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[期刊] 商业研究
[作者]
张鹏 张忠桢
运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
关键词：
投资组合 均值-半方差模型 旋转算法
[期刊] 技术经济
[作者]
曾勇 唐小我
不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法电子科技大学管理学院曾勇，唐小我由Ｈ．Ｍ．Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ创立的现代组合证券投资理论大大促进了证券投资风险分散决策的实践。在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的理论中，风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差（代表风险）两...
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 潘景铭
不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法唐小我，潘景铭（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言组合证券投资有效边界的确定是组合证券投资理论研究和实际应用中的一个重要问题。文献［１，２，３］研究了允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定问题，并...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张鹏 曾永泉
针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险。
关键词：
投资组合 旋转算法 VaR
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张鹏 林晓妮
传统M-V模型基于历史数据对预期收益和方差的估计存在不确定性,Bayes理论可以减少模型在参数估计上存在的不足。考虑可容许偏差、投资者的主观情绪偏好、交易成本、借贷约束等现实约束,本文构建基于贝叶斯理论的可容许均值-方差投资组合模型,并运用Bayes理论对模型的参数进行调整。该模型是凸规划问题,本文结合序列二次规划和不等式组旋转算法求解。在样本内,本文计算出不同乐观系数下的最优投资者组合的有效前沿并进行分析。在样本外,文章通过“滚动样本”的方法,将模型的夏普比率与等比例投资组合模型进行比较研究,验证了本文模型的投资效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡支军 李静
文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宣赟 熊正丰 程涛
文章从证券组合的概率准则模型出发,在我国证券市场即将推出做空机制的背景下,提出了允许卖空下证券组合投资的β值概率准则模型。然后对模型进行讨论求解,给出了解存在条件,并得到了解的解析式。同时该模型消去了原概率准则模型的部分需要确定的参数,使模型计算得到简化,这样就对证券市场的投资决策更加具有指导意义。
关键词：
证券组合 卖空 β值 概率准则
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 崔淑琳 李璟欣
文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束，提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中，本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和风险。基于可信性理论，将该模型转化为一个动态优化问题。由于存在交易成本和基数约束，该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题。本文提出了一种新的离散近似迭代方法进行求解，并证明其线性收敛性。最后，文章运用了具体的算例以验证算法和模型的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉
Markowitz首先采用方差度量风险，并应用于投资组合优化中，大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究，然而，实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差，并用其度量风险，提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论，将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题，并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型，该算法消掉KKT条件中部分变量，减少计算量。最后，采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析，验证了上述模型和算法的有效性。
[期刊] 财会通讯
[作者]
谢文君 张鹏
本文运用区间分析法来处理金融市场中的不确定性。首先,将资产的收益率、风险都用区间数表示,在考虑交易成本、借款约束、资产的短期与长期收益率和上下界约束等约束条件的基础上,提出均值-半绝对偏差(M-SAD)区间投资组合模型,并在M-SAD模型的基础上加入熵约束,得到具有熵约束的均值-半绝对偏差(M-SAD-E)区间投资组合模型。然后,引入悲观系数,将这个问题转化为清晰数问题,并将M-SAD-E转化为线性规划问题,运用旋转算法结合序列线性规划法分别对两个模型进行求解。最后,实证分析悲观系数和熵约束对投资组合收益率和风险区间的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖冬荣 黄静
在Markowitz建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上,本文引入偏度水平,并用伸缩指标相应做出均值、方差和偏度三个模糊目标,形成一类新的非线性多目标投资组合模型,使投资组合模型更具有效性和科学性;本文还通过一个实例进行了分析。
关键词：
投资组合模型 模糊优化 偏度
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈洪斌
商业银行债券投资已经成为金融资产配置的一个重要内容，面对风险日益提高，收益不断降低的债券市场现状，如何调整债券投资组合的配置比重，成为当前商业银行债券投资业务的难题。本文利用均值－方差－ＣＶＡＲ模型作为投资组合的风险度量方法，选择国债、地方政府债、企业债和金融债作为不同的债券品种，分析了商业银行在债券投资组合中策略选择。结论认为，不同的商业银行应当根据自身的投资偏好和风险控制能力，确定不同模式的债券投资组合方案。
关键词：
商业银行 债券投资组合 CVAR模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
一、引言投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点,其核心思想可概括为:如何把财富配置到不同的资产中,以达到确保收益、分散风险之目的。自1952年M arkowitz建立均值-方差模型定量研究资产组合选择问题后,人们相继提出许多其他的投资组合模型。现有模型侧重于对收益前两阶矩(均值和方差)的关注,大多忽视了收益的三阶矩(偏度)风险。Arditi(1975)指出偏度越大意味着低收益率出现的概率越小而高收益率发生的概率越大,忽略偏度
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄祖庆 达庆利 张钦
本文考虑由一个供应商和一个零售商组成的供应链中,供应商分担零售商一部分缺货损失且交货时间为变量的情况下,利用博弈论的理论和方法,建立了供应商与零售商的合作竞争订货模型。研究结果表明,零售商的最优订货策略和供应商的最优交货时间不但与供应商分担的缺货损失比例有关,而且还与零售商和供应商在市场中的主导地位有关。
关键词：
供应链 交货时间 博弈论 缺货损失
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