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[期刊] 预测
[作者]
唐小我 潘景铭
不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法唐小我，潘景铭（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言组合证券投资有效边界的确定是组合证券投资理论研究和实际应用中的一个重要问题。文献［１，２，３］研究了允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定问题，并...
[期刊] 技术经济
[作者]
曾勇 唐小我
不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法电子科技大学管理学院曾勇，唐小我由Ｈ．Ｍ．Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ创立的现代组合证券投资理论大大促进了证券投资风险分散决策的实践。在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的理论中，风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差（代表风险）两...
[期刊] 商业研究
[作者]
张鹏 张忠桢
运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
关键词：
投资组合 均值-半方差模型 旋转算法
[期刊] 预测
[作者]
姚海祥 易建新 马庆华
本文首先进一步研究了不允许卖空时n种风险资产均值-方差模型的前沿边界和有效边界的构成及其本质特征,然后利用这些结论给出了确定前沿边界和有效边界解析表达式的有效指标集法,该方法是一种解析分析法,可以精确且快速地确定有效边界的解析表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宣赟 熊正丰 程涛
文章从证券组合的概率准则模型出发,在我国证券市场即将推出做空机制的背景下,提出了允许卖空下证券组合投资的β值概率准则模型。然后对模型进行讨论求解,给出了解存在条件,并得到了解的解析式。同时该模型消去了原概率准则模型的部分需要确定的参数,使模型计算得到简化,这样就对证券市场的投资决策更加具有指导意义。
关键词：
证券组合 卖空 β值 概率准则
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张鹏 曾永泉
针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险。
关键词：
投资组合 旋转算法 VaR
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
张燕 彭补拙 窦贻俭 金峰 杨浩
已有土壤允许流失量(T值)定义多以防止土壤肥力减退、土地生产力下降为目标,考虑的主要因素为成土速度、土层厚度和土壤肥力减退,确定T值的依据是土壤侵蚀速率不大于成土速率,保证土壤资源得到不断更新。然而土壤侵蚀并不完全是人为因素造成的,更是一种客观自然过程,土壤侵蚀除导致土壤养分流失,土壤生产力下降,还可能对侵蚀发生地以外的地区产生一系列环境问题。为保证人类社会可持续发展,制定控制土壤侵蚀目标时,只局限于提高土壤生产力已与时代发展不合拍了,应将视野扩展到保护和改善人类生产、生活和生存环境,引入生态环境影响符合可持续发展的时代要求。因此,在前人研究基础上结合保护水体环境质量要求建立了一种新的确定T值...
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 曹长修
1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从
[期刊] 技术经济
[作者]
曾勇 唐小我 傅崇伦
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
廖懿 陈收 杨宽
本文通过选取深圳成分指数中具有代表性的十五支股票1997年7月19日～2000年3月17日143周的周收益率作为采样数据,研究了成交量的大小对证券组合投资有效边界的影响,实证分析说明成交量较大的组合有效边界位于成交量较小的边界上方,这一研究结果对于证券组合调整和投资绩效评价具有一定意义。
关键词：
成交量 组合投资 有效边界
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 张世英 崔援民
本文在包含无风险证券且不考虑交易成本的前提下,在渐近收益率概念的基础上,提出了证券组合渐近有效边界的概念并给出其确定方法。 一、无交易成本连续时间证券组合最优化 假设每次交易不需要支付任何交易成本,不允许卖空。经过一定的筛选,选择投资对象为m种有风险股票和一种无风险债券,目标函数不考虑消费,只考虑投资总值最大化。无交易成本连续时间证券组合最优化随机模型为:
[期刊] 统计与决策
[作者]
李学涛
作为一个需要经常作出投资决策的机构或者个人,由于信息不对称、市场风险相对稳定等情况的存在,通过仔细的考虑风险因素往往会带来负面效果,导致投资迷茫,措施良机。因此首先对经典投资组合模型进行归纳总结,然后文章提出一种均衡风险下的证券投资组合模型,并进行实证分析,以便机构或个人能够简明实用的运用此方法在日常的证券投资中作出正确决策。
关键词：
均衡风险 证券投资 组合模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张志英 陈桂芬
文章以Harry Markowitz的证券组合理论为基础,通过分析投资组合的收益和风险,将投资组合理论模型运用于世纪统计资料中,提出了确定最优投资组合比例系数的数理统计方法,为投资者的投资行为提供理论依据。
关键词：
投资组合 分散化
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