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[期刊] 金融与经济
[作者]
史小坤 梅芳
自从SHIBOR作为我国货币市场基准利率推出以来,关于SHIBOR是否充当基准利率的讨论就从未间断。本文在既有文献的基础上,以基准利率的四个属性为标准,通过检验不同期限结构SHIBOR的基准性,试图确定SHIBOR作为我国基准利率的合理性,并寻求适合作为我国基准利率的SHIBOR的具体期限结构。检验的结果显示,从基础性、相关性和系统稳定性看,SHIBOR优于全国银行间同业拆借利率和债券质押式回购利率,SHIBOR作为我国基准利率更具有合理性;比较不同期限结构SHIBOR的基准性,短期SHIBOR中隔夜SHIBOR的基准属性最强,而中期SHIBOR还没有完全发挥基准性作用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
何启志 何建敏 童中文
近年来央行一直推动利率市场化进程,央行将把上海银行间同业拆放利率(Shibor)培育成基准利率。为了推动利率市场化进程,本文以Shibor作为研究对象,构造了Shibor期限结构的基础模型。为了进一步找出Shibor的变化规律,对于基础模型我们做了不同的扩展,并应用时间序列模型对我国的Shibor期限结构进行了实证分析,发现:隔夜、1周、2周、1个月Shibor具有很强的均值回复特性,3个月、6个月、9个月及1年Shibor不具有显著的线性均值回复特征;1个月、3个月、6个月、9个月及1年Shibor期限结构的扩散项部分是对称的,而隔夜、1周、2周Shibor期限结构的扩散项部分存在明显的不对...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏晓琴 陈红红
本文在对SHIBOR和LIBOR进行比较的基础上,研究如何能够更好地发挥SHIBOR作为我国的基准利率的作用。与SHIBOR相比,LIBOR波动更为平稳,期限结构更为合理、稳定;而与LIBOR相比,SHIBOR由中国人民银行直接对其报价、生成、运行进行监管,定期对报价情况进行多指标考核,将场外报价银行培育制度和报价银行淘汰机制相结合,增强了报价的准确性。但由于利率市场化程度和市场参与度仍有待提高等原因,SHIBOR波动性较大。所以,我国应进一步优化SHIBOR的利率期限结构,提高其作为基准利率的稳定性。
[期刊] 金融论坛
[作者]
蒋先玲 苏日娜 孙倩
本文利用2007～2012年Shibor的数据,通过规范分析和实证分析,从可测性、可控性、基础性、相关性和稳定性这5个角度检验了Shibor作为我国货币市场基准利率的可行性。通过运用VAR模型、脉冲响应函数等模型,以及Granger因果检验、相关系数检验等方法,发现Shibor作为我国货币市场基准利率总体表现良好。鉴于Shibor报价缺乏实际交易约束、报价行范围有限,以及仍需借鉴Libor经验,提高人民币定价的准确性等相关问题,本文建议采取丰富交易品种、合理壮大符合要求的报价行范围、完善报价交易约束、建立健全再贴现机制等具体方法。
[期刊] 管理世界
[作者]
陈汉鹏 戴金平
本文以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为基准利率,建立了一个含家庭、企业家、零售商、商业银行和中央银行的动态随机一般均衡(DSGE)模型,并对该模型的经济预测能力和经济分析能力进行了检验。研究结果显示本文构建的DSGE模型相较于VAR模型对于产出和通胀有着更好的预测能力,且通过DSGE模型和FAVAR模型得到的基准利率对于主要经济变量的影响具有较强的一致性。这说明本文构建的利率传导机制是有效的,央行能够通过Shibor的微调进行货币政策调控。论文从理论和实证两方面为政府在"十二五"期间推进金融市场基准利率体系建设,进一步发挥Shibor的基准作用提供了支持。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴俊 陈有鹏 刘芊
随着我国利率市场化改革的不断推进,确立金融市场基准利率显得尤为重要。本文在均值-方差标准下,通过图示法和有限维Hilbert空间法分别对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的各个期限品种进行有效性检验。研究发现:目前SHIBOR仍不具备担任唯一基准利率的能力;隔夜SHIBOR有望成为市场化改革后的基准利率;1周与1年期SHIBOR具有较高的基准性。最后,在巩固SHIBOR基准地位、提升报价有效性和期限结构有效性方面提出政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
殷克东 张恒达 徐凤娟
本文选取ＬＩＢＯＲ、ＨＩＢＯＲ、ＳＩＢＯＲ和ＦＦＲ等国际代表性基准利率为样本，通过构建静态相关系数、时变参数状态空间模型和ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型，深入研究了各基准利率间的静态联动性、动态联动性、均值溢出效应和波动溢出效应，揭示了ＳＨＩＢＯＲ与国际代表性基准利率间的动态联动性及其变化趋势。研究发现，ＳＨＩＢＯＲ与各基准利率之间存在动态联动性，且这种动态联动性在经济异动时期有加剧趋势，而在经济平稳时期则相对平缓。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张一中 杨宇俊
文章回顾了Shibor运行3年多来在基准性建设上所取得的进展,指出现阶段完善Shibor的关键在于提高中长端Shibor的基准性,建议通过大力发展票据市场与短融市场、推动基于Shibor的金融产品创新、构建以Shibor为基准的商业银行内部资金转移定价体系,以及将管制型利率适时与Shibor挂钩等途径,扩大Shibor中长端利率的应用,进一步完善Shibor的基准性并推进我国利率市场化进程。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王树同
该文分别从货币市场、债券市场、存贷款市场、资金拆入和拆出格局变化以及利率互换市场五个方面分析了各个市场对Shibor报价的影响,认为Shibor利率在不同的市场上的表现并非一致,其基准性有待进一步完善;同时这种情况也是我国利率体系二元化的具体体现,具有一定的合理性。文章认为应提高Shibor中长端的拆借交易量,增强其交易的真实性;扩大Shibor基准的资产量和交易量,从而提高Shibor的基准性,进而进一步完善Shibor利率体系。
关键词：
基准性 浮息债 利率互换 市场化
[期刊] 上海金融
[作者]
李良松
自2007年正式推出Shibor以来,Shibor建设取得重要进展,基本确立了我国货币市场基准利率地位,对货币市场发展和货币政策调控具有重要促进作用。理论分析表明,货币政策向价格型调控转变,必须要使操作利率影响货币市场参照利率,才能实现货币政策目标;另外,隔夜Shibor未来也有可能作为央行货币政策操作目标;经验分析表明,隔夜Shibor包含的信用风险溢价最少,相对比较稳定,最适合作为金融产品的定价基准。理论和经验分析都表明,进一步加强Shibor基准性建设非常必要。作者最后在区分Libor和Shibor的基础上,给出四条具体政策建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
邹蜀宁 马居亭 丁培培
上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)正式运行已近两年,对推动我国利率市场化、培育货币市场基准利率体系等发挥了积极作用。本文基于对SHIBOR运行状况的分析,探究了阻碍其基准地位发展的因素,并提出加强其基准性地位的建议。
关键词：
同业拆放利率 地位
[期刊] 财经科学
[作者]
戴金平 陈汉鹏
推进利率市场化改革、培育金融市场基准利率是进一步建立中国社会主义市场经济的重中之重。本文系统性地讨论了Shibor在中国货币政策中的传导功能,并首次将Shibor引入DSGE模型,分析其对实体经济的影响。研究结果表明本文建立的DSGE模型同实际经济的主要特征具有较好的一致性,央行能够通过Shibor对经济进行微调,从而为政府在"十二五"期间推进金融市场基准利率体系的建设,进一步发挥Shibor的基准作用提供了理论和实证的支持。
[期刊] 西南金融
[作者]
张敏锋 李拉亚
为进一步推动利率市场化,培育中国基准利率体系,SHIBOR自2007年1月开始运行。本文基于国际通行的基准利率标准,对目前SHIBOR是否成为基准利率进行有效性检验。实证分析结果表明SHIBOR已初步成为我国基准利率,但后续仍需加大培育。
[期刊] 上海金融
[作者]
贾德奎
利用Shibor数据进行利率期限结构预期理论的假设检验,结果发现,1M以下和3M以上期限的利率能分别较好地验证预期理论,而如(3M,1W)或(6M,1M)的长短期利率组合却难以验证预期假设;并且现实中期限较短利率的波动程度要远大于期限较长的拆借品种,基于此,我国需要进一步规范和培育Shibor以作为基准利率和货币政策的操作目标。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王相宁 王洪涛
本文基于利率期限结构预期理论对我国的Shibor市场进行了实证研究。本文回顾了利率期限结构预期理论的三种检验方法,通过单位根检验发现Shibor短端利率平稳、中长端利率存在单位根,并分别运用线性回归法、向量自回归法和协整检验法对Shibor整体、短端利率和中长端利率相应进行了实证检验,得出Shibor无论整体上还是短端利率或中长端利率都不支持预期理论成立的结论,并通过分析得出启示:Shibor应注重中长端利率的发展和报价制度的完善。
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