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[期刊] 商业经济与管理
[作者]
朱晋
本文利用传统的单指数模型和ARCH模型 ,分析了开放式基金的收益率的统计特征、ARCH效应及与股价指数的关系。实证结果表示开放式基金的收益率基本具备GARCH(1,1)特征 ,与股价指数有较强的相关性 ,但不同目标的开放式基金与股指的关系有所差异 ,说明基金管理公司在选择投资组合上与基金目标较为一致。有超过一半的样本基金的平均收益率低于同期股指收益率 ,盈利能力不甚理想。
关键词：
开放基金 收益率 ARCH 单指数模型
[期刊] 财贸研究
[作者]
葛红玲
基金收益波动分为时间序列波动和横截面数据波动,两种波动下用BHB模型分别测算战略性资产配置因素(既不选时也不选股)、选时因素、选股因素对于开放式基金收益率的影响程度。实证结果显示:和国外成熟资本市场相比,我国开放式基金长期战略性资产配置水平相对偏低,选时、选股等短期投资波动的影响相对较大。
关键词：
开放式基金 收益波动 资产配置
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李学峰 王建虎
本文利用最小二乘法对我国开放式基金的投资看涨情绪变动指标与行业超额收益率的相关关系进行了检验,考察开放式基金作为一个整体在各个行业上是否存在锚定启发式偏差,并进一步设计指标衡量单只开放式基金的锚定启发式偏差程度,利用BB动态面板模型考察了锚定启发式偏差对基金绩效的影响,发现基于行业当期超额收益率的锚定启发式偏差显著利于提高投资绩效,而基于行业历史超额收益率的反转启发式偏差对投资绩效的影响不大。
关键词：
开放式基金 锚定启发式偏差 投资绩效
[期刊] 证券市场导报
[作者]
殷晓峰 周春生
美国开放式基金业的发展历史表明,要想有效、较快地降低投资成本,没有有效的竞争是不行的。一万家基金并存和只有两家基金存在对成本降低的压力明显不同,所以,开放式基金必须适当放开市场准入限制。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李克强 李丽
开放式基金产品的特性表现为 :一是开放式基金产品价值的不确定性和预期性 ;二是开放式基金产品的虚拟性 ,即价值形态的虚拟性、产品形态的虚拟性和运动形式的虚拟性 ;三是开放式基金产品效用的预期性和效用实现方式的持续性 ;四是开放式基金产品的供求关系呈现为典型的“吉芬产品现象”和产品需求受到投资者效用函数和风险态度的约束。
关键词：
开放式基金产品 产品特性 风险
[期刊] 管理评论
[作者]
董铁牛 杨乃定 邵予工
提出了一种Gap statistic聚类分析与Sharpe模型相结合的投资风格分类方法,以及仅利用基金与风格资产收益率来衡量投资策略的近似方法。实证结果表明,债券型基金投资风格与其声称完全一致,且不存在漂移现象,股票、混合型基金的投资风格以大盘成长型为主并日趋明显,与其声称背离较大,漂移现象严重。基金大多采用动量投资策略,股票-中盘成长型的动量效应最明显,债券型基金反之。研究方法论为基金投资风格分类及投资策略衡量提供了新思路。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李学峰 李心印 张舰
本文首先设计了包含基金拆分和分红因素的净赎回率指标,并通过Granger因果检验,确定了年化收益率作为基金业绩的评价指标。以上述指标为基础,论文构建了我国开放式基金持有人申购赎回行为"收益敏感性指标",进而考察了我国开放式基金的"赎回异象"是否长期存在,分析了基金持有人的行为方式。研究发现,我国开放式基金的赎回异象有减弱的趋势,基金持有人行为对基金管理人的正向激励作用在逐步显现。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈健
本文研究开放式基金投资组合中非系统风险的分散化程度,以及非系统风险与基金收益率之间的关系。结果表明,在开放式基金投资组合中,非系统风险没有被充分分散化,非系统风险对基金超额收益率具有显著的正效应。这些发现对不同的资产定价模型和不同的市场环境结论稳健。这些结果表明,开放式基金投资组合中没有被分散化的非系统风险被定价,开放式基金通过承担非系统风险获得收益补偿。研究结论为开放式基金管理者如何构造投资组合提供了理论基础和实证依据。
关键词：
开放式基金 非系统风险 定价
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈小寅
我国资本市场上是一个新兴的金融产品,在实际操作中,对于投资者和基金管理公司,辨别与防范开放式基金——特别是开放式基金的流动性风险,寻求妥善的风险防范及流动性风险管理机制,对于保证开放式基金在我国健康的运作至关重要。
关键词：
开放式基金 风险 流动性风险管理
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘传葵
一、研究背景我国现有的投资基金都是封闭式基金。它主要包括两个部分：以１９９７年１１月国务院证券委颁布《证券投资基金管理暂行办法》为界，一个部分是在此前由中国人民银行总行、分行及各地人民政府批准设立的，据统计这一部分有７５家共约近１００亿元人民币原始规...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
邬连东 张道宏 胡海青
结合中国证券市场的实际特征,本文构建了更合理的中国开放式基金表现评价的条件模型。采用面板数据(panel data)的回归技术,对中国股票型、债券型及混合型三种开放式基金的证券选择能力和市场时机把握能力进行了测度,并对研究结论作了进一步的解释。
关键词：
开放式基金 市场时机把握能力 面板数据
[期刊] 国际商务研究
[作者]
张健
当前,在金融业比较发达、投资基金已有一定发展历史的国家和地区,开放式基金的数量远远超过封闭式基金,其主要原因是开放式基金灵活性大、流动性强、收益性高,容易满足市场的需求,同时开放式基金具备更高素质的基金管理人,普遍化、现代化的基金单位申购和赎卖交易网络。但是在基金事业刚刚起步的发展中国家,为防止外来资本的突然涌入或大量流出,对正在发展中的资本市场造成冲击和破坏,一般主张采用封闭式。对于这两种投资基金类型的选择,一直是我国基金专家和学
[期刊] 财贸研究
[作者]
周泽炯 史本山
了解基金收益及其波动性是否存在周内效应对投资者非常重要,投资者可以利用收益及其波动性的变动信息调整投资组合,增加投资收益。运用均值方程含有虚拟变量的GARCH(1,1)模型和条件方差方程含有虚拟变量的修正的GARCH(1,1)模型,我们分别对2003年6月1日至2005年8月18日期间中国开放式基金收益的周内效应和收益波动性的周内效应进行实证研究,结果显示,在研究期间内样本基金收益及收益的波动性在周三这一天显著不同于其他交易日,即存在“周三效应”。
[期刊] 改革
[作者]
朱波 匡荣彪
金融资产的收益一般不服从正态分布的典型特征会导致以CAPM为基础的基金绩效评价指标存在一定的缺陷,投资者根据这些指标无法选择合适的基金进行投资,而基于绩效评价三角的指标群却对资产收益的这个典型特征进行了考虑。采用2002年1月～2008年5月236只开放式基金的数据,基于绩效评价三角的指标群对我国开放式基金的绩效持续性问题进行考察。结果发现,即使考虑资产收益不服从正态分布的事实,绝大多数绩效指标在短期内也存在一定的持续性,几乎所有的绩效指标在中期都不具有持续性。
关键词：
绩效评价三角 基金绩效 绩效持续性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张奇松 王雪标
本文针对遗传算法的多项式样条函数利率期限模型中,单纯遗传算法在进化过程中容易丧失样本多样性的缺陷,提出一种基于成长机制的遗传算法,改进单纯遗传算法的求解能力,并利用2016年10月21日国债市场上10只性质一致的国债进行实证比较。实验证明,从定价误差角度来看,所提算法优于后者,能够较为精确地描述国债收益率与期限之间的关系。最后为我国国债市场的发展和相关政策制定提供相应参考建议。
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