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[期刊] 会计之友
[作者]
谢湲 刘磊 王峰
由于我国的金融市场还不完善,基金行业机制尚不健全,我国开放式基金面临着多种风险。文章针对我国开放式基金的特点采用定量分析为主的方式,应用计量分析方法建立不同分布下的GARCH模型,同时将VaR方法引入基金的风险度量中。经过比较分析发现,T分布下的模型比正态分布能更好地衡量我国开放式基金的风险,同时发现不同类型开放式基金的风险存在着一定的差异,成长类和价值类的基金风险比平衡类和指数类基金大。希望利用T分布下的VaR—GARCH模型更好地指导投资者和基金管理人员实现对基金的风险控制和预测工作。
[期刊] 管理评论
[作者]
宋金波 靳璐璐 付亚楠
近年来，ＢＯＴ融资模式在交通基础设施项目领域得到了广泛应用。但随着经济发展和交通量的激增，许多交通ＢＯＴ项目投资方获得了暴利并严重损害了社会公平。本文以实现消费者剩余最大化与项目公司收益最大化为决策目标，构建了在消费者意愿支付的价格大于政府确定的价格上限的高需求状态下，交通ＢＯＴ项目特许期与收费价格的完全信息动态博弈模型，在考虑政府限价政策的作用下，运用逆向归纳法求解出高需求状态下的最优特许期和收费价格，从而为交通ＢＯＴ项目的前期谈判提供决策参考。
关键词：
BOT 博弈论 特许期 收费价格
[期刊] 统计与决策
[作者]
范新英 冯江茹
文章总结了应用较为广泛的几种基尼系数计算方法,并指出了这些方法在离散分布状态下是相等的,同时给出了它们之间相等的详细数学证明,最后分析了每种计算方法的优缺点。
关键词：
基尼系数 离散 相等
[期刊] 当代经济科学
[作者]
周卫民
我国经济的转型特征表现为市场经济和计划经济并存,计划经济和市场经济两种体制下的资本流动性由于民间金融发育程度的不同而不同,导致两个投资主体即政府投资和民间投资在不同体制下的博弈过程也不同。根据有关政府投资和民间投资效率特征的已有理论,模拟了市场体制和计划体制下政府投资、民间金融和民间投资三者间的两个不同博弈模型。博弈模型均衡分析过程和结果表明,计划经济体制下政府投资的选择决定均衡解的存在性,政府投资的低效率特征和主导地位使社会投资效率低于市场经济体制下的投资效率。主要结论是我国应该改变政府投资主导并带动民间投资的思路,通过政府投资大力发展民间金融,使民间投资占主导地位,充分发挥民间投资的效率优...
关键词：
政府投 民间金融 民间投资 博弈模型
[期刊] 中国农村观察
[作者]
杨俊 杨钢桥
本文应用目标值—总绝对方差最小(target-MOTAD)模型分析了风险状态下不同类型农户的最优农业生产组合,得出以下主要结论:第一,在以近3年农业生产的平均收益为目标收益时,湖北省荆州市监利县和江陵县的纯农户和兼业农户在目前的投资水平下均未能获得目标收益,需要通过增加资本投入和优化农地利用结构来实现该目标收益;第二,对湖北省荆州市监利县和江陵县的的农户而言,生猪养殖增加了农户农业生产的风险,而淡水鱼养殖则降低了农户农业生产的风险;第三,在相同的农业生产目标收益下,兼业农户比纯农户面临更大的风险。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
任常青
本文建立了一个面临价格和生产双重风险，既生产又消费粮食的农户的生产决定模型，并运用陕西黄土高原、秦岭山区２５５个农户资料进行了实证研究，结果表明：农户的消费考虑在生产决策中具有重要作用；随人口密度提高，玉米播种面积会越来越多，且对相关作物的利润没有反应，但对消费风险反映十分明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
玄海燕 戴天骄 李鸿渐 郭长青
金融时间序列数据具有的尖峰厚尾和分布有偏的特征使得以往正态分布的假设通常无法成立,因而需要采用更加符合实际状况的分布。文章使用上证指数的高频数据进行实证研究,采用已实现波动率作为已实现测度,比较基于正态分布、t分布和Skewed-t分布下Realized EGARCH模型的拟合情况。结果表明,基于Skewed-t分布下Realized EGARCH模型的拟合效果最优,但与t分布下的拟合效果相似,正态分布下的拟合效果较差。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
田艳芬 姜智丹 刘洋
地缘冲突、重大灾害等极端风险事件可能引发国际大宗商品市场动荡，大宗商品价格波动风险将进一步传导至金融市场与宏观经济体系。讨论极端状态下大宗商品价格变动特征，厘清大宗商品价格波动风险的溢出水平及方向，可为我国大宗商品市场运行企稳、应对市场冲击、及时阻断风险传染路径提供参考。本文基于分位数向量自回归模型，通过不同分位点方向性溢出水平的测度对地缘冲突后国际大宗商品市场间的风险传递与溢出关联展开探讨。结果表明，大宗商品价格波动的总溢出水平呈U形结构，溢出强度与冲击规模呈正相关；在极端市场状态下大宗商品市场间的溢入、溢出水平显著提升，风险溢出呈现出非对称与异质性特征，能源商品市场占据大宗商品市场风险溢出的主导地位。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
柯军 卢二坡
本文旨在考察不同规模公司股票在不同市场状态下的动量效应表现。研究结果表明,大规模公司在牛市及熊市阶段均有显著的动量组合利润,但在同是牛市的两个阶段其表现有显著不同;小规模公司则无论在牛市和熊市均不存在动量组合利润;单纯的输者赢者组合也表现出市场状态间的差异。
关键词：
公司股票 公司规模 动量效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆 齐二石
分析了解决人力资源供不应求各种措施特点。基于成本最小化,提出企业人力资源供不应求状态下的人力资源整数线性规划决策模型,最后通过算例对模型进行验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨阳 门可佩
考虑在可数背景状态下,时间离散的拟生灭过程(QBD过程)平稳分布的几何衰变问题。在GI/G/1型马尔可夫链的平稳分布的几何尾衰变的研究基础上,对QBD过程平稳分布的矩阵几何形式的某些表达式进行细化,并利用QBD过程转移矩阵的更新块来刻画率矩阵的α-正常返性,进而将结果通过初等方法应用到时间离散的双需求模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李响 王庆
本文分析了解决人力资源供大于求各种措施特点。基于成本最小化,提出企业人力资源供大于求状态下的人力资源整数线性规划决策模型,最后通过算例对模型进行验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李聪
[期刊] 林业科学
[作者]
鲁法典 Peter Lohmander
不同树种对来自不同种类的真菌、昆虫和脊椎动物的伤害反应敏感度不同,而不同树种生产的林产品价格也随时间而不断变化。混交林为后继的适应性决策提供了宝贵的选择。本文建立一个基于麋鹿危害和价格风险的适应性优化模型,用于确定挪威云杉和欧洲赤松混交林的初始混交比例以便达到预测净现值的最大化。结果表明,即使在不考虑风险的情况下,由于混交效益,混交林也比纯欧洲赤松林优越。但考虑麋鹿危害时,混交林的优势将提高5%。如果加入瑞典森林法规定的最低林木株数要求,这种优势将提高24%。当考虑价格风险和选择性间伐时,混交林的优势进一步提高6%。
关键词：
森林经营决策 不确定性 风险 适应性优化
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