- 年份
- 2024(10558)
- 2023(15418)
- 2022(13398)
- 2021(12353)
- 2020(10695)
- 2019(24514)
- 2018(24295)
- 2017(47058)
- 2016(25551)
- 2015(28765)
- 2014(28353)
- 2013(27619)
- 2012(25105)
- 2011(22446)
- 2010(22491)
- 2009(21240)
- 2008(20748)
- 2007(18226)
- 2006(15319)
- 2005(13289)
- 学科
- 济(103320)
- 经济(103203)
- 管理(73910)
- 业(73664)
- 企(60425)
- 企业(60425)
- 方法(55444)
- 数学(49835)
- 数学方法(49069)
- 财(28323)
- 农(26728)
- 中国(26621)
- 业经(21678)
- 贸(19443)
- 贸易(19435)
- 务(19377)
- 财务(19308)
- 财务管理(19261)
- 制(19246)
- 易(18896)
- 学(18861)
- 企业财务(18275)
- 地方(18204)
- 理论(17614)
- 农业(17609)
- 银(16951)
- 银行(16923)
- 行(15955)
- 融(15793)
- 金融(15790)
- 机构
- 学院(357122)
- 大学(354260)
- 济(143391)
- 管理(142268)
- 经济(140437)
- 理学(123535)
- 理学院(122315)
- 管理学(119822)
- 管理学院(119180)
- 研究(108873)
- 中国(86025)
- 京(72509)
- 财(67512)
- 科学(67137)
- 农(56629)
- 财经(54550)
- 所(53726)
- 中心(53047)
- 业大(53001)
- 江(52322)
- 经(49612)
- 研究所(48842)
- 北京(44810)
- 农业(44786)
- 经济学(44551)
- 范(43635)
- 师范(43127)
- 州(41905)
- 财经大学(40836)
- 经济学院(40623)
- 基金
- 项目(244590)
- 科学(192974)
- 基金(178394)
- 研究(176358)
- 家(154929)
- 国家(153697)
- 科学基金(133569)
- 社会(111403)
- 社会科(105666)
- 社会科学(105636)
- 省(96858)
- 基金项目(93635)
- 自然(88460)
- 自然科(86504)
- 自然科学(86483)
- 自然科学基金(84917)
- 教育(83855)
- 划(81081)
- 资助(75256)
- 编号(72232)
- 成果(56854)
- 重点(55062)
- 部(54134)
- 创(51282)
- 发(51128)
- 课题(49286)
- 科研(47942)
- 创新(47859)
- 教育部(46987)
- 大学(46473)
- 期刊
- 济(146535)
- 经济(146535)
- 研究(97117)
- 中国(63043)
- 财(53737)
- 学报(53435)
- 管理(50214)
- 农(49714)
- 科学(49561)
- 大学(41077)
- 学学(39033)
- 教育(35847)
- 技术(34286)
- 融(34134)
- 金融(34134)
- 农业(33746)
- 财经(26406)
- 业经(25273)
- 经济研究(24483)
- 经(22500)
- 统计(20654)
- 问题(18987)
- 策(18831)
- 业(18550)
- 技术经济(18303)
- 决策(17089)
- 版(16795)
- 商业(16774)
- 理论(16404)
- 财会(16045)
共检索到503942条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
熊海芳
本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃的关联,通过检验下尾风险与预期收益率的关系分析个股的灾难敏感性。结果发现:下尾系数具有时变性,能够刻画市场的极端崩溃事件;下尾风险对个股预期收益率具有显著正向影响,这种关系持续了较长的观测期间,但随时间不断衰减;在控制了上尾风险、协偏度、协峰度、下行风险等特征后,下尾风险与预期收益率正相关关系依然稳健。这证实预期收益具有时变的灾难敏感性,下尾风险在预期收益率中得到溢价补偿,可以为防范灾难风险提供帮助。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王蕾 顾孟迪 李启才
随着我国利率市场化改革的推进,利率波动对寿险业的影响越来越明显。本文运用GARCH模型研究了利率波动与我国寿险企业股票收益率之间的关系。结果显示,寿险股票收益率对长期利率变化存在正向的"放大效应",股票收益率对利率变化的敏感性强,且会随着货币政策变化而变化。
关键词：
寿险 股票收益率 利率敏感性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
许金炜
除去市场风险,银行股票还受到利率风险的影响,因为银行的盈利能力是现行利率的函数。本文基于中国国有商业银行、沪深300指数2010年8月18日—2015年8月21日的收盘价数据,以及此样本区间内中债国债短期、中期和长期的到期收益率数据,应用OLS-GARCH-M模型对银行股日收益率、市场日收益率与日利率波动进行研究。结果表明,银行股日收益率与市场日收益率存在着显著的正相关关系,此外,尽管日利率波动没有直接显著地影响银行股日收益率,但是银行股日收益率的波动对于日利率波动却显著敏感,从而间接地影响了银行股日收益
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
邓旭升 肖继五
本文基于SVAR-GARCH-M模型,利用因子分析法对我国集合信托产品预期收益率的影响因素及其面临的市场风险进行测度。研究发现:我国集合信托产品预期收益率是以债券回购利率为基准,并随国内价格水平的变动进行调整,以维持真实收益的稳定性;我国集合信托产品预期收益率对市场风险表现出较高的敏感度,在各类风险因素中,由宏观经济形势变化所引发的融资成本上升风险占主导地位,信托公司资金运用的方式也会引致相应的风险,但与宏观风险因素相比,该类风险因素所占的权重相对较小。
[期刊] 武汉金融
[作者]
章晟 景辛辛
本文分别建立主要因素VAR模型及市场因素SVAR模型,对影响我国房地产信托预期收益率的影响因素及各因素之间的动态关系进行分析。研究发现:房地产市场状况、消费价格指数、上海银行间同业拆借利率以及全国银行间市场债券回购利率对我国房地产信托预期收益率有影响,其中,房地产市场状况是影响房地产信托预期收益率的关键因素;进一步深入分析房地产市场状况,发现商品房销售面积的正向冲击对房地产信托预期收益率变动的影响最为持久和明显,成为该类信托产品风险管控和制定价格的重要考虑因素。商品房实际投资额、新建住宅价格指数的变动对房
[期刊] 会计之友
[作者]
朱宾梅 张浩 郑慧婷
站在工程项目管理的角度,文章从业主、施工单位、设计院和监理四个项目相关方出发,分析各方不当行为对工程项目成本所产生的影响,找出形成工程项目成本风险的因素,并建立工程成本风险故障树模型,通过人工神经网络BP算法对工程项目总成本风险进行评价,确立造成工程项目总成本风险的敏感因素,为项目管理人员有效防范工程项目成本风险提供参考依据。
关键词：
成本风险 敏感性 BP算法 故障树分析
[期刊] 农村金融研究
[作者]
方芳
利率、存贷款收付息率、利差、存贷款规模与结构等因素对一个银行收益变化起着重要的影响作用,本文试通过分析银行预期收益随之变化的影响程度和敏感性程度,依此提醒我们,在实际工作中应关注存贷比与存贷差、关注存款结构与成本、关注贷款定价科学性及关注客户经理存贷款业务考核。
[期刊] 管理评论
[作者]
邓天虎 黄四民
传统的报童模型关注的是确定最佳的订货数量从而使报童的期望收益最大。然而现实世界中并非所有的决策者都是完全理性的。本文重点讨论了基于预期理论的报童问题解的存在性和唯一性,并给出了一种数值解法。此外,文章还探讨了预期理论下报童问题对于决策者参数的敏感性。计算发现,报童订货量对参数比较敏感,说明了通过实验的方法来准确的获得决策者效用函数的参数对于解释决策者决策行为所具有的深远意义。
关键词：
报童模型 预期理论 敏感性分析
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张一 刘志东
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大量非理性且过于乐观的噪声交易者加入,导致资产价格被高估,而在悲观时期由于噪声交易者退出市场,资本资产定价模型继续成立。通过公募基金资金流量比、分析师对盈利预期的乐观程度以及信息交易概率指标等分析噪声交易者的交易行为,验证了上述理论假设。通过加入反映噪声交易者交易行为的变量对投资者情绪指标进行修正,新得到的投资者情绪指标可以对高贝塔值股票在乐观时期的表现进行更为精确的预测。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张青龙 刘明亮
储蓄的利率敏感性对中央银行通过利率的变动来调节储蓄向消费和投资转化的政策效果会产生重要影响,因此,研究和认识我国的储蓄对利率敏感性问题对提高货币政策效果有重要影响。本文采用我国1978年以来的居民储蓄、存款利率、国民收入和通货膨胀率的数据,并将所有的样本数据分成前后两个样本期,建立VAR模型,对储蓄的利率敏感性进行实证分析,发现:第一,无论是在第一个样本期还是在第二个样本期,我国居民储蓄存款的利率敏感性都是很低的,这说明利率对居民储蓄行为的影响不大;第二,我国居民储蓄存款的利率敏感性在第二个样本期比在第一个样本期要大,说明利率对居民储蓄存款的影响随着时间的变化是逐渐变大的。但是总的来说我国居民...
关键词：
储蓄存款 利率 敏感性
[期刊] 征信
[作者]
宋晓玲 米纯
选取２００７年１月至２０１５年１２月的数据，构建ＢＶＡＲ模型，实证考察中国经济新常态如何影响集合信托预期收益率。研究表明，我国集合信托预期收益率呈现较大的历史惯性，受中期和短期资金市场价格的显著影响，并伴随消费者物价指数变化和经济周期波动而相应调整。不同类型的集合信托预期收益率与宏观经济变量的动态关系存在较大差异。经济新常态将通过宏观经济变量的中间传导，大概率使得集合信托预期收益率降低。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
