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[期刊] 经济经纬
[作者]
王倩
与GDP增速相挂钩的浮动利息债券与一国GDP实际增长速度高度关联,它的发行有利于政府在融资的同时使投资人保有稳定的收益。笔者着重探讨了在国际金融危机余震未了、我国积极探索经济可持续发展道路的背景下,发行与GDP增速相挂钩的浮动利息债券对我国政府融资的理论和实践意义。
[期刊] 投资研究
[作者]
赵旭
作为结构化金融产品的一种,GDP挂钩债券在国外发展比较迅速。本文从发行人和投资者的视野,分析了GDP挂钩债券的产品结构、定价机理和设计要点等,特别是探讨了GDP挂钩债券定价的理论模型,剖析了GDP挂钩债券的定价特点及GDP期权模型,对GDP挂钩债券与GDP变化之间的关系即敏感性进行了分析。在此基础上通过算例进行了价格模拟,其研究思路和结论对中国宏观经济环境下的金融创新产品定价具有重要的意义。
关键词：
GDP挂钩债券 GDP期权 定价
[期刊] 财政研究
[作者]
王叙果 崔沁馨 沈红波
控制和化解地方政府债务风险是当前经济工作的重要任务。地方政府的过度负债主要是由财政分权和我国官员的晋升制度所导致。如果地方经济出现下滑,进入低速增长时期,地方政府很有可能难以偿还到期债务。本文主要针对我国当下地方政府债务问题日益严重的局面,分析地方政府过度债务风险的原因及其影响,并就该问题引入与GDP挂钩的债券,通过数据模拟分析其在降低地方债务风险方面的重要作用。
关键词：
地方债务 GDP挂钩债券 风险防范
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
于润吉
一、复合挂钩浮动管理办法的内容这种办法的主要内容是:如果当年挂钩的医疗业务量和业务收支结余基数有所增加,则当年挂钩的工资总额可以比核定的工资总额基数也有所增加,增加的工资算为效
[期刊] 中国货币市场
[作者]
苏杭
<正>文章介绍了SOFR浮息债券的概念和特点，指出SOFR利率走势与美联储货币政策关系密切，基本保持同步变动。文章随后介绍了SOFR中资美元债发行情况及发行SOFR浮息债券的相对优势，并展望了SOFR浮息债发行前景浮息债发行前景。进出口银行将通过守正创新，坚持市场跟踪和品种创新，推动外币筹资工作高质量发展。
[期刊] 金融与经济
[作者]
宋宏杰
本文主要分析了市场基本利差不变、上升、下降时浮动利率债券的价格和利率风险,并通过实验分析得出:市场基本利差的下降使得我国浮动利率债券价格走高,同时其利率风险也明显提高,所以在资产组合管理时要考虑到浮动利率债券的风险变化。
关键词：
浮动利率债率 基本利差 麦考莱持续期
[期刊] 中国货币市场
[作者]
陈力峰
目前浮动利率债券的发行和交易都日趋活跃,但是对浮动利率债券的定价却还没有一个确定的方法。现行的算法或是过于简单,偏差太大,或是过于复杂,难以操作。本文通过对浮动利率债券未来现金流进行分解,提出一个相对简单但准确的计算算法。
关键词：
浮动利率债券 债券定价
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
我国的浮动利率债券,利率基准较少变动,不具备避险功能。R07D利率能够及时反映货币市场的利率波动,与短期债券的收益率相关性很高,能够规避利率波动的风险。建议发行以R07D利率作为基准利率的浮动利率债券,以付息周期前一期的R07D平均利率为基准,每三个月支付一次利息。以结算数据作为R07D的数据源,更具有真实性和科学性。
关键词：
浮动利率债券 基准利率 债券市场
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林茂 刘俊
本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、利率久期、利差凸性和利率凸性的封闭式计算公式,适用于任意结算日。随后对久期的敏感性研究发现,浮动利率债券的利差久期总体上大于利率久期,且二者都是距离下一付息日时间的递增函数;利差久期是剩余付息次数的递增函数;在贴现利差大于(等于、小于)基本利差时,利率久期是剩余付息次数的递减(不变、递增)函数;利率久期和利差久期都是贴现利差的递减函数。最后使用封闭式公式计算四支浮动利率债券的久期和凸性,同时计算有效久期和有效凸性来检验,发现两种计算方法的结果很接近。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
董德志
本文分析了与市场型利率相挂钩的两种浮动债券品种的投资价值:即与银行间市场7天回购利率相联系的浮动债券,和与银行间市场3个月Shibor相联系的浮动债券品种。认为借助于两类浮动债券作为工具,可以进行"浮动对浮动"的双浮动模式利率互换;并指出基于Shibor基准的浮动债券必将成长为浮动债券家族的主力品种
关键词：
比价研究 Shibor 浮动债券
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张堉唅 李田
文章对比国内外可持续发展挂钩债券发现,目前国内债券在制定挂钩指标和设计条款上相对简单,在扩充发行人融资渠道、塑造良好企业形象及为投资者分散信用风险上效果良好,但也存在第三方评估增加融资成本、绩效目标的评判标准难以统一、发行人多样化存在阻碍及潜在投资者需要进一步挖掘等问题,为促进可持续发展挂钩债券的长期健康发展,文章提出了相关建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
戎志平
以1年期法定存款利率为参考利率的浮动利率债券是我国债券市场特有的一种工具。为解决这种债券的估值问题,作者在2002年提出了隐含基差的概念,并在此基础上建立了以法定存款利率为参考利率的浮动利率债券估值模型。本文在这个估值模型的基础上进一步研究了隐含基差的期限结构,建立了描述浮动利率债券利率风险的指标体系。
关键词：
浮动利率债券 隐含基差期限结构 利率风险
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王凯涛
由于浮动利率票据在配置不同的风险收益组合、转移市场风险、降低交易成本和推进利率市场化方面的积极作用,国内发展浮动利率票据对于完善债券市场具有重要意义。该文介绍了浮动利率票据的结构特征、投资价值以及风险类别,并就如何培育浮动利率票据市场提出若干发展建议。
关键词：
浮动利率票据 结构化产品 债券市场
[期刊] 中国货币市场
[作者]
徐正国
受基准利率期限与债券的付息周期在时间长度上不一致等因素的限制,目前国内银行间市场对浮息债的定价仍有一定的困难,该文受浮息债现金流分解之思路的启发,通过对新型浮息债现金流的重构,来尝试对这一类型的浮息债进行定价。
关键词：
新型浮息债券 现金流分解 定价
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