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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黎杰生 何砚
本文从中国人民银行资产负债入手,先分析广义货币的增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、央票增量之间的静态等量关系,再选用SVAR(p)模型,利用2000年1月至2016年9月的中国广义货币增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、债务增长量的月度数据,并以2007年5月为样本期分割时点,分时间段捕捉、描述广义货币增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、负债表增长量之间的相互影响。然后以实证结果为基础,对比分析广义货币增量,在次贷危机前后其来源主导因素的变化,即国外净资产增量、国内信贷的增量、央票增量在次贷危机前
关键词：
广义货币 SVAR模型 次贷危机
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黎杰生 何砚
本文从中国人民银行资产负债入手,先分析广义货币的增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、央票增量之间的静态等量关系,再选用SVAR(p)模型,利用2000年1月至2016年9月的中国广义货币增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、债务增长量的月度数据,并以2007年5月为样本期分割时点,分时间段捕捉、描述广义货币增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、负债表增长量之间的相互影响。然后以实证结果为基础,对比分析广义货币增量,在次贷危机前后其来源主导因素的变化,即国外净资产增量、国内信贷的增量、央票增量在次贷危机前后对广义货币增量影响的方向、程度和持续时间长度的变化。最后依据实证结果,分时间段对比探讨,次贷危机前后中国央行调控广义货币快速增长的货币政策实际效果的差异。
关键词：
广义货币 SVAR模型 次贷危机
[期刊] 商业研究
[作者]
高丽
通过结构向量自回归SVAR模型对影响我国同业拆借市场实际利率变动的几个因素进行实证分析,发现通货膨胀率CPR和实际狭义货币供给量RM1的变动对实际拆借利率产生负向作用,人民币汇率FER和美国联邦基金利率FFR的变动则对其产生正向作用。CPR变动对同业拆借实际利率产生同期影响,其它三个变量变动对其无同期影响。通货膨胀率在四个影响因素中对同业拆借市场实际利率的变动影响最大,实际狭义货币供给量的影响次之,美国联邦基金利率的变化对我国同业拆借市场的实际利率产生联动效应,人民币汇率的变化对其影响最小。
[期刊] 财经论丛
[作者]
卜振兴
本文首次运用基于有向无环图的结构向量自回归模型研究影响我国货币政策透明度的因素。研究表明,货币政策透明度的波动绝大部分可以由自身因素来解释。除去自身惯性因素外,各变量对货币政策透明度波动影响的大小从高至低依次为开放度、经济增长、历史通胀和金融深化。这说明我国货币政策透明度受外部因素影响较大,受内部因素影响较小;受实体经济因素影响较大,受物价、金融等虚拟经济因素影响较小。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
吕光明
本文首先采集中国1999—2011年季度数据,构建由GDP、外汇储备、CPI和不同货币政策中介目标组成的四变量SVAR模型族,然后通过Cholesky分解施加约束,测算出不同货币政策冲击对产出波动和价格波动的具体效应。研究结果表明,货币政策冲击在中短期内对产出波动具有最多不超过11%的影响,且数量型中介目标的冲击效应要强于价格型中介目标;多数货币政策冲击对物价波动的影响要大于其对产出波动的影响,且解释程度多在12%左右。货币政策在一定程度上既是价格波动的根源,也是应对通货膨胀的有效手段;随着M2可控性的逐步减弱和国内信贷调节有效性的逐渐丧失,中国未来货币政策中介目标应向利率转移。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
黄宪 夏仕龙
学术界围绕最优货币中介目标的选择，在利率、简单加总货币量、迪维西亚货币量之间争论不休。本文基于ＤＡＧ－ＳＶＡＲ模型，分别对美国、欧元区、英国的银行间隔夜拆借利率Ｒ、简单加总货币量Ｍ２、迪维西亚货币量Ｄ２对物价Ｐ、产出Ｙ影响的相对重要性进行实证比较。结果发现，在美国，Ｍ２对Ｙ的影响最大，Ｒ对Ｐ的影响最大；在欧元区，Ｄ２对Ｙ的影响最大，Ｍ２对Ｐ的影响最大；在英国，Ｍ２对Ｙ和Ｐ的影响都最大。总的来说，若货币最终目标是经济增长，则美国、英国的最优中介目标是简单加总货币量，欧元区的最优中介目标是迪维西亚货币量；若货币最终目标是物价稳定，则美国的最优中介目标是利率，欧元区、英国的最优中介目标是简单加总货币．．．
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
乔海曙 李远航
发展中国家在融入全球经济体系时普遍面临货币错配,我国也不例外。近年来,我国的货币错配日益严重。在定性考察了我国货币错配影响因素的基础上,运用1985~2006年的经济数据,通过构建两个VAR模型,对我国货币错配及其影响因素进行了实证检验。结果表明:汇率制度选择对货币错配的影响最大;其次为经济增长速度;再次是贸易顺差程度。最后根据实证检验的结果,提出了管理和控制我国货币错配的四项政策建议。
关键词：
货币错配 VAR模型 协整检验
[期刊] 管理评论
[作者]
张立军 王晓红 李永立
本文从货币政策与股票价格波动交互影响的视角出发,构建两者交互影响机理的理论框架,并建立施加短期约束的结构式向量自回归(SVAR)模型,实证分析了2000-2012年中国货币政策与股票价格波动的交互影响效应。我们研究发现中国货币政策与股票价格存在双向作用关系,但两者交互影响的显著性有所区别。总体上,货币政策对股票价格的影响显著,股票价格波动对货币政策能够产生一定程度的影响。其中,狭义货币供给量M1与股票价格的交互影响关系表现更为密切,利率的影响效应不够显著。最后,提出本文实证结果的重要政策涵义。
[期刊] 亚太经济
[作者]
马杰 赵秋迪
为探究在东亚建立最优货币区的可行性,本文构建了一个四变量SVAR模型系统。研究表明,目前东亚并不满足建立一个全面单一最优货币区的条件,但可考虑分别在"中国、香港、菲律宾、泰国"和"中国、马来西亚、菲律宾"2组国家/地区率先建立"次货币区",这个发现与我们在此问题上的地缘政治认识似乎有些不同。
[期刊] 技术经济
[作者]
马理 张琴 黄帆帆
利用2004年1月至2011年3月中国大陆31个省(自治区、直辖市)的月度数据,建立结构向量自回归模型,利用脉冲响应函数,对我国货币政策的省际传导渠道和传导效果进行实证研究。结果表明:我国货币政策的传导效果——无论从政策工具到中介目标,还是从中介目标到实体经济,都存在明显的省际差异。依据实证结果,从稳物价、促增长和缩小地区间差距等方面,对构建差别化货币政策的实施体系提出建议。
关键词：
货币政策 传导效果 传导渠道 省际分析
[期刊] 商业研究
[作者]
高丽
货币市场中SHIBOR基准地位的确立决定着利率市场化是否能最终完成。从基准利率非对称性属性及货币政策价格调控职能视角,本文选取货币市场代表性利率,以及主要经济金融变量,分别与SHIBOR变量构建SVAR模型,并进行脉冲响应函数分析考察货币市场中SHIBOR基准地位的问题。研究结果显示SHIBOR已具备基准利率非对称性特征,在货币市场中基准地位已初步确立,但是与经济金融变量之间的相关性较弱,其变动不能引起目标变量的响应,目前尚不能承担货币政策价格调控的职能。
[期刊] 商业研究
[作者]
金成晓 曹阳
本文利用1998年1月至2012年6月的工业增加值、M2和CPI月度数据建立了一个三变量的SVAR模型,并分别用极大似然估计方法和非参数联立模型的局部线性工具变量估计方法对其进行估计,将估计的结果进行比较并作相应的向前预测分析。结论表明:参数SVAR模型可以对变量进行解释,并做相应的脉冲响应和方差分解分析,但是估计精度及预测效果要低于非参数SVAR模型。文章的创新之处在于首次给出非参数SVAR模型及其估计方法,为日后对非参数VAR模型族进行研究和广泛应用奠定了一定的基础。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
庞菁菁 石柱鲜
货币政策的目标包括货币量目标和利率目标。在考察货币政策的信贷渠道机制上,本文对1999年1月—2010年6月货币量和利率对信贷规模的影响进行分时段分析。SVAR模型的估计结果显示,货币总量的效果比利率的效果更加显著,加入货币总量后,对信贷规模变动情况的解释力提高,银行信贷对利率的敏感性呈现显著提升。因此,我国货币政策操作应逐渐依靠利率引导,淡出总量调控,从而规避总量调控带来的流动性过剩和通货膨胀等负效应。
关键词：
利率 货币供应量 信贷规模 SVAR模型
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
米国芳 刘广为
本文列举出近年来研究碳排放强度的代表性文献,从中选取经济增长规模,能源强度,能源结构,产业结构四种出现频率最高的影响因素,进行四种因素对碳排放强度影响的平稳性检验,结果表明经济增长规模对碳排放强度的影响平稳性不足;对碳排放强度与能源强度、能源结构、产业结构构建结构向量自回归模型,运用脉冲响应函数分析三种因素的变化对碳排放强度的冲击效应,并用方差分解分析三种影响因素的贡献度,结果显示第三产业对碳排放强度的冲击效应最为显著,能源强度次之,能源结构最弱。
[期刊] 当代财经
[作者]
郭评生 吴伟军
利用结构向量自回归模型(SVAR)以及脉冲响应函数,采用1984-2006年度样本数据,通过对我国发达地区、次发达地区和不发达地区对货币政策响应的实证研究,表明我国货币政策确实存在明显的区域效应。因此,在制定统一货币政策时,中央银行应充分考虑不同地区的经济发展状况,在一定程度上实施区域差别化的货币政策;同时,还要考虑货币政策传导过程中的微观因素。
关键词：
SVAR模型 货币政策 区域效应
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