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[期刊] 经济管理
[作者]
王凤荣 李全军
2008年爆发的全球经济危机源于美国次级贷款的证券化。REITs(房地产信托投资基金)作为具有衍生性质的资产证券化产品,在何种途径和何种程度上对实体经济产生积极与消极影响,是一个理论上也是实证上的难题,这也是我国当前对REITs规模发展存在观点分歧的根本原因。本文基于马尔科夫链蒙泰卡罗方法(MCMC),运用跳扩散模型,以美国市场自2001年5月14日到2010年5月14日的日度数据为基础,比较分析REITs与普通股票和房地产股票的风险收益特征。实证研究发现:REITs指数比普通股票指数具有更低的风险和更高的收益;对于突发事件和突发信息的反应,REITs较普通股票指数更加敏感,从而REITs具有...
[期刊] 企业经济
[作者]
施若
知识产权正不断成为资本市场上一项重要的资源。知识产权证券化作为一种新型的金融创新工具,对优化资源配置、提高金融市场效率、解决创新型中小企业融资难问题以及拓展投资渠道都起到重要的作用。为了对知识产权证券化进行合理定价,本文力求从新的视角引入跳扩散模型,将鞅论、随机微分方程理论应用到知识产权证券化的定价问题中,综合考虑违约风险与市场风险对知识产权证券化价格的影响,建立知识产权证券化定价模型,并用Monte Carlo方法对模型进行数值模拟。
关键词：
跳扩散模型 知识产权证券化 数值模拟
[期刊] 财贸经济
[作者]
张超英
本文主要分析了金融的证券化和不动产的证券化的有关问题 ,包括金融的证券化和不动产的证券化的分类与要素 ,金融的证券化对于金融体系稳定性的影响以及对于不动产的证券化的基本分析。在金融的证券化对于金融体系稳定性的影响分析中 ,主要是从债权的流动性和交易费用降低这两个侧面来分析证券化对金融体系稳定性的影响。在对于不动产的基本分析中 ,分析了结构证券、职能化和机构化问题。
关键词：
金融证券化 不动产证券化
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙有发 邓飞其
本文基于反馈控制论,吸收传统随机波动定价模型的精髓,并修正其低估“现实金融市场中,大事件发生比较频繁”这一事实的缺陷,提出反馈跳扩散证券定价模型。该模型能较好模拟现实中的证券价格行为,并可刻画重大信息对价格的影响以及证券价格行为中的自我增强和乘数效应。该模型有机结合基本面分析与技术分析,其性能在应用中得到检验。
关键词：
反馈控制论 随机波动模型
[期刊] 银行家
[作者]
许晔
本文以银行间资产证券化市场为例,用SV模拟的方法进行波动分析,并在此基础上进一步采用马尔科夫区制转移模型进行变动特征研究,以期初步刻画资产证券化市场的风险状况并提出相关建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨颖 张同纬
融资融券机制具有平抑市场波动的作用。在我国证券市场引入融资融券机制两年多的时间里,融资融券机制是否发挥了其稳定市场的基本功能?国内研究融资融券业务对证券市场和股价波动的影响尚处于起步阶段,主要观点有两种:一是认为融资融券交易不会对股市波动性产生影响。王虎、朱贵宇(2011)运用GARCH模型研究融资融券交易与股市波动性之间的内在联系,并得出结论,融资融券交易业务在一定程度上可以降低股票价格波动,但现阶段我国融资融券业务对股市波动影响不具有显著
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张四灿
中国市场化改革由增量改革时期进入全面改革时期;同时,经济波动由"高位波动"向"波幅收窄"的平稳化趋势转变。本文建立包含金融加速器机制和市场化因素的RBC模型,数值模拟显示市场化水平越低下,金融加速器机制放大和传播外生冲击的效果越明显,市场化程度的提高减轻了政府对企业干预和金融加速器的放大效果,能够较好解释经济波动的阶段性变化。其政策含义为市场化有助于增强经济稳定性,抑制经济波动。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 张宇
股票市场发展和宏观经济发展之间存在各种联系,本文通过多元回归和VAR模型来研究两者波动之间的关系。结果表明,同期之间股票市场波动和宏观经济波动之间存在着一定的关系,但是这种相互关系还很弱,宏观经济波动对股票市场波动的解释能力也很弱;宏观经济波动对股票市场波动的预测能力要强于股票市场波动对宏观经济波动的预测能力。本文认为,导致这样结果的可能原因是影响股票市场的因素太多,我国的股票市场受政策或重大事件的影响比较大。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
陈启斐 范超
随着全球经济一体化的加速,对称均衡瓦解,世界经济的波动性增大。这样的经济环境会对服务贸易产生何种冲击?为了分析这个问题,本文基于扩展的引力模型,利用STAN Database中2000—2010年24个国家的双边服务贸易数据,从服务进口和出口两视角进行实证研究。结果显示:第一,服务贸易存在本土市场效应。第二,国家的经济稳定有助于提高服务贸易量,并且对服务业进口的促进作用高于服务业出口。第三,全球化不仅可以通过降低贸易成本,促进服务贸易;还能强化经济稳定国家在服务贸易中的比较优势。本文的研究构建了一个全球化、经济稳定和服务贸易的研究框架,为扭转中国服务贸易逆差提供了新的思路。
关键词：
全球化 双边服务贸易 引力模型 经济稳定
[期刊] 经济评论
[作者]
庄子罐 舒鹏 傅志明
金融中介活动旨在提高实体经济运行和资源配置效率,因此对宏观经济产生重要影响。结合我国影子银行体系迅速发展的背景,本文利用动态一般均衡模型对比分析影子银行体系对我国宏观经济波动的影响。数值模拟结果表明,影子银行的出现会增加我国信贷市场的不稳定性,并会引起经济中产出与投资波动幅度的扩大。影子银行体系内部存在的委托代理问题以及影子银行管理者调整对借款企业风险偏好的不正当激励,是影子银行能够在短期内扩大经济波动的重要因素。
关键词：
影子银行 DSGE模型 经济波动
[期刊] 生态经济
[作者]
邱立成 何溪明
不动产证券化被引入城市更新中具有诸多优势,这也是解决当前城市更新困境的有效途径之一。文章首先利用SWOT分析法研究不动产证券化在城市更新中的应用,然后探讨不动产证券化的最新发展类型——开发型不动产证券化的运作模式,最后对我国利用不动产证券化促进城市更新提出政策建议。
关键词：
不动产 证券化 城市更新
[期刊] 金融发展研究
[作者]
邱立成 李文华 黄朝昌 黄楠
不动产证券化被引入城市更新中具有诸多优势,这也是解决当前城市更新困境的有效途径之一。本文首先利用SWOT分析法研究不动产证券化在城市更新中的应用,然后探讨不动产证券化的最新发展类型——开发型不动产证券化的运作模式,最后对我国利用不动产证券化促进城市更新提出政策建议。
关键词：
不动产 证券化 城市更新
[期刊] 财经问题研究
[作者]
崔宁晓
不动产证券化及启示崔宁晓证券化是不动产融资手段的一个创新，证券化代表了不动产作为一种投资工具的现代化，是对传统不动产市场的变革，具有广阔的发展前景。在我国，股份制尚处于试验和起步阶段，不具备大规模推行的条件，而且股份制在不动产领域的试点也很少。但股份...
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