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[期刊] 财经科学
[作者]
邓翔 贾文博 杨瑞清
本文基于1997年1月—2022年12月Brent原油期货价格增速月度数据,采用在险增长模型,研究了原油价格增速作为国际地缘政治、经济政策不确定性函数的条件预测分布,刻画了其极端头部和尾部风险特征。样本涵盖了重大地缘政治动荡期、经济衰退期以及新型能源对原油市场的冲击时期,石油市场表现出非常异质的行为。研究结果表明:(1)原油价格增长的预测密度函数具有显著的非对称性,分布整体左偏,2009—2014年后金融危机以及2021年后疫情时期存在阶段性右偏,但风险在统计上显著与极端左尾相关,未来原油价格增速风险主要集中于下行风险。(2)经济政策不确定性对原油价格影响集中在3～6个月的中短期内,长期内影响微弱。(3)地缘政治风险对原油价格冲击持续时间较长,短、中、长期内均会放大原油价格增长的上行风险。(4)经济政策不确定性和地缘政治风险可以刻画原油价格增速的尾部风险特征,可为政策制定者和市场参与者提供风险识别指标。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张礼卿
【事件】2018年4月30日,纽约商品交易所2019年1月交货的WTI原油期货收盘价为每桶65.34美元,之后维持上扬态势。10月5日,收盘价为每桶74.12美元,涨幅达13.44%。随后,油价大幅下挫, 11月26日WTI原油期货收盘价降为每桶51.56美元,近两个月的时间跌幅高达30%,是2004年油价崩盘以来的最大跌幅之一。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李君臣 董秀成 高建
由于受到各种因素的影响,油价的波动往往充满不确定性。本文对WTI和Brent原油价格时间序列进行非线性分析,得出世界原油价格都是具有记忆的持久性时间序列。然而,这种记忆性是极为有限的。基于这一结论,本文认为世界石油市场充满了风险;并且短期内的油价预测结果更令人信服,而随着预测周期的增长,油价预测往往是不准确的。这对国家以及石油企业相关政策的制定有积极的作用。
[期刊] 企业经济
[作者]
王慧 孙慧
国际原油价格波动严重影响相关企业的内部战略实施和绩效水平提升。本文以2008-2015年49家能源上市公司为研究对象,运用动态面板GMM估计模型,实证研究了原油价格不确定性、战略变革与企业绩效之间的关系。研究结论表明:原油价格不确定性负向影响企业绩效,正向影响战略变革;战略变革对绩效影响具有滞后性,二者呈U型关系;且战略变革在原油价格不确定性与绩效间起完全中介作用,原油价格不确定性在战略变革与绩效间起负向调节作用。据此,提出国家要建立油价预警机制、能源企业要关注油价变动、积极实施战略变革等促进绩效提升的政策建议。
[期刊] 企业经济
[作者]
王慧 孙慧
国际原油价格波动严重影响相关企业的内部战略实施和绩效水平提升。本文以2008-2015年49家能源上市公司为研究对象,运用动态面板GMM估计模型,实证研究了原油价格不确定性、战略变革与企业绩效之间的关系。研究结论表明:原油价格不确定性负向影响企业绩效,正向影响战略变革;战略变革对绩效影响具有滞后性,二者呈U型关系;且战略变革在原油价格不确定性与绩效间起完全中介作用,原油价格不确定性在战略变革与绩效间起负向调节作用。据此,提出国家要建立油价预警机制、能源企业要关注油价变动、积极实施战略变革等促进绩效提升的政
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 段容 贾相华
利用面板分位回归模型,考量不同市场环境下原油价格与经济政策不确定性对大宗商品市场非对称性冲击效应。结果表明:油价冲击对中国大宗商品收益的影响具有非对称性,正负油价冲击对其均有促进作用,但随着市场环境好转,正油价冲击的作用逐渐增强,负油价冲击则逐渐减弱;政策不确定性对大宗商品收益有促进作用,但在牛市环境下有抑制作用;且危机前后,油价冲击对大宗商品收益的影响存在非对称性效应。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
张超 鲁旭
本文选取2001年1月至2011年10月的月度统计数据,基于二阶矩意义的Granger因果检验方法,在多元GARCH模型框架下,运用残差向量的方差-协方差矩阵所包含的信息,构建非对称的BEKK模型,对国际油价波动与国内消费者价格指数(CPI)通胀率不确定性的因果关系进行了检验。结论表明,国际油价波动会向国内CPI输出不确定性因素,且短期油价上涨更容易增加国内CPI的不确定性;但国内CPI变动无法向国际油价输出不确定性。
[期刊] 统计研究
[作者]
张小宇 周锦岚
有效测度原油价格不确定性并研究其对我国宏观经济的影响，具有重要的理论和现实意义。本文基于最小生成树模型，从全局视角衡量原油多元定价机制中195个影响因素的相对重要程度，并采用高维因子非预期条件波动率模型测度国际原油价格的不确定性。基于收敛交叉映射模型，本文对原油价格不确定性与宏观经济间的非线性因果关系进行识别，研究发现仅存在原油价格不确定性对固定资产投资、产出增速的单向因果关系。进一步地，在厘清原油价格不确定性对宏观经济影响机制的基础上，利用包含马尔可夫区制转移特征的向量自回归模型考察原油价格不确定性对我国宏观经济的影响，理论与实证结果均表明原油价格不确定性对我国宏观经济具有显著负向影响；在不同经济状态下，原油价格不确定性对投资、产出增速的影响具有非对称性。本研究为有效防范原油市场风险、保障能源安全和推动经济稳定增长提供了理论支持。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李政 石晴 卜林
基于最新构建的地缘政治风险总指数、地缘政治威胁和地缘政治行动子指数,文章采用单因子和双因子的混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合和样本外预测两方面考察了地缘政治风险对国际原油价格波动的影响以及在不同种类原油中的差异特征,并进一步识别了引发油价波动的具体风险因素。研究结果表明:(1)地缘政治风险对国际原油价格波动存在显著的正向影响;(2)地缘政治风险对不同种类原油价格波动的影响程度具有明显的异质性,对布仑特原油的影响更为强烈;(3)地缘政治风险中地缘政治行动而非地缘政治威胁是引发国际原油价格波动的具体风险因素。上述结论有助于原油市场中不同主体采取针对性措施应对地缘政治风险引发的原油价格波动。
[期刊] 价格月刊
[作者]
车圣保
地缘政治是影响国际油价的重要因素，国际油价由供求机制决定，而地缘政治通过影响供求双方的行为来最终影响国际油价。借助地缘政治危机条件下新的供求方程组可以揭示地缘政治对国际油价的作用机理。
关键词：
地缘政治 国际油价 供求机制
[期刊] 国际金融研究
[作者]
卜林 赵航 凡慧敏
在全球地缘政治格局和经贸关系网络化与复杂化的背景下,度量不确定性风险对全球外汇市场的影响具有重要的研究价值。基于GARCH-MIDAS模型,本文利用混频数据探讨了地缘政治风险、经济政策不确定性对各国汇率波动的影响,并对全球不确定性风险的跨国溢出效应进行估计和预测。研究结果表明,多因子GARCH-MIDAS模型可以更好地捕捉跨国溢出效应长期成分的变化趋势。各国汇率水平对本国地缘政治风险冲击的反应在方向和程度上并不一致。各国汇率水平与国内经济政策不确定性之间大多呈现显著的同向变动关系。
[期刊] 商业研究
[作者]
李青召 方毅
在开放经济条件下,通过构建一个基于地缘政治风险、政策不确定性以及短期国际资本流动的TVP-VAR-SV模型,在控制宏观经济因素和市场因素后,分析地缘政治风险和政策不确定性对我国短期国际资本流动的时变影响。结果表明,地缘政治风险和政策不确定性对短期国际资本流动具有明显的时变负向短期影响特征,宏观经济因子、中美利差和人民币升值预期对短期国际资本流动具有基础性影响,短期国际资本流动具有显著正向自反馈效应。基于上述结论,将地缘政治风险和政策不确定性风险纳入宏观审慎监管的框架,有利于对短期国际资本流动进行短期管理,防止短期国际资本流动出现较大幅度波动。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周方召 于林利 于露
本文基于我国2014年1月至2018年12月的A股数据,使用GPR指数、EPU指数与Fama-French三因子模型相结合,利用滚动估计方法,实证分析了地缘政治风险和经济政策不确定性对股价暴跌风险的影响。研究结果发现:地缘政治风险暴露、经济政策不确定性暴露与股价崩盘风险正相关,地缘政治风险和经济政策不确定性的风险暴露越高,公司未来股价暴跌风险越大;地缘政治风险对经济政策不确定性风险有增强效应;此外,不同规模、所有制性质的企业受到的影响不同。
关键词：
地缘政治 经济政策 不确定性 风险 股价
[期刊] 国际贸易
[作者]
张威 李丹 卫平东
《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效后,深度挖掘区域合作潜力、全面深化经贸关系、拓展合作共赢空间成为RCEP建设的重要目标。RCEP区域是地缘风险较为典型的地区,其区域经济合作的实现与地缘风险变化息息相关。因此,稳定地缘风险对深化RCEP区域贸易合作具有重要意义。文章首先构建了地缘风险测算指数,测度了2001年到2020年间RCEP区域地缘风险的月度变化情况,分析了区域地缘风险的内部特征。在此基础上,通过机制分析明确了地缘风险通过不确定性影响区域贸易合作的路径,并考察了地缘风险与RCEP区域贸易合作的联动变化,以及不确定性机制在其中的显性表现。结合区域地缘风险与贸易合作的动态变化,明确了RCEP区域贸易合作的动态特征。最后,从中国的角度提出了稳定地缘风险、深化RCEP区域贸易合作的对策建议。
关键词：
地缘风险 RCEP区域贸易合作 不确定性
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