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[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵进文 王倩
本文旨在运用GARCH族模型对即将作为股指期货标的物——上证300指数进行间接实证建模研究。本文使用上证180指数研究上证300指数具有可行性。分析结果表明:上海股市股价波动确实存在显著的GARCH效应和冲击持久效应,并存在较弱的杠杆效应;收益率条件方差序列是平稳的,模型具有可预测性,GARCH-M(1,1)模型可以很好地拟合与预测上证180指数。该仿真模型可以较好地实现点对点的长期高精度预测,克服了传统预测模型只能进行短期预测的缺陷。这不仅对于投资者规避风险,开拓利润空间,而且对于我国资本市场的稳健发展,都具有重要的理论与实践指导意义。
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
吴永兴
应用GARCH模型族对沪深300指数进行实证研究,发现沪深300指数的波动存在明显的GARCH效应,股市波动存在持久性和弱杠杆效应;沪深300指数收益率条件方差是平稳系列,股市具有可预测性,用EGRACH-M(11,)模型能很好预测股市的波动。
[期刊] 当代财经
[作者]
宋威 苏冬蔚
风格投资与收益协同性是行为金融学的一个崭新课题。通过构建上证180指数成份股和非成份股投资组合,利用多元回归分析对2002至2006年上证180指数成份股调整事件进行的实证分析,我们发现在指数中增加股票后,股票收益的市场风险系数显著增加;反之,从指数中剔除股票后,股票收益的市场风险系数显著下降。这一实证结果表明,我国证券市场上存在收益协同性,而且协同性表现出较强的风格投资特征。因此,风格投资是产生收益协同性的重要原因。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张宗强 伍海华
证券市场的羊群行为现象一直是证券市场研究的一个重要课题 ,在用LSV法、PCM法、CH法和CSAD法等对羊群行为的实证研究的基础上 ,运用CSAD法对上证 180指数的样本股票进行的实证检验表明 ,在样本期间 (2 0 0 2年 7月 1日至 2 0 0 3年 12月 31日 )内 ,上证 180指数股票呈现明显的羊群行为特征
关键词：
羊群行为 上证180股票 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
林颖
[期刊] 经济管理
[作者]
陈启欢 杨朝军
上证180指数的成立事件对不同的流动性指标有相反的效果:一方面促进了成分股价差水平和交易信息对称程度的改善,另一方面又促使交易深度水平和交易活跃性的降低。这些流动性效应是由于机构投资者对上证180成分股偏好所造成的,机构投资者增加了上证180成分股的需求的同时减少了供给,导致了交易深度和活跃性的降低;机构投资者作为相对知情交易者,它们的偏好增加了市场的需求竞争程度,从而降低了交易者之间的信息不对称程度以及改善了市场价差水平。本文还建议创立上证180指数 ETF,因为根据国外的经验,ETF 可以有效地增强市场交易深度,从而弥补上证180指数在市场交易深度方面的负面影响。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
王天一 赵晓军 黄卓
Hansen et al.(2012)提出了一种高频数据已实现测度与传统GARCH模型相结合的Realized GARCH模型。相对于传统的GARCH模型和EGARCH模型,本文着重考察Realized GARCH模型对于沪深300指数收益率分布以及波动率的预测能力,结果显示Realized GARCH模型在这两方面均超越了传统模型。另外,本文比较了Realized GARCH模型分布设定以及不同已实现测度对预测能力的影响,指出使用厚尾分布的Realized GARCH模型的预测能力最佳。使用不同抽样频率的已实现方差对模型预测有显著影响,其中使用剔除市场噪音的Realized Kernel可以...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈启欢 杨朝军
指数流动性噪声是影响指数是否适合充当标的物的重要因素 ,指数流动性噪声越大 ,则衍生品对其进行复制和套利的误差就越大 ,因此一个好的标的指数应该具有很低的流动性噪声水平。本文实证了上证 1 80指数流动性噪声水平 ,发现 :① 1 80指数的整体流动性噪声水平很低 ,适合充当标的指数 ;② 1 80指数中的成分股权重越大 ,产生的噪声成分越少 ,建议上交所对上证 1 80成分股的权重比例进行调整。
关键词：
流动性 噪声 上证180指数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐国祥 杨振建
本文在传统SVM方法的基础上,引入主成分分析方法和遗传算法,构建了PCA-GA-SVM模型,该模型解决了传统SVM方法存在的特征指标相关性、包含惩罚系数和核函数的参数无法动态寻优的问题,最后利用沪深300指数和前五大成份股的日走势数据对该模型进行了验证分析。结果表明,本文所构建的模型,对于沪深300指数和大盘股每日走势的预测精度是很高的,这对于政府管理层面监测股票市场的平稳波动有着很好的应用价值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱平芳 刘弘 姜国麟
上证30指数作为上海股票市场的又一个引导社会公众进行股票投资的指数,已经度过了1年多时间。1年多来,它的波动与上证综合指数的波动之间存在着怎样的关系,它们在反映股市风险上具有什么特点以及它们各自运行过程有些什么规律,本文运用经济计量学中的协整方法进行一些有益的探讨。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王帅林
一、引言我国沪深300股指期货已于2010年04月16日上市,已运行一年有余。那么,在这一年的时间里,股指期货对上证指数有什么影响呢?在探讨它们之间的关系之前,我们先了解一下股指期货。股指期货是指买入或卖出相应股票指数面值的合约,而股票指数面值则是股票指数乘以某一特定货币金额所得的值。我国的沪深300股
[期刊] 财会月刊
[作者]
龙云飞 彭方志
VaR计算受到收益率指标非正态分布的"厚尾"与"尖峰"形态的影响,本文采用比正态分布更"厚尾"与"尖峰"的students’t分布,建立具有GARCH效应的残差序列,并对残差序列进行靴襻抽样,使选择的students’t分布被重复抽样修正后更拟合于收益率"厚尾"与"尖峰"形态,优于采用monte-carlo模拟计算得到的风险价值测度的VaR指标。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘文文 沈骏
文章首先采用１分钟高频数据且对数据进行分段使用ＧＪＲ－ＧＲＡＣＨ－Ｍ模型分析上证５０、中证５００指数期货与现货市场之间的信息传递效应及两大股指期货上市之后对标的指数波动的影响；其次，模型中引入虚拟变量，并考虑加法和乘法效应进行对比研究，同时模型中采用事件分析法考虑滞后项及周末效应对标的指数的影响；最后，采用三元ＧＡＲＣＨ－ＢＥＫＫ模型对三大指数期货之间的波动溢出效应进行研究，进一步分析指数期货之司的信息传递效应。结果表明中证５００指数期货推出确实增加了市场波动，但是影响十分微小。新推出两大指数期货已经具备一定的价格发现功能，中证５００指数期货对信息反应速度较其它两个市场较为迅速。
关键词：
股指期货 波动溢出 价格发现:非对称效应
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