缺乏效率的,同时采用这两种策略能够更为有效地控制风险传染。为有效防范金融风险跨市场传递,我国要完善金融市场基础设施,提高金融市场的直接免疫力;建立科学的风险监测与预警机制,有效实现金融风险事前防范;建立风险隔离机制,降低金融市场之间风险传染概率;优化金融市场监管体系,提升金融风险的整体防范能力。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
涂晓枫 李政
银行的影子业务作为中国影子银行的一部分，主要指银行近年来所主导的存在监管不足或规避监管的业务，银行通过银银、银信、银证、银保等之间的合作而形成同业资产或负债，这将使银行之间及银行与其他非银行金融机构之间的关联性发生改变，从而进一步影响银行的系统性风险。本文以２００９－２０１４年１６家内地上市银行为样本，研究银行的影子业务规模与系统性风险之间的关系。实证研究发现，银行的影子业务与银行系统性风险之间呈显著的Ｕ型关系，在银行的影子业务发展初期，银行间通过风险共担（ｒｉｓｋ－ｓｈａｒｉｎｇ）确实能降低系统性风险，但随着银行的影子业务进一步发展，银行间通过风险传染（ｒｉｓｋ－ｃｏｎｔａｇｉｏｎ）的金融加．．．
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 胡蝶 彭红枫
实体经济的持续低迷促使更多资金流向虚拟经济,银行借助杠杆投资形成了大量的同业风险敞口,银行间金融网络不断演进和发展。本文利用VAR-NETWORK模型构建了我国银行间的有向网络关联图,发现银行资产的高同质性和创新关联交易等因素导致风险吸收效应较强,风险外溢效应明显,但是整体系统性风险溢出指数仅呈现出周期性波动态势。为了进一步明晰风险传染的诱发机制,识别政策干预的有效性,本文运用面板模型对风险传染在吸收和外溢两个方向上的影响因素进行了分析。实证结果发现,网络集中度会增加风险的辐射效应,央行的资产规模扩张会刺激商业银行的风险承担行为,诱发系统性风险上升。为有效控制系统性风险,应提高金融体系的连通度,同时针对不同类型银行风险溢出的方向和程度配以差异化的监管与政府干预政策。
关键词：
机构关联 网络效应 风险传染
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王优锐 廖越馨
本文基于广义预测误差方差分解测算我国7个金融市场的风险溢出系数，进一步构建大型贝叶斯向量自回归模型，探析影子银行发展对我国金融风险跨市场溢出的影响。结论表明：第一，影子银行强化了我国金融风险跨市场溢出水平，汇率、货币、黄金、大宗商品市场的风险净溢出有所增强，股票、债券、房地产市场的风险净溢入有所增强。第二，债券市场在所有市场中承压最大，特别是货币市场向债券市场的风险净溢出效应最强。第三，进一步的格兰杰因果检验发现，影子银行打破了货币市场资金流向债券市场的政策约束，推升债券市场杠杆，这是影子银行驱动货币市场风险向债券市场溢出的根本原因。
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