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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 张世英 崔援民
本文在包含无风险证券且不考虑交易成本的前提下,在渐近收益率概念的基础上,提出了证券组合渐近有效边界的概念并给出其确定方法。 一、无交易成本连续时间证券组合最优化 假设每次交易不需要支付任何交易成本,不允许卖空。经过一定的筛选,选择投资对象为m种有风险股票和一种无风险债券,目标函数不考虑消费,只考虑投资总值最大化。无交易成本连续时间证券组合最优化随机模型为:
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 张世英 崔援民
Merton1971年通过连续时间随机模型研究证券组合。Merton的研究工作首先是将单一的投资者的行为理解为证券价格的接受者而不是价格的决定者;证券市场是在一种理想的背景下,由一种有固定收益率的无风险的资产和一种或多种有风险的股票组成,而每种股票的收益率及风险程度是常数;除了当前的证券价格外无其它信息;资产可任意细分但不存在交易成本;投资者欲使期望效用在预期生命周期内最大化。Merton将上述问题演化成封闭型
[期刊] 世界经济
[作者]
方燕 张昕竹
本文研究制定与实施递增定价政策所需的信息和计算要求对连续递增定价机制执行问题的影响,着眼于递增阶梯定价替代连续递增定价的渐近有效性及其应用。对于任意的类型分布和分割方式,用n级递增阶梯定价替代连续递增定价所造成的修正性福利损失是n的平方倒数的同阶无穷小。增加阶梯定价的级数迅速降低福利损失,同时使实施阶梯定价所需的信息和计算要求急速提高,为满足这种高要求所付出的交易成本与福利损耗也迅速增加。鉴于级数增加所带来的福利损失节约与福利损耗增加两股力量的变动特性,递增阶梯定价的最优级数是一个相对较小的正整数。该结论从理论角度解释了现实中递增阶梯定价政策级数较少的合理性,还简化了最优递增阶梯定价机制设计研...
[期刊] 预测
[作者]
姚海祥 易建新 马庆华
本文首先进一步研究了不允许卖空时n种风险资产均值-方差模型的前沿边界和有效边界的构成及其本质特征,然后利用这些结论给出了确定前沿边界和有效边界解析表达式的有效指标集法,该方法是一种解析分析法,可以精确且快速地确定有效边界的解析表达式。
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
张胜杰
通过股指期货的套保交易可以对冲股市系统性风险,对套期保值的绩效评价时,常使用Ederington(1996)提出的方差减小率,通常得出动态套保策略优于静态套保策略的结论。但对于动态套保策略,用方差减小率度量套保绩效时存在着忽视交易成本的不足。基于实际交易情况,考虑了动态套保过程的交易成本,提出了修正的套保绩效,用来作为套保策略的评价指标。实证分析中,以我国股指期货为研究对象,建立静态、动态套保比率模型,并基于修正的套保绩效进行了对比分析,得出了只有在交易成本较低时动态套保策略才更优的结论,说明投资者应根据自己的实际成本情况来选择最优套保策略,而不是一味地选择动态套保策略。
[期刊] 财会月刊
[作者]
叶晓甦 石世英 刘李红 唐惠珽
本文基于投资学、项目融资和交易成本理论,构建了考虑交易成本要素的公共项目可融资性系统模型,并以垃圾焚烧发电PPP项目为例,利用系统动力学和模糊数学对该项目可融资性系统的关键参数进行模拟仿真,讨论了特定折现率水平下特许经营期、交易成本、特许经营价格、企业创新和垃圾热值引起的PPP项目净现值、净资产收益率和利息支付倍数的变动趋势及其作用效果。
[期刊] 财会月刊
[作者]
叶晓甦 石世英 刘李红 唐惠珽
本文基于投资学、项目融资和交易成本理论,构建了考虑交易成本要素的公共项目可融资性系统模型,并以垃圾焚烧发电PPP项目为例,利用系统动力学和模糊数学对该项目可融资性系统的关键参数进行模拟仿真,讨论了特定折现率水平下特许经营期、交易成本、特许经营价格、企业创新和垃圾热值引起的PPP项目净现值、净资产收益率和利息支付倍数的变动趋势及其作用效果。
[期刊] 技术经济
[作者]
曾勇 唐小我
不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法电子科技大学管理学院曾勇，唐小我由Ｈ．Ｍ．Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ创立的现代组合证券投资理论大大促进了证券投资风险分散决策的实践。在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的理论中，风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差（代表风险）两...
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 潘景铭
不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法唐小我，潘景铭（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言组合证券投资有效边界的确定是组合证券投资理论研究和实际应用中的一个重要问题。文献［１，２，３］研究了允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定问题，并...
[期刊] 经济学动态
[作者]
李艳虹 王聪
本文首先扼要地概述了隐性交易成本的早期研究成果,主要是买卖价差的提出和影响范围、存货成本的类型与特点;然后综述了隐性交易成本在20世纪90年代以来的研究成果,主要是信息模型在隐性交易成本研究中的运用、最小报价单位对买卖价差的影响、隐性交易成本与流动性和资产定价理论的关系等;最后对隐性交易成本理论进行了简要的评价。
关键词：
隐性交易成本 买卖价差 信息模型 流动性
[期刊] 经济问题
[作者]
梁雪辉
风险证券化是一种把风险转换成资本市场上的金融有价证券的金融创新活动。主流经济理论认为,风险证券化是在巨灾风险发生和资本市场规模扩大等因素影响下出现的,而从交易成本角度对风险证券化进行分析,则显示风险证券化是资本市场交易成本降低条件下的一种制度安排,是资本市场交易成本降低的结果。
关键词：
保险连接证券 交易成本 制度安排
[期刊] 西南金融
[作者]
黄立强
保险销售渠道主要有保险代理、银行保险、电话销售和网上销售等。相对而言,前两者的价格要高于后两者。然而调查结果表明,消费者通过前两者购买保险份额和意愿均远远高于后两者,消费者选择保险购买渠道的行为似乎是"非理性"的。此外,四种销售渠道在不同的保险产品上赢得消费者的比例情况并不相同,也需要解释产生的原因。考虑交易成本存在情况下保险消费者选择购买渠道行为似乎可以给出一个合理解释,并有助于推测保险销售渠道发展趋势。
[期刊] 当代财经
[作者]
张亚斌 李峰
贸易政策同贸易理论是紧密联系在一起的。引入交易成本来分析分工演进对贸易政策的影响,不考虑交易成本条件下,贸易自由对于分工演进的国家是有利的;考虑交易成本条件下,随着分工演进,国家之间更加倾向于贸易谈判,最终结果为贸易自由化。但是由于各国交易效率不同,交易效率高的国家在贸易中获得的利益更多,而交易效率低的就会实行更多贸易保护。因此,我国需要降低交易成本,加强分工演进的速度,处理好国际之间的贸易摩擦。
关键词：
交易成本 贸易政策 分工演进
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王剑锋 周与琴 徐万肖
为探究资产证券化合约中差额支付承诺条款的有效性问题,本文基于交易成本经济学与合约理论,构建了"信息传递成本—道德风险成本"研究框架,在理论分析基础上,选用2012-2019年资产证券化数据进行实证检验,结果表明:差额支付承诺条款增加了资产证券化合约的交易成本;募集方式和发行机构信用水平会进一步影响该条款的交易成本效应。私募方式以及发行机构的高信用等级特征会显著增加交易成本,故而选择该条款的概率较低。本文在拓展差额支付承诺量化研究的同时,为相关政策的完善以及差额支付承诺条款的选择提供了启示。
关键词：
差额支付承诺 资产证券化 交易成本
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