- 年份
- 2024(10481)
- 2023(15109)
- 2022(12978)
- 2021(11893)
- 2020(10448)
- 2019(23861)
- 2018(23621)
- 2017(45375)
- 2016(25007)
- 2015(28116)
- 2014(27972)
- 2013(27500)
- 2012(25132)
- 2011(22532)
- 2010(22282)
- 2009(20790)
- 2008(20365)
- 2007(17882)
- 2006(15083)
- 2005(12809)
- 学科
- 济(102110)
- 经济(101992)
- 管理(72470)
- 业(70616)
- 企(58924)
- 企业(58924)
- 方法(55993)
- 数学(50574)
- 数学方法(49834)
- 财(27255)
- 农(25731)
- 中国(23533)
- 学(21597)
- 业经(20698)
- 贸(19841)
- 贸易(19835)
- 易(19280)
- 务(18515)
- 财务(18450)
- 财务管理(18406)
- 企业财务(17492)
- 地方(17349)
- 农业(17128)
- 制(16548)
- 理论(16011)
- 技术(15723)
- 和(14715)
- 环境(14487)
- 银(13943)
- 银行(13881)
- 机构
- 学院(358132)
- 大学(357643)
- 济(142229)
- 管理(140546)
- 经济(139436)
- 理学(123655)
- 理学院(122333)
- 管理学(119696)
- 管理学院(119076)
- 研究(114523)
- 中国(84566)
- 科学(75133)
- 京(73552)
- 农(67894)
- 财(63062)
- 业大(60536)
- 所(58790)
- 农业(54310)
- 研究所(54249)
- 中心(54056)
- 财经(52139)
- 江(51635)
- 经(47570)
- 北京(45075)
- 经济学(43899)
- 范(43415)
- 师范(42754)
- 院(41358)
- 州(40823)
- 经济学院(40141)
- 基金
- 项目(253946)
- 科学(198934)
- 基金(185969)
- 研究(173600)
- 家(166009)
- 国家(164713)
- 科学基金(140922)
- 社会(109613)
- 社会科(104111)
- 社会科学(104078)
- 省(100220)
- 基金项目(98411)
- 自然(96789)
- 自然科(94669)
- 自然科学(94642)
- 自然科学基金(92964)
- 划(85192)
- 教育(81970)
- 资助(78001)
- 编号(68221)
- 重点(57866)
- 部(55631)
- 创(53184)
- 成果(52774)
- 发(52722)
- 科研(50520)
- 计划(49930)
- 创新(49764)
- 教育部(47209)
- 课题(47039)
- 期刊
- 济(139584)
- 经济(139584)
- 研究(90448)
- 学报(65146)
- 中国(60059)
- 农(58734)
- 科学(56633)
- 财(49931)
- 管理(48481)
- 大学(48021)
- 学学(46016)
- 农业(39641)
- 技术(32322)
- 教育(31494)
- 融(27279)
- 金融(27279)
- 财经(25320)
- 经济研究(23648)
- 业经(23523)
- 业(22305)
- 经(21584)
- 统计(20662)
- 策(18940)
- 问题(18818)
- 版(18708)
- 技术经济(18275)
- 科技(17130)
- 决策(17017)
- 业大(16933)
- 商业(16699)
共检索到490977条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
卢方元 李成钰
本文应用ARCH类模型对1990～2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具有不同的结果,选择恰当的残差分布类型是正确使用ARCH类模型的前提。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志娟
文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列。
关键词：
ARCH模型 收益率 波动性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
殷劼
本文使用上证指数进行研究,将收益率分为预期收益率与非预期收益率,将交易量分为趋势交易量和随机交易量。利用GARCH模型对收益率进行拟合,利用线性模型对交易量进行拟合。发现收益率和交易量在趋势上存在正相关性,这符合市场上所存在的股价上涨和下跌往往具有惯性的现象,也符合处置效应理论(即股票上涨时持有者急于抛售而下跌时惜售),也体现了我国股票市场上人们的价值观趋同,从而存在"羊群效应",说明投资股票重在"选时"。而随机交易量却会带来收益率的下降,这意味着随机交易量会增加股票的风险,使股价低于其实际价值作为风险补偿。
关键词：
随机交易量 量价关系 GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾慧
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点,从而表明了我国股票市场与发达国家成熟市场有相似之处。
关键词：
上证综合指数 波动性 实证研究
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
方丽婷 李坤明
Fama and French(1993)提出的三因素模型对许多国家的股市收益率有良好的解释力并得到广泛应用。我们在三因素模型的基础上,利用分位数回归技术全面考察三因素对上证行业指数收益率的影响。实证结果表明:(1)在各个分位点上,市场因子对五类行业指数均有显著的正向影响;(2)规模因子对五个行业指数的影响方向不同,其中对综合指数和地产指数具有显著的负向影响,而对其他三类指数具有显著的正向影响;(3)账面市值因子对五个行业指数的影响方向也不同,其中对综合指数和公用指数具有负向影响,对工业指数和商业指数具有正向影响,对地产指数既有正向影响又有负向影响,同时在部分分位点上,账面市值因子对五个行业指...
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨淼 邓幼强
本文从行为金融理论以及市场微观结构的角度,研究上海股市“多空群体行为”与市场收益率的关系,并以描述市场多空群体行为的市场广度指标与上证指数反映的市场收益率进行回归分析,发现市场多空群体行为与上证指数收益率之间存在高度相关性,同归方程的拟合性也很好。
关键词：
市场广度 群体行为 市场收益率 回归分析
[期刊] 企业经济
[作者]
孙海涛
股票市场的股价波动会引起股价指数的涨跌。本文基于计量经济学的自回归条件异方差模型,对上证指数2007年以来的1276个交易日的样本数据进行实证研究。结果表明:上证指数收益序列具有尖峰厚尾特征和波动的时段集群特征,适合利用自回归条件异方差模型进行分析及预测。研究结果为各方从不同角度把握上证指数收益波动的规律提供了股票投资理论和方法。
关键词：
回归条件异方差 收益率 波动研究
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王晓芳 王瑞君
总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上证综指的解释率较高。进而运用VAR模型分别分析低频分量收益率与趋势项收益率的影响因素,结果显示,M2增长率是长期内影响两者的最主要因素,并且M2增长率对趋势项收益率的影响高于对低频分量收益率的影响;趋势项受同业拆借利率和工业增加值增长率的影响明显,而低频分量则受自身影响较大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐小钦 邓煜
对上证指数收益率与成交量之间的尾部相关性进行了研究,利用Gumbel-H copula函数、极大似然估计法、二元极值Logistic模型等多种方法研究收益率与成交量之间的相关强度。结果表明:两序列尾部渐近相关,但相关度不是很强。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李坤明 方丽婷
在三因素模型的基础上,对三因素的非线性影响加以考虑,利用半参数部分线性可加模型实证研究了市场、规模及账面市值比三因素对上证五类行业指数收益率的线性与非线性影响。实证结果表明:市场因素对所有指数均存在显著的正向线性影响,规模因素和账面市值比因素对五类指数的线性影响显著但存在差异;市场因素对地产和工业指数分别存在显著的倒"U"型和"N"型的非线性影响,规模因素与公用类指数存在显著的"U"型非线性关系,账面市值比因素对工业和地产类指数存在倒"N"型的非线性影响,对综合类指数则具有显著的"N"型非线性作用。
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡龙 胡太军
在日常期货投资过程中通过大量的观察发现,上证指数的走势与沪铜指数的走势比较一致。本文借助计量经济学工具对二者分别进行了平稳性检验、协整关系检验并运用VECM模型和二元GARCH模型对二者是否存在联动关系以及存在怎样的联动关系进行了实证分析,结果表明,上证指数和沪铜指数的波动在短期内的关系并不明显,但在长期二者之间有着很强的相关性,而且这种关联性随着时间的推移呈现出越来越强的态势。
[期刊] 商业时代
[作者]
郑珂 郑伟
在本文中,介绍了国外提出的,建立在分形市场假说的基本思想基础之上的,刻画金融资产价格收益分布规律的CED模型,并将该模型应用于深圳成分指数,来描述深圳股市的收益分布特征。
关键词：
分布模型 分形市场假说 价格行为
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩娅玲
金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性。文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应。实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币汇率、流通中的现金、股市成交量与上证综指波动率存在长期均衡关系,但利用GARCH-MIDAS-A模型进行混频数据分析时,发现一致指数、消费者物价指数、美元人民币汇率以及流通中的现金出现了短期失衡现象。另外,研究表明综合考虑变量的长短期均衡影响,增加了对股票波动预测的准确性。
[期刊] 保险研究
[作者]
周涛 程晨
本文以上证国债指数日收益率的波动为研究对象,通过GARCH和非对称GARCH模型的实证分析,发现上证国债指数对数收益率表现出如下波动特征:一是具有集聚性,过去的波动对当前的波动具有持续的影响。二是存在显著的杠杆效应,利空消息引起的波动比同等大小的利好消息引起的波动要大。国债市场的波动性和风险对保险投资的策略选择具有重要的决策参考意义:当收益率大幅波动,出现突发事件和利空消息时,保险投资国债需要谨慎,反之则可以稳健投资。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
