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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵健
对股市波动性进行有效估计和预测,可帮助投资者形成正确心理预期,有效抑制过度投机和操纵市场行为。MRS-GARCH模型中假设残差在不同状态下的方差是相同的,这与股市实际是不符的,文章突破这一假设局限,考虑两个马尔科夫链状态变量控制波动的状态间转移,将MRS-GARCH扩展为RS-GARCH族模型,并利用RS-GARCH族模型分析上证指数的波动性特征,进而比较不同分布下RS-GARCH族模型对中国股市的刻画能力,寻找适合中国股市的假设分布。
关键词：
波动性 RS-GARCH族模型 不同分布
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭航
波动性是衡量股市风险和稳定的重要指标之一,对股市的健康发展具有重要影响。以上证指数为研究标的,利用RS-GARCH模型族对股市的波动性进行了比较研究。结果表明:相对于一般的GARCH模型族,RS-GARCH模型族明显改善了"伪持续"现象,能够更好地刻画股市的波动特征;A股市场存在明显的杠杆效应;在高波动状态下,利空和利好消息,对于A股市场波动率的影响时间更长。
关键词：
股票市场 RS-GARCH模型族 波动性
[期刊] 金融评论
[作者]
贺力平 王珏
本文通过描述性统计和基于GARCH模型族的计量分析,对上证A股综指、道指、富时100指数和日经225指数收益率序列有关波动性的基本特征进行了概括和比较,并得到基本结论:1998年7月至2008年7月期间,上海股市的总体波动性水平要高于其他三个股票市场;上海股市较高的波动性表现在日收益率序列、周收益率序列以及月收益率序列等多个时间维度上;同时,上海股市较高的波动性还表现在波动的幅度上和波动的频繁程度上。本文还指出,中国股票市场较高的波动性不能简单地从宏观经济波动性或对外金融开放角度来解释。
关键词：
股票市场 波动性 国际比较
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李涛 姜思云
作为"金砖四国"中的成员,中印两国股票市场具有较强的可比性。比较分析金融危机发生后两国的股市波动性特征,对中国股市发展具有理论和现实双重借鉴意义。文章利用ARCH族模型对上证综合指数和印度孟买30指数日收盘价数据展开实证研究,比较解析金融危机发生后中印两国的股市波动性特质,分析表明可变性和波动集簇性是两国收益率波动均呈现出的明显特质,而且印度比中国有更强的显示度;此外,中印两国股市收益正的风险溢价表现不显著;杠杆效应在上证综合指数收益率和印度孟买30指数收益率中均有体现,而且杠杆效应在印度股市的影响要高于
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
黄剑
利用EGARCH模型,对2000年1月至2007年4月间沪深两市具有代表性的股票及指数的开收盘收益率的波动性进行实证分析,结果表明收益率序列有明显的ARCH效应,其波动性具有显著的非对称性的冲击的持续性;在样本期内,上交所的个股和指数未能观察到开盘波动性高于收盘波动性的现象,而深交所个股在2006年7月实施收盘集合竞价机制之后比较明显地观察到开盘波动性高于收盘波动性的现象。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 技术经济
[作者]
方国斌
从分析中国股市收益率序列的特征入手,寻找描述中国股市波动性特征的合适的统计模型。重点对中国股市收益率序列的波动性聚类现象进行研究。运用描述统计学方法,广义自回归条件异方差模型,以及非参数统计方法等多种方法进行广泛探讨。结合具体的数据分析,从多个角度刻画出中国股市收益率序列的波动性聚类现象的参数与随机性特征。
关键词：
股市 波动性聚类 GARCH 非参数
[期刊] 西部论坛
[作者]
张文爱
采用修正的ICSS算法检测我国沪深股市收益波动的结构突变点,并使用引入虚拟变量和标准差过滤的方法消除结构突变的影响,建立GARCH和FIGARCH模型检验结构突变对我国股市收益波动的实际影响。研究发现:沪深股市的收益波动表现出显著的长记忆性,且结构突变将导致对收益波动长记忆性的高估,表明我国股市还未达到弱式有效的水平,建立在"有效市场假说"基础上的金融数量模型并不完全适用于我国证券市场;采用修正的ICSS算法能够有效地捕捉到波动的结构突变点,引入虚拟变量和采用标准差过滤均能较好地消除结构突变的影响,而采用
[期刊] 统计与决策
[作者]
邵锡栋 黄性芳 殷炼乾
文章从流动性和波动性两个股票市场重要特征出发,以上证指数和深圳市场中小板指数作为代表,分别通过非参数的事件研究法和GARCH模型的计量方法分析了印花税率的调整对股票市场的影响。实证结果表明,印花税率的提高显著降低了股票市场的流动性水平,增大了股票市场的波动;而印花税率的降低能够显著提高股票市场的流动性水平,且对股票市场波动的影响不显著。
关键词：
印花税 流动性 波动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁朝晖 李路垚 聂蓉 李安文
股指期货上市对股市波动的影响是国内外关注和争议的重要问题。本文选取沪深300股指期货及对应指数的日数据,通过构建计量模型,探寻"期-现"货波动规律及相关性,比较分析不同限制程度下,股指期货对股票市场波动性的影响。研究表明:沪深300股指期货价格发现功能的强弱与股指期货市场的限制程度直接相关。受中金所对股指期货交易限制的调整,交易活跃的股指期货市场能更有效地发挥期指对股指的价格引导作用,减缓股市的波动,稳定市场。
关键词：
限制交易 沪深300股指期货 波动性
[期刊] 商业时代
[作者]
占蕙颖
本文利用上海证券市场上的数据来实证研究引入卖空交易机制对市场波动性、流动性的影响。研究结果表明,卖空机制推出后,市场波动性与流动性均有所增大,但卖空交易额与市场波动性并不存在长期稳定的协整关系,而且Granger因果关系检验结果证实市场波动性的增强并非是由卖空交易引发的。
关键词：
卖空交易机制 股票市场 波动性 流动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛文雷 居新华
证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图。在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述。
关键词：
马尔可夫转换模型 股票波动性 羊群效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗登跃
本文用基于方差的方法、Ro的修正R/S检验、标准GPH法以及tapered GPH法对沪深股市指数收益率及其波动性进行了长记忆性检验。结果表明沪市收益率序列不存在长记忆性,深市收益率序列存在一定的长记忆性;沪深股市的波动性均表现出显著的长记忆性,并且我国股市不存在趋势或结构突变。
[期刊] 商业时代
[作者]
王虎 朱贵宇
本文基于上证50每日股票价格收盘指数,将是否开展融资融券交易业务当作虚拟变量引入GARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型,研究融资融券交易与股市波动性之间的内在联系。研究结果表明:融资融券交易业务对股市波动性的影响具有杠杆效应,在一定程度上也可以降低股票价格的波动,但现阶段我国融资融券交易业务对股市波动性的影响不具有显著性。
关键词：
融资融券 波动性 影响
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷军
文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。
关键词：
收益率 波动性 GARCH GED
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