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[期刊] 浙江社会科学
[作者]
林滨 王弟海
目前中国经济面临极大的不确定性，为了更好应对经济不确定性及其产生的金融违约风险，系统性地评估不确定性冲击对中国经济波动的影响具有重要意义。本文利用中国企业债市场数据构建信用利差指标，实证分析发现信用利差与产出呈负相关、与不确定性指标呈正相关。同时，本文构建局部均衡模型，在理论层面阐明不确定性冲击通过信用利差影响经济波动的传导机制，并证实信用利差包含识别不确定性冲击的信息。最后本文构建新凯恩斯主义动态随机一般均衡模型，将信用利差数据纳入贝叶斯估计，结果表明2007年第二季度至2015年第四季度，不确定性冲击可以解释中国人均实际GDP增长率波动的13.04%，不确定性冲击的模拟数据对中国经济波动具有一定预测能力。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
马续涛 沈悦
考虑到不确定性冲击的存在，本文构建了一个包含银行部门的连续时间ＤＳＧＥ模型，对银行风险承担形成的机制进行了分析，探讨了不确定性冲击对银行风险承担和经济波动的影响，揭示了不确定性冲击影响经济波动的银行风险承担渠道。研究发现，银行风险承担行为与银行资本规模和经济不确定性程度有关。银行资本越充足或经济不确定程度越低，则银行风险承担意愿越强。脉冲响应分析发现，经济基本面冲击对银行资本规模和经济不确定性程度有直接影响，这两种机制共同作用使得冲击得以传播和放大，不确定性冲击是经济波动不可忽视的一个来源。
[期刊] 世界农业
[作者]
杨钰莹 王明利 石自忠
本研究基于1995年1月至2018年3月中国鲜奶、奶粉进出口贸易月度数据,借助马尔可夫转换向量自回归(MS-VAR)模型,考察奶产品贸易市场波动的状态转换特征,以及不确定性对贸易市场的冲击影响。研究结果表明:①中国鲜奶、奶粉进出口贸易市场存在3种转换状态,且目前均处于受不确定性冲击影响更大的状态3,即在大幅波动状态中运行;鲜奶市场状态间转换较为频繁,奶粉市场状态间转换相对较少;外部性是造成鲜奶、奶粉市场状态转换的主要原因。②中国鲜奶、奶粉贸易市场受不确定性冲击影响较大,持续时间长,并具有非对称性;当不确定性为主要影响因素时,影响持续时间基本在8个月以上;不同市场状态下,不确定性对鲜奶、奶粉贸易市场进出口量的作用方向存在差异。
关键词：
奶产品 鲜奶 奶粉 进出口贸易 不确定性
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈乐一 张喜艳
2008年国际金融危机爆发之后,世界经济复苏缓慢,国际经济协调难度增大,经济不确定性加剧逐渐成为世界面临的突出问题,引起学者与政策制定者的高度关注与重视。本文从实体经济不确定性、经济政策不确定性两个方面探讨经济不确定性的测度方法,从Hartman-Abel效应、增长期权效应、实物期权效应、金融摩擦效应、消息和信任、预防性储蓄效应六个方面阐述经济不确定性影响经济波动的传导机制,并进一步分析经济不确定性影响经济波动的实证研究。目前而言,大部分研究认为经济不确定性是逆周期的,主要通过实物期权机制、金融摩擦机制等渠道加剧经济波动。从某种程度上来说,经济不确定性与经济波动的因果关系已打破国界,产生的外溢效应值得进一步追踪研究。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈乐一 邓佳燕 杨云
以Ａｇｈｉｏｎ等（２００４）的模型为基础，将不确定性、产业空心化引入到宏观经济波动的模型中来，分析其对经济波动的影响，并运用全球１０６个国家１９８０～２０１３年之间的数据进行实证检验，结论表明：不确定性、产业空心化程度的变化会影响财富的变化，财富的变化会影响投资的变化，进而影响经济波动；不确定性程度每提高１个百分点，经济波动就会提高０．４４１个百分点，产业空心化程度每提高０．０２８个百分点，经济波动就会提高０．０１９个百分点。进一步来看，产业空心化程度的提高伴随不确定性程度的上升会显著地加剧一个国家的经济波动。低收入国家不确定性程度的增大对经济波动的加剧作用最大，高收入国家对经济波动的加剧作用．．．
[期刊] 中国工业经济
[作者]
祝梓翔 高然 邓翔
不确定性已成为中国经济下行的重要原因,已有研究多将不确定性视为外生因素。本文尝试探讨不确定性的内生性以及货币政策对不确定性的影响。本文通过估计一个具有"双向反馈"机制的均值波动率SVAR模型,从实证上分析货币政策对波动率的影响。结果显示:正向货币政策冲击在推高总需求的同时降低了产出和通货膨胀的波动率;货币政策冲击对波动率的解释比重在5%以上;关闭波动率的内生反馈机制会弱化货币政策的效果。接着,本文构建了一个包含信贷约束和数量型货币政策规则的新凯恩斯DSGE模型,从理论上解释和拟合货币政策对波动率的影响。结果显示:正向货币政策冲击能够降低宏观变量的波动率,关闭不确定性的影响会弱化货币政策的刺激效应;不确定性的状态依存特征是正向货币政策冲击减少不确定性的关键机制;经济主体的风险厌恶偏好、信贷约束程度、货币政策惯性决定了货币政策冲击对不确定性的影响,其中信贷约束是最重要的影响渠道。本文认为,扩张性的货币政策与"去杠杆"并不矛盾,是应对不确定性的有效措施。本文对于理解中国经济不确定性成因、缓解不确定性的负面影响具有重要意义。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
俞剑 程冬 郑文平
本文采用贝叶斯结构向量自回归模型,利用2003—2016年中国宏观经济变量和煤炭与石油价格不确定性的季度数据考察了能源价格不确定性增加对中国经济波动的影响。研究发现:能源价格不确定性是影响中国经济波动的重要因素之一,它能够解释我国10.75%的实际国内生产总值波动。同时,能源价格不确定性增加不仅会直接抑制中国的产出水平,而且还会通过降低固定资产投资来间接降低产出水平。高能源依赖度省份受到的抑制效应大于低能源依赖度省份。对此,中国政府会采取扩张的财政政策和货币政策来应对能源价格不确定性增加所带来的负面影响。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
萧月 李心丹 陈丽阳 陈潜润
本文基于不确定性冲击视角,系统剖析多元不确定性对国际油价的影响机制,在运用混频模型识别油价波动特征与关键不确定性的同时,结合套期保值效率探讨不确定性对油价的预测能力。研究表明:第一,经济政策层面的不确定性是国际油价波动的底层驱动因素,其中,美国经济政策不确定性影响最大,可更准确地解释并刻画油价长期波动。第二,引入不确定性的策略能更准确地预测油价波动,并在套期保值效率这一微观经济指标上表现更好。其中,考虑期货与现货油价间动态联动及非对称性尾部依赖的对冲策略表现更优。本文在厘清国际油价面临的复杂不确定性的基础上,探讨提升中国经济韧性的策略与路径,对促进我国经济高质量发展具有重要现实意义。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李政 李薇
选取2000—2021年美国经济、金融、经济政策和地缘风险四类不确定性指数以及全球GDP排行前15国家股市收益率数据，基于多维不确定性冲击框架，运用单因子、双因子和多因子混频波动率GARCH-MIDAS模型，从样本内拟合与样本外预测两个方面实证考察美国不确定性冲击对全球主要国家股市波动的差异化影响。研究表明：美国经济不确定性和金融不确定性对多数国家股市长期波动均有正向推动作用，其中，美国金融不确定性的影响最为广泛；美国金融不确定性是影响中国股市长期波动的主要因素，且中美贸易摩擦主要通过美国金融不确定性传导；美国经济政策不确定性上升会增加俄罗斯和墨西哥股市长期波动，美国地缘风险对意大利股市长期波动存在显著正向影响。
[期刊] 统计研究
[作者]
王维国 王际皓
不确定性是经济波动的根本原因，为保持经济平稳健康发展，探究不确定性对经济波动的影响具有重要的现实意义。本文基于拓展的SV模型测算2002—2020年我国月度经济不确定性和金融不确定性，并使用TVAR模型考察经济不确定性和金融不确定性对产出波动和价格波动的分区制影响动态。研究发现，首先，经济不确定性和金融不确定性间存在交互影响，且金融不确定性对经济不确定性的冲击力更强，但滞后性更弱。其次，相较于金融不确定性，经济不确定性对产出波动和价格波动的冲击效应更明显，在产出和价格高波动区制下冲击效应被进一步扩大。最后，在经济不确定性水平高增速情形下，金融不确定性的提升对产出波动和价格波动起到放大作用，而金融不确定性水平的增速高低基本不影响经济不确定性对产出波动和价格波动的冲击。本研究兼顾实体经济和金融市场，从不确定性视角解读经济波动现象，为制定宏观经济调控政策提供有益的实证经验和政策启示。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李政 武坤 石晴
当前，中国进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，外部不确定性冲击成为国民经济发展面临的重要挑战。基于经济、金融、政策、地缘政治多维冲击框架，运用单因子和双因子混频波动率GARCH-MIDAS模型，考察了经济不确定性、金融不确定性、经济政策不确定性、地缘政治风险四类外部不确定性冲击对中国10大一级行业波动风险的差异化影响。研究发现：其一，在四类外部不确定性冲击中，金融不确定性是加剧中国10大行业波动风险的最主要影响因素；其二，经济不确定性对中国信息技术行业的波动风险存在推动效应；其三，地缘政治风险加剧了中国能源行业和公用事业行业的波动风险；其四，经济政策不确定性对中国10大行业的波动风险不具备显著的影响。因此，应着重抵御来自金融领域的外部输入性冲击，并针对不同行业特征建立异质性外部冲击防范与应对体系。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
石自忠 王明利 柳苏芸 崔姹
基于1995年12月至2015年12月中国草食畜产品进出口贸易及不确定性数据,借助马尔科夫转换向量自回归(MS-VAR)模型,考察贸易市场波动的状态转换特征,并测定不确定性冲击影响。研究结果表明:(1)草食畜产品进出口贸易市场在三种状态下进行转换。牛产品市场在2009年之前存在频繁状态转换特征,之后一直在不确定性冲击更大的状态3运行;羊产品市场在2005年之前存在频繁状态转换现象,之后主要在状态3运行。(2)草食畜产品贸易市场不同状态的相互转换概率较低,说明市场存在平滑性,外部作用是状态转换的主要原因。(
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗胜涛
本文基于TVP-VAR-DY模型选取国内外8种不确定性指标和3种国际能源大宗商品价格指数进行分析，得到如下结论与建议：第一，全球能源不确定性、全球经济政策不确定性和气候政策不确定性对能源市场存在显著的溢出效应；第二，原油价格波动引发了整个能源市场价格波动，并且还导致其他不确定性的上升；第三，原油价格波动在2007～2009年金融危机期间受到的影响较大，动力煤价格波动在2014～2016年中国地缘政治风险上升和巴黎协定签订期间受到的影响较大，天然气价格波动在2020～022年新冠疫情和俄乌冲突发生期间受到的影响较大；第四，不同时频下波动溢出网络特征有所不同。根据以上实证结论，本文为防范能源价格波动风险提供了有益启示。
[期刊] 投资研究
[作者]
蔡晓陈 许春华
中国经济波动中地区与行业哪一因素更重要?本文试图在不同的加总层次上回答这一问题。我们的实证分析表明,这一问题的答案取决于加总层次。在特定地区特定行业的微观层次,行业因素起主导作用:地区与行业典型冲击幅度相当,但是行业内相关系数更高,从而冲击在行业内的传导能力更强。在宏观层面,地区冲击更为重要:地区冲击幅度大于行业冲击幅度,地区间冲击联系也强于行业间冲击联系。
关键词：
经济波动 地区冲击 行业冲击 联动性
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董锐
经济政策不确定性对于经济发展来说是一把双刃剑,一方面由于群众无法预测经济政策的走向,无法及时采取相应的措施应对政策使得政策效果明显,另一方面由于公众对政府政策具有不确定性,为预防不确定风险企业会减少投资,给经济发展带来冲击,造成不利影响。文章主要研究经济政策不确定性对经济波动的不利影响。文章将经济政策不确定性细分为货币政策不确定性、财政政策不确定性和政法政策的不确定性,从以上三方面分析经济政策不确定性对经济波动的不利影响。根据分析可以得出货币政策、财政政策和政治政策的不确定性均会对宏观经济和微观经济的运行产生冲击,导致政府部门政策效率低下,企业融资成本上升,投资水平下降。
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