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[期刊] 当代经济科学
[作者]
马续涛 沈悦
考虑到不确定性冲击的存在，本文构建了一个包含银行部门的连续时间ＤＳＧＥ模型，对银行风险承担形成的机制进行了分析，探讨了不确定性冲击对银行风险承担和经济波动的影响，揭示了不确定性冲击影响经济波动的银行风险承担渠道。研究发现，银行风险承担行为与银行资本规模和经济不确定性程度有关。银行资本越充足或经济不确定程度越低，则银行风险承担意愿越强。脉冲响应分析发现，经济基本面冲击对银行资本规模和经济不确定性程度有直接影响，这两种机制共同作用使得冲击得以传播和放大，不确定性冲击是经济波动不可忽视的一个来源。
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙建雅 何凯 程细玉
本文以2005年1季度至2013年4季度中国14家上市银行的相关数据为样本,构建PVAR模型研究经济增长、资本充足率管制、市场预期和货币政策等银行外部因素对银行风险承担的动态冲击效应及其影响。实证研究表明:资本充足率管制对银行风险承担波动的影响最大,且能有效降低银行风险承担波动;经济增长能在半年内显著改善银行风险承担水平;货币政策有一定的影响,而市场预期的影响则相对较小。因此,应加强商业银行的资本充足率约束,并重视经济增长与货币政策对银行风险承担的影响,以维护金融稳定。
[期刊] 财会月刊
[作者]
温文 王璐
基于2009～2018年我国商业银行非平衡面板数据,研究经济不确定性对银行风险承担的影响及杠杆动态调整在该影响机制中的作用,结果表明:经济不确定性与银行风险承担水平正相关,且在经济不确定性影响银行风险承担的过程中,至少有一部分是通过"杠杆动态调整的中介渠道"实现的。进一步研究发现,相比非上市银行和中小型银行,在上市银行和大型银行中杠杆调整机制更明显,并且上市背景和规模异质性的调节效应部分是通过杠杆动态调整中介效应发挥作用。商业银行应构建完善的宏观经济预警系统,对经济形势进行预判和预警,以缓解不利冲击的影响;监管层在制定杠杆率监管时要考虑银行本身的自我杠杆调整动机,以提高政策实施效果。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王之扬 王欢 夏凡
本文以2007—2020年258家银行的非平衡面板数据为样本，从可控风险承担、不可控风险承担、经营风险承担和滞后风险承担四个方面研究了经济政策不确定性对银行风险承担的影响。研究发现：经济政策不确定性的提高会提升银行不可控风险、经营风险和滞后风险承担水平，但对银行可控风险承担水平有抑制作用。不同类别银行风险承担对于经济政策不确定性的敏感性不同，且宏观层面因素对银行经营风险承担水平的作用存在异质性。在更换核心解释变量、替换控制变量和删除金融危机期间样本后，上述结论仍然稳健。进一步研究发现，企业利润水平在经济政策不确定性对银行不可控风险的影响过程中发挥了中介作用。信贷环境景气度和银行资本资产比例在经济政策不确定性对银行风险承担的影响过程中发挥了调节作用。
关键词：
经济政策不确定性 银行风险承担 异质性
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郝威亚 魏玮 周晓博
基于2005-2014年146家中资商业银行的非平衡面板数据,利用经济政策不确定性指数,研究了经济政策不确定性对银行风险承担的影响问题。结果表明,中国经济政策不确定性增大将显著提高银行风险水平。这是因为,经济政策不确定性增大造成居民和企业搁置投资,增加银行储蓄,提高了银行净流动性头寸,从而致使银行贷款增加,风险承担加大。研究同时发现,资产充足率高的银行,其风险承担受经济政策不确定性的影响较小。资本充足率不同的银行,扩张信贷的动力存在差异,流动性改变对信贷增加的边际影响也有所差别。这一结果也印证同一观点:经济政策不确定性通过改变银行净流动性头寸和信贷规模影响银行风险承担。研究结论意味着保持经济政策的一贯性和稳定性对于确保金融稳定至关重要。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郝威亚 魏玮 周晓博
基于2005-2014年146家中资商业银行的非平衡面板数据,利用经济政策不确定性指数,研究了经济政策不确定性对银行风险承担的影响问题。结果表明,中国经济政策不确定性增大将显著提高银行风险水平。这是因为,经济政策不确定性增大造成居民和企业搁置投资,增加银行储蓄,提高了银行净流动性头寸,从而致使银行贷款增加,风险承担加大。研究同时发现,资产充足率高的银行,其风险承担受经济政策不确定性的影响较小。资本充足率不同的银行,扩张信贷的动力存在差异,流动性改变对信贷增加的边际影响也有所差别。这一结果也印证同一观点:经
[期刊] 世界经济
[作者]
顾海峰 于家珺
本文选取2006-2017年中国219家商业银行的微观面板数据,研究经济政策不确定性对银行两类风险承担行为及破产风险的影响。研究结果表明,经济政策不确定性上升会削弱银行主动风险承担,但会加剧银行的被动风险承担及破产风险。信贷环境景气度提升对经济政策不确定性的影响有平抑效果;行业集中度提高则会加剧经济政策不确定性对银行被动风险承担及破产风险的助推作用;银行资本充足率与流动性水平的升高均会削弱经济政策不确定性对银行主动风险承担的抑制作用。主动风险承担方面,经济政策不确定性对股份制银行与农商行的抑制力度大于对城商行的抑制力度,但对国有银行存在助推作用;被动风险承担方面,经济政策不确定性对城商行与股份制银行的助推力度大于对农商行与国有银行的助推力度。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
林滨 王弟海
目前中国经济面临极大的不确定性，为了更好应对经济不确定性及其产生的金融违约风险，系统性地评估不确定性冲击对中国经济波动的影响具有重要意义。本文利用中国企业债市场数据构建信用利差指标，实证分析发现信用利差与产出呈负相关、与不确定性指标呈正相关。同时，本文构建局部均衡模型，在理论层面阐明不确定性冲击通过信用利差影响经济波动的传导机制，并证实信用利差包含识别不确定性冲击的信息。最后本文构建新凯恩斯主义动态随机一般均衡模型，将信用利差数据纳入贝叶斯估计，结果表明2007年第二季度至2015年第四季度，不确定性冲击可以解释中国人均实际GDP增长率波动的13.04%，不确定性冲击的模拟数据对中国经济波动具有一定预测能力。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈孝明 邹文理 袁瑜
本文以2008-2018年的商业银行非平衡面板数据作为样本,从事前和事后两个方面进行研究,探讨经济政策不确定性对银行风险承担的作用机理、影响效果以及效果差异。研究发现:(1)经济政策不确定性对银行事前风险承担有负向作用,对银行事后风险承担有正向作用。(2)经济政策不确定性对事前和事后这两种风险承担的影响,会在不同规模的银行中呈现差异性。(3)资本充足率高的银行的风险承担受经济政策不确定性的影响较小。(4)在经济政策不确定性对事前风险承担的影响中,风险资产价格的作用机制表现为遮掩效应;而在经济政策不确定性对事后风险承担的影响中,企业盈利水平的作用机制表现为部分中介效应。
[期刊] 财经研究
[作者]
潘攀 邓超 邱煜
银行风险承担具有金融稳定器作用。除了表内业务的风险承担意愿和贷款规模外,我国银行的风险承担还可能体现在表外影子银行规模调整上。文章以2012年至2018年我国上市企业季度数据为样本,研究了经济政策不确定性如何影响银行风险承担进而影响企业投资行为。研究发现,从表内业务来看,经济政策不确定性促使银行放宽贷款审批条件,增加贷款规模,从而激励企业投资。而从表外业务来看,经济政策不确定性则会通过减小影子银行规模,降低企业投资。在重新定义与计算关键变量、删除宏观变量和考虑产权性质影响后,上述结论仍然稳健。进一步研究发现,银监会采取的一系列影子银行治理措施是银行扩大表内业务规模、缩减表外影子银行规模的重要原因。文章的研究对于优化影子银行治理、维护金融安全以及促进实体经济发展具有重要意义。
[期刊] 财经论丛
[作者]
何运信 骆亮 胡兴宁 王聪聪
本文研究了经济政策不确定性如何影响货币政策的银行风险承担传导渠道,结果发现:经济政策不确定性会削弱货币政策对银行风险承担的影响,从而阻梗这一渠道的传导;这种阻梗效应在经济上行期比经济下行期更强,在货币政策扩张期比货币政策紧缩期更强;通过"渠道识别"得到"纯银行风险承担渠道",经济政策不确定性对"纯银行风险承担渠道"的阻梗效应依然存在。研究结果说明,降低经济政策不确定性有助于疏通货币政策传导机制。
[期刊] 征信
[作者]
邢洋 马千惠
根据2000—2019年我国54家银行的非平衡面板数据，研究资本监管、经济政策不确定性与银行风险承担之间的关系。实证研究结果表明：第一，资本监管的增强对银行的风险承担水平起到负向的影响；第二，经济政策不确定性的提升会对银行风险承担水平有正向的影响；第三，随着经济政策不确定性的提升，资本监管强度的增强对银行风险承担的负向影响会减弱，而这种影响关系在风险控制意识较强、行业竞争程度较高以及大型国有银行的样本中表现更为明显。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
萧月 李心丹 陈丽阳 陈潜润
本文基于不确定性冲击视角,系统剖析多元不确定性对国际油价的影响机制,在运用混频模型识别油价波动特征与关键不确定性的同时,结合套期保值效率探讨不确定性对油价的预测能力。研究表明:第一,经济政策层面的不确定性是国际油价波动的底层驱动因素,其中,美国经济政策不确定性影响最大,可更准确地解释并刻画油价长期波动。第二,引入不确定性的策略能更准确地预测油价波动,并在套期保值效率这一微观经济指标上表现更好。其中,考虑期货与现货油价间动态联动及非对称性尾部依赖的对冲策略表现更优。本文在厘清国际油价面临的复杂不确定性的基础上,探讨提升中国经济韧性的策略与路径,对促进我国经济高质量发展具有重要现实意义。
[期刊] 经济经纬
[作者]
何国华 邬飘
基于中美两国银行业的经验数据,构建动态面板GMM模型,利用Baker等(2012)编制的经济政策不确定性指数,检验了银行风险承担渠道中经济政策不确定性的作用。实证结果表明:经济政策不确定性削弱了宽松货币政策下两国银行业的整体风险承担水平和信贷增速,中国国有控股银行在经济政策不确定性越高的情况下反而更倾向于承担风险。从银行风险承担水平影响信贷增速的检验结果来看,中国商业银行在风险承担水平更高的情况下信贷增速更低,美国商业银行则表现出完全相反的特征,在风险承担水平更高情况下信贷增速越高。此研究对于宏观经济调控具有政策意义。
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈肖雄 郜栋玺 赵家悦 项后军
将经济政策不确定性和银行数字化转型引入银行贷款定价与监督模型，并选取2011—2021年中国商业银行微观数据，从理论和实证两个层面研究了经济政策不确定性对银行风险承担的影响，以及银行数字化转型在其中所起到的调节作用。研究发现：（1）银行风险承担与经济政策不确定性呈倒U型关系；相比大银行，中小银行的风险承担会更早随经济政策不确定性的增加而下降。（2）银行数字化转型程度越高，银行会越早随着经济政策不确定的增加而降低风险承担；受当前银行数字化转型程度差异的影响，上述效应目前主要体现在大银行层面。以上结果对相关部门进一步防范化解银行业风险和推动银行数字化转型具有一定的参考价值和政策启示。
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