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[期刊] 统计与决策
[作者]
玄海燕 戴天骄 李鸿渐 郭长青
金融时间序列数据具有的尖峰厚尾和分布有偏的特征使得以往正态分布的假设通常无法成立,因而需要采用更加符合实际状况的分布。文章使用上证指数的高频数据进行实证研究,采用已实现波动率作为已实现测度,比较基于正态分布、t分布和Skewed-t分布下Realized EGARCH模型的拟合情况。结果表明,基于Skewed-t分布下Realized EGARCH模型的拟合效果最优,但与t分布下的拟合效果相似,正态分布下的拟合效果较差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李聪
[期刊] 会计之友
[作者]
谢湲 刘磊 王峰
由于我国的金融市场还不完善,基金行业机制尚不健全,我国开放式基金面临着多种风险。文章针对我国开放式基金的特点采用定量分析为主的方式,应用计量分析方法建立不同分布下的GARCH模型,同时将VaR方法引入基金的风险度量中。经过比较分析发现,T分布下的模型比正态分布能更好地衡量我国开放式基金的风险,同时发现不同类型开放式基金的风险存在着一定的差异,成长类和价值类的基金风险比平衡类和指数类基金大。希望利用T分布下的VaR—GARCH模型更好地指导投资者和基金管理人员实现对基金的风险控制和预测工作。
[期刊] 南京农业大学学报
[作者]
王雪 康敏 王偲媛 曹卫星 朱艳 刘兵
[目的]光合-CO_(2)响应模型是定量研究植物光合特性对环境因子响应的主要手段，也是植物生理和生态学领域的重要研究工具。本文旨在探究合适的测试方法以及数学模型来更好地获取水稻光合参数。[方法]本研究以水稻（Oryza sativa L.）为试验材料，采用快速光合-CO_(2)响应曲线（RACiR）与传统的光合-CO_(2)响应曲线（ACi）测试方法对水稻的单叶光合作用进行测量。并使用生化模型（FvCB）、直角双曲线模型、Michaelis-Menten模型、非直角双曲线模型、指数函数模型、分段函数模型、叶子飘模型以及指数修正模型8种模型对试验数据进行拟合。[结果]结果表明，RACiR方法通过不同模型获得的参数与ACi方法测试得到的参数具有较好的一致性，且RACiR技术可节约近50%的测试时间。但同时也存在不能同步测量荧光数据以及难以实时查看测试数据是否存在异常等弊端。在7种由FvCB模型简化而来的光合-CO_(2)响应模型中，叶子飘模型整体上拟合出的光合特征参数较为可靠。[结论] RACiR测试方法具有较好的可靠性，且相对于传统方法其测试效率显著提高；叶子飘模型在水稻光合作用参数拟合上具有更优的性能。研究结果将为水稻光合作用-CO_(2)响应研究选用合适的测试方式和拟合模型等提供理论依据。
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
孙林 倪卡卡
国际化背景下,研究世界粮食价格波动特征对于中国从总体上把握国际粮食市场运行规律,正确地对市场风险做出判断并及时采取应对措施具有重大意义。本文通过对芝加哥期货交易所(CBOT)小麦、玉米、大豆和大米这四种期货产品2005—2012年价格收益率时间序列的研究,发现:国际粮食价格波动具有尖峰厚尾的非正态分布的特征;AIC和BIC信息准则结果显示,T分布能更好对模型进行估计;基于T分布的EGARCH模型实证结果表明,国际粮食期货价格存在显著集簇性和非对称性,但不同期货产品表现形式不一样,揭示不同期货品种的市场对"利好"和"利空"消息的反应存在差异。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
杨志玲 杨旭 谭梓峰 舒枭 王洁 檀国印
【目的】掌握厚朴不同种源苗期苗高、地径的生长规律及物候期参数和生长参数特征,为厚朴幼苗生产管理和优良种源筛选提供参考。【方法】对15个不同种源及2个种源区厚朴幼苗在苗期的生长状况进行连续观察,并用Logistic方程对其生长动态过程进行拟合,获得苗高、地径、物候期与生长特征参数。【结果】厚朴不同种源间苗高生长节律基本一致,速生期起止时间和持续时间存在较大差异,其中线性生长始期、线性生长末期和线性生长持续期最多分别相差21,22和18d,线性生长量占总生长量的55%以上,该时期为幼苗生长的关键期;种源间幼苗地径的线性生长期、最大线性生长速率、线性生长速率均存在较大差异;苗高与线性生长始期、线性生...
关键词：
厚朴 种源 苗期 生长模型
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
李晓锐 刘壮壮 孔德仪 冯刚 韩杰 谭鹏鹏 彭方仁
为了探讨不同光响应模型对于薄壳山核桃光合作用的适用性,以‘Mahan’、‘Stuart’、和‘Kanza’3个薄壳山核桃品种为研究对象,建立了5种光响应模型(直角双曲线模型、非直角双曲线模型、直角双曲线修正模型、指数模型和指数修正模型),分别对各薄壳山核桃品种的光响应过程进行了拟合。结果表明:1)5种光响应模型对薄壳山核桃的光响应拟合效果突出,决定系数均在0.9以上,其中非直角双曲线模型拟合效果最优,R~2达到了0.99,并且AIC值最低,直角双曲线模型σ及AIC最高,表现最差。2)通过与实测值相比较,直角双曲线修正模型对于光响应特征参数的求解效果最好,求解出的AQY、R_d、LSP和Pn_(max)最准确,非直角双曲线模型求解LCP最佳。3)‘Mahan’在3个品种中光照生态幅最宽,利用光能能力最强;‘Stuart’在各模型中的R~2均达到0.99,运用光响应模型拟合效果最好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
安占强 徐洁媛
期权作为一种重要的金融衍生产品在金融领域的应用越来越广泛,从传统避险工具,到激励式期权及实物期权,可以说期权的引入导致了金融产业和金融研究的革命。对期权定价模型的研究一
[期刊] 统计研究
[作者]
王新军,邵学清
In the paper we Introduce a new method of fitting the data of claim amounts,Create an overlapped-distribution which can improve the accuracy in some degree.
关键词：
拟合索赔 方法 叠加分布模型
[期刊] 保险研究
[作者]
郭兴旭 陶建平 曾小艳
在农作物保险费率厘定当中,期望损失是影响纯费率准确性的关键因素,因此在不同的产量分布下会出现不同的纯费率,本文使用四种参数方法与一种非参数方法,共五种分布对湖北省78个县市①的油菜单产保险纯费率进行厘定,发现不同分布下厘定的费率明显不同,并采取定性与定量相结合的方法对五种分布拟合的效果做出评价。
关键词：
湖北省 油菜 分布 纯费率
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡光辉 应雪海 徐君
文章扩展了Realized EGARCH模型，即结合Generalized Autoregressive Score(GAS)模型推导不同偏峰厚尾分布下的分布相依冲击响应函数，构建Realized GAS-EGARCH模型，应用于金融资产的波动率与VaR预测，并采用损失函数、MCS检验与VaR后验分析法分别探究新模型对波动率和风险的预测能力。对申万银行指数高频数据的实证结果显示：（1）基于偏峰厚尾分布的Realized GAS-EGARCH模型对波动率的刻画能力优于相应分布的Realized EGARCH模型；（2）损失函数与MCS检验结果显示，条件分布为偏广义误差分布（SGED）的Realized GAS-EGARCH模型对波动率的预测精度最高；（3）对VaR预测序列进行无条件覆盖性检验、独立性检验和条件覆盖性检验分析，认为Realized GAS-EGARCH模型能够有效测度市场风险。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
夏海洋 黄培清
考虑了单供应商单采购商的生产-库存联合优化问题,采购商面临未知分布的随机需求,供应商的提前期可以控制。采用Minimax方法建立了供应商和采购商联合期望总成本最小化模型,模型中允许采购商缺货,并且部分缺货延期交付,部分缺货发生销售损失,同时也考虑了运输成本,并且假设运输成本依赖于订货量和提前期。给出了求解联合最优生产批量、联合最优提前期、联合最优再订货点和订货量的算法,并通过数值算例作了说明。
[期刊] 统计与决策
[作者]
慈教进
互联网时代,消费者和企业的沟通接触,网络购物所起到的作用是最直接的,网络最大的优势就是高度互动性,以此能够对顾客访问网站的过程与周期进行全面掌握。文章基于对分析访问者访问网站的行为进行模拟,通过伽马分布模型、演化访问行为模型的参数进行估计测试,并进行拟合比较分析。结果表明,相比静态指数——伽玛分布模型,演化访问行为模型有着较好的预测效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王新宇 张静 孙自愿
基于混合密度网络模型估计金融时间序列的时变条件密件,提出数值模拟方法计算ExpectedShortfall。对香港恒生指数的实证研究表明,混合密度网络可以有效地描述收益的经验分布统计特征和波动规律,模型评估指标反映出预测效果良好,Value-at-R isk的预测精度在高端分位点表现较好,且可有效计算Expected shortfall指标,是金融市场风险测量的有效方法。
关键词：
混合密度网络 市场风险测量 后验测试
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