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作者: 王(155); 李(132); 张(116); 刘(107); 杨(79); 陈(67); 晓(58); 赵(46); 吴(42); 林(41); 周(40); 华(39); 红(38); 军(37); 徐(37); 志(37); 胡(36); 郭(36); 丽(33); 云(32); 明(32); 东(30); 文(29); 马(28); 玉(27); 孙(26); 黄(26); 平(25); 波(25); 新(24)

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丙烯/丙烷在分子筛上吸附热力学的Monte Carlo模拟

[期刊] 清华大学学报(自然科学版) [作者] 赵丽何畅舒逸聃陈清林张冰剑

运用Monte Carlo方法,模拟了300 K、101 kPa条件下丙烯(C_3H_6)和丙烷(C_3H_8)单组分以及二元混合组分气体在DD3R、ITQ-32、Si-CHA、Si-SAS、ITQ-12和ITQ-3共6种纯硅分子筛上的吸附过程。Si-CHA和Si-SAS分子筛对C_3H_6和C_3H_8单组分气体的吸附量较大。6种分子筛在300 K时的吸附等温线均属于Ⅰ类Dubinin-Radushkevich(D-R)型,揭示了吸附质在微孔内发生体积填充的过程,Si-SAS分子筛对C_3H_6的吸附量随温度升高而降低。Si-SAS分子筛对C_3H_6/C_3H_8二元混合物的C_3H_6吸附量为2.26 mmol/g,选择性为3.94,是分离二者的最佳吸附剂,进一步发现分子筛的选择性与等量吸附热差值ΔQ_(st)及C_3H_6吸附量与分子筛孔体积之间存在正相关关系。

关键词：丙烯/丙烷分子筛吸附 Monte Carlo模拟

基于Monte-Carlo模拟的CMOs多因素定价模型研究

[期刊] 管理评论 [作者] 范为俞乔刘江波

本文研究了抵押贷款证券化产品中的一类典型结构——CMOs(Collateralised Mortgage Obligation)的定价模型及定价系统设计。首先探讨了CMOs产品的三个主要影响因素——利率、违约率、提前偿付率,并建立相应模型:随机利率CIR模型,违约率SDA模型,提前偿付PSA模型。然后,通过Monte-Carlo模拟来对CMOs进行定价研究。最后,对CMOs产品相关影响因素(利率、违约率、提前偿付率),进行了单因素和双因素压力测试。

关键词：随机利率模型违约率模型提前偿付模型 Monte-Carlo模拟压力测试

基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型

[期刊] 运筹与管理 [作者] 陈荣达

为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数值结果表明,重要抽样技术算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效;而重要抽样技术和分层抽样技术相结合算法比重要抽样技术算法更有效地减少模拟所要估计的组合损失概率的方差,有着更高的计算效率。

关键词：外汇期权组合 Delta-Gamma-Theta模型 Monte Carlo模拟重要抽样分层抽样

基于Monte Carlo模拟的项目投资决策分析

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 姜向阳

由于在投资项目可行性研究中,基础数据一般通过估算和预测获得,可是项目一旦上马,其实际数据可能与预测结果存在比较大的出入,给项目带来风险。文章基于Monte Carlo模拟方法,对项目投资决策的不确定性评价进行了研究,分析了影响项目投资决策的不确定性因素,以及项目可行性分析中常用的盈亏平衡法、敏感性分析法、概率分析法等不确定性评价方法的缺陷。通过采用Monte Carlo模拟方法,针对影响项目的不确定性因素的变化规律进行模拟仿真分析,较好地刻画项目的现实状况,通过数值计算得到项目经济效果评价指标值大小及其概率分布状况,揭示了投资项目的风险-收益情况,为投资者作出科学决策提供了思路。

关键词：技术创新项目风险风险分析盈亏平衡经济效果投资决策

基于Monte Carlo模拟的项目投资决策分析

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 姜向阳

关键词：技术创新项目风险风险分析盈亏平衡经济效果投资决策

植被遥感的Monte Carlo模拟研究

[期刊] 地理科学进展 [作者] 陈良富,徐希孺

蒙特卡罗 ( Monte Carlo)方法是一种随机统计方法 ,计算机技术的发展使需要大样本数量的蒙特卡罗方法能在植被遥感中得到应用。本文总结了用蒙特卡罗方法模拟研究植被冠层 BRDF和热点效应的过程 ,并详细地综述了蒙特卡罗模拟研究中需要涉及的描述植被结构的参量 :LAI、LAD、G函数、孔隙率、自由路径和相位函数。

关键词：植被遥感蒙特卡罗方法冠层结构

改进PPS抽样设计效应的Monte Carlo模拟

[期刊] 统计与决策 [作者] 马慧敏方国斌

文章探讨了利用Monte Carlo方法对改进的PPS抽样进行模拟,并对改进的PPS抽样设计效应进行了评价。文章从改进的PPS抽样以及PPS抽样设计效应入手,分析了改进的PPS抽样的设计效应的计算;并结合具体实例,对改进的PPS抽样进行了Monte Carlo模拟。

关键词： PPS抽样设计效应 Monte Carlo方法模拟

基于Monte Carlo模拟的项目投资决策分析

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 姜向阳

关键词：技术创新项目风险风险分析盈亏平衡经济效果投资决策

基于Merton模型与Monte Carlo模拟的障碍期权定价对冲

[期刊] 中国科学技术大学学报 [作者] 郑祥韦勇凤

障碍期权是国内OTC市场报价交易频繁的一种典型期权,该类期权偿付的跳跃结构和路径依赖性使得障碍期权的对冲一直是业界技术难题.通过对挂钩沪深300指数的向上敲出障碍期权的定价对比分析,设计了一款适用于目前国内金融市场的障碍期权的对冲策略.主要通过Black-Scholes-Merton模型解析解和Monte Carlo模拟方法进行期权定价和分析障碍期权的Greeks的变动情况,依据delta的变化进行静态复制最大成本的测算和动态障碍价格外移边界的分析以及10 000条指数路径的模拟对冲,分析其平均对冲成本和极值效应,并选取2011～2016年沪深300指数实际样本进行对冲策略的回测.结果显示在遍历法触发式外移障碍边界的对冲思路下对冲平均成本显著降低,同时对冲极值和分位数的分布相对平滑,这反映了对冲策略表现良好,实现了障碍期权的有效对冲.

关键词：障碍期权期权定价期权对冲 Monte Carlo模拟 Merton模型

二维时间序列相依模型及其Monte-Carlo模拟研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 易文德廖少毅罗瑜

文章结合时间序列理论和Copula函数技术,提出了研究二维时间序列的两类相依关系的相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法;通过模拟用图示检验了模型的有效性和灵活性。结果表明,二维时间序列的相依关系可以分解为三部分进行考虑,简化了模型和计算。

关键词：短期相依同期相依 Monte-Carlo模拟 Copula函数

波型结构样品二次电子发射的Monte Carlo模拟（英文）

[期刊] 中国科学技术大学学报 [作者] KHAN Muhammad Saadat Shakoor 邹艳波李超丁泽军

用于研究电子与固体相互作用的Monte Carlo(MC)模拟技术已成功应用于获得测长扫描电子显微镜(CD-SEM)中的线扫描轮廓曲线.以前的研究主要关注具有尖锐边缘的简单几何形状的样品,为此将相应的模拟扩展到具有平滑弯曲形貌的波形结构样品. MC模拟模型用Mott截面描述电子的弹性散射以及基于完全Penn算法的介电函数理论描述电子的非弹性散射.综合考虑了不同实验因素,如电子束能量,几何参数和材料性质对波型结构样品CD-SEM线扫描曲线的影响;计算表明,随着样品结构高度的降低,二次电子的两个侧边峰可以合并成一个中心单峰,该特征为平滑线状结构样品的关键尺寸表征带来了新的挑战.

关键词：扫描电子显微镜 Monte Carlo 二次电子

蒙特卡罗(Monte Carlo)随机模拟法在敏感性分析中的应用

[期刊] 技术经济 [作者] 陈伟忠许绍李

可行性研究作为一种投资前研究的科学方法,正在我国逐步为人们所接受和应用。一九八三年九月二十日国务院技术经济研究中心推荐了《工程建设项目可行性研究经济评价方法——企业经济评价》的讨论稿,说明我国对企业建设项目进行可行性研究的工作正在进入正规的阶段。如何提高可行性研究的质量和水平已成为急需解决的问题。

关键词： Monte Carlo 随机模拟法敏感性分析经济评价方法建设项目投资前可行性研究技术经济研究概率分布影响因素

基于Monte Carlo模拟的VaR在沪深300指数中的实证研究

[期刊] 特区经济 [作者] 郑江松

将Monte Carlo模拟中的随机分布分别选用正态分布和分布,计算沪深300指数在2015年间的风险价值VaR,采用Kupiec失败率法进行检验,研究发现:在95%的置信水平上,分布下的Monte Carlo模拟法能够很好的预测风险。

关键词： Monte Carlo模拟 VaR t-分布正态分布 Kupiec检验

基于Monte Carlo模拟的全身骨扫描SPECT专用准直器设计

[期刊] 清华大学学报(自然科学版) [作者] 王喆鑫刘辉程李高丽蕾吕振雷江年铭何作祥刘亚强

单光子发射断层成像(single photon emission computed tomography,SPECT)是放射性核素骨显像的重要成像手段之一。为进一步优化临床上应用于骨显像的SPECT系统的探测灵敏度,降低骨扫描时间,提高骨扫描效率,该文在临床双探头SPECT系统的基础上,设计了高探测灵敏度的骨显像专用准直器。通过设计一系列不同的准直器参数,进行Monte Carlo仿真模拟,对不同准直器的探测灵敏度和图像分辨率进行评估,以验证准直器的几何参数与性能的关系,选出一套准直器的设计方案,并用热圆柱模型实验验证了该准直器的成像效果。结果表明:该准直器在保证图像质量的同时,能显著降低骨扫描的采集时间。

关键词：全身骨扫描单光子发射断层成像高灵敏度准直器设计 Monte Carlo模拟

互联网保险的期权定价框架——基于Monte Carlo数值模拟分析

[期刊] 保险研究 [作者] 彭红枫肖祖沔

互联网保险从支付方式来看可以分为消费型及返还型两类。本文以具备复杂而且典型期权结构的防癌险为例，通过ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ数值模拟和无套利分析方法，得到了一个能够给具备复杂路径依赖期权结构消费型保险产品定价的一般框架。通过将该定价框架应用于一系列具备不同保障期和保额简化的防癌险合约，我们发现理论定价符合实际产品价格区间，同时还验证了该框架具备高效定价能力。研究还表明在对数值模拟设定、定价方程的参数及形式进行调整之后，这个定价框架同样适用于返还型互联网保险产品。最后，由于这种基于数值模拟的定价框架具备高度灵活性和可拓展性，因而能够很好的应用于各种条款多变形式各异的保险产品。本文提出的定价框架适用．．．

关键词：互联网保险期权定价蒙特卡罗模拟

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