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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李坤明 方丽婷
在三因素模型的基础上,对三因素的非线性影响加以考虑,利用半参数部分线性可加模型实证研究了市场、规模及账面市值比三因素对上证五类行业指数收益率的线性与非线性影响。实证结果表明:市场因素对所有指数均存在显著的正向线性影响,规模因素和账面市值比因素对五类指数的线性影响显著但存在差异;市场因素对地产和工业指数分别存在显著的倒"U"型和"N"型的非线性影响,规模因素与公用类指数存在显著的"U"型非线性关系,账面市值比因素对工业和地产类指数存在倒"N"型的非线性影响,对综合类指数则具有显著的"N"型非线性作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
方丽婷 李坤明
Fama and French(1993)提出的三因素模型对许多国家的股市收益率有良好的解释力并得到广泛应用。我们在三因素模型的基础上,利用分位数回归技术全面考察三因素对上证行业指数收益率的影响。实证结果表明:(1)在各个分位点上,市场因子对五类行业指数均有显著的正向影响;(2)规模因子对五个行业指数的影响方向不同,其中对综合指数和地产指数具有显著的负向影响,而对其他三类指数具有显著的正向影响;(3)账面市值因子对五个行业指数的影响方向也不同,其中对综合指数和公用指数具有负向影响,对工业指数和商业指数具有正向影响,对地产指数既有正向影响又有负向影响,同时在部分分位点上,账面市值因子对五个行业指...
[期刊] 统计与决策
[作者]
兰峰
文章以Fama&French三因素模型为研究方法,考虑再生水行业与整个市场之间的关系,结合再生水行业特征对三因素模型进行改进。借鉴并选取业务涵盖污水处理和原水供应的11家上市公司数据,运用spss15.0对改进的模型进行实证研究,结果表明模型可以描述再生水行业期望收益率的变动,能够为再生水项目投融资决策、经济评价和风险分析提供参考依据。
关键词：
再生水 期望收益率 三因素模型
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘辉 黄建山
本文以中国A股市场上市公司为样本,基于Fama-French三因素模型,实证分析了中国A股市场股票收益率的风险因子。研究结果表明,Fama-French三因素模型较CAPM模型能更好地解释中国A股市场的股票收益率;中国A股市场股票收益率存在规模与价值效应,股票(或股票组合)收益与公司规模呈显著负相关关系,而与公司账面市值比呈显著正相关关系。
[期刊] 武汉金融
[作者]
卢宇燕
随着证券市场各方面的日臻完善,资本资产定价模型(CAPM)在描述股票收益率和风险之间的关系时,已经逐渐缺乏使人信服的解释力。Fama和French在1992年发表的《预期股票报酬的横截面研究》一文中,揭示了公司规模和账面市值比率对股票平均报酬的作用超过了CAPM里认为的贝塔系数的作用,并解释了其中的线性关系。本文的目的在于,通过介绍Fama和French三因素模型理论并将其运用到中国股票市场中,对上海A股市场2012年1月到2012年12月的股票平均收益率进行线性回归分析,以此来检验三因素模型在中国股票市场的适用性。
[期刊] 金融与经济
[作者]
龙海明 吴浩铭 吴留锁
本文采用半参数局部线性可加模型研究了我国沪深300指数期货收益率的函数形态及其非线性特征,实证结果表明:投资者信心指数、股票融资量和平均市盈率对股指收益率均具有非线性影响关系,而Shibor利率非线性影响并不显著,这可能与我国利率市场化还不够完善有关。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨淼 邓幼强
本文从行为金融理论以及市场微观结构的角度,研究上海股市“多空群体行为”与市场收益率的关系,并以描述市场多空群体行为的市场广度指标与上证指数反映的市场收益率进行回归分析,发现市场多空群体行为与上证指数收益率之间存在高度相关性,同归方程的拟合性也很好。
关键词：
市场广度 群体行为 市场收益率 回归分析
[期刊] 会计之友
[作者]
尹莉娅
基于2010年4月至2016年3月的月度数据,首先使用主成分分析方法构建了投资者情绪指数,然后将其作为情绪因子加入到经典的Fama-French三因子模型中,以分析投资者情绪对股票收益的影响。研究结果表明:投资者情绪能够对股票收益产生显著影响,但投资者情绪对股市的解释程度较低,加入情绪因子的三因子模型则能对股票收益进行较好的解释;小盘股、高市盈/净率股和高价股的股价对于投资者情绪的反应更加敏感。为降低投资者风险,减小股市波动,最后根据研究结论提出了相关建议。
关键词：
投资者情绪 股票收益 三因子模型
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
屠新曙 朱梦
通过Sharpe基金风格模型明确基金实际风格,并利用中信风格指数将Fama-French"三因素"模型应用于基金的绩效评价。在对30只基金两年周收益率数据进行实证研究后,结果显示FF模型3个系数显著性良好,基金风格特征得以表现;且FF模型更加准确,拟合程度较单因素模型有较大提高;同时单因素和FF"三因素"模型的Jenson指数说明基金具有获得超额收益率的能力。
[期刊] 企业经济
[作者]
孙海涛
股票市场的股价波动会引起股价指数的涨跌。本文基于计量经济学的自回归条件异方差模型,对上证指数2007年以来的1276个交易日的样本数据进行实证研究。结果表明:上证指数收益序列具有尖峰厚尾特征和波动的时段集群特征,适合利用自回归条件异方差模型进行分析及预测。研究结果为各方从不同角度把握上证指数收益波动的规律提供了股票投资理论和方法。
关键词：
回归条件异方差 收益率 波动研究
[期刊] 经济问题
[作者]
马润平 沈婕
股票的超额收益是否可以预测的问题一直是学术界关注的重点。在市场有效性假说的框架下,传统金融理论认为股票价格是随机的,直到动量效应的发现,定价模型不断得以补充和修正。以动量效应的研究为起点,将其出现以来国内外学者关于资产定价模型的研究文献进行梳理,运用Fama-French五因素模型分析方法并借鉴国内学者对其的改进思路对我国创业板市场2010年至2020年的数据进行实证研究,检验了Fama-French五因素模型对创业板市场的拟合程度,最后得出如下结论:Fama-French五因素模型对创业板具有一定的解释性,但是据其得出的结论与投资者青睐规模大的股票的传统观念存在冲突,创业板市场中规模小的股票相对于规模大的更有可能取得较高的超额收益,研究将会为投资者了解创业板市场提供一个新的视角。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
郭小稚 张晓峒
在Fama-French四因子定价模型的基础上,运用Fama-French-ARMAGJR-GARCH-AEPD模型进行实证分析,结果表明此模型不仅能更好地拟合次贷危机影响下下跌的美股与复苏美股的收益率、消除自相关与ARCH效应问题,而且AEPD分布既能捕捉到残差的偏度又能获得残差的左尾和右尾分布情况。以"日"为单位,用固定长度的滚动时间窗口的预测方法,Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD模型的预测值要好于Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-Normal模型的预测值。
[期刊] 财会通讯
[作者]
夏宇
我国证券市场成立以来虽然不过30余年,但发展迅速,这必然在一定程度上伴随着我国A股上市公司的成长,股市的高收益与高风险并存的特点,不仅使相关学术领域成为热点问题,同时也是吸引众多投资者参与的重要原因,公司成长是否影响股票收益呢?股票收益的影响因素一直是资产定价理论体系研究中的关键问题,本研究借鉴了国内外学者已有的研究经验和方法,以Fama-French三因素模型为基础对其进行检验,并创新性的加入成长因子形成Fama-French四因子模型,通过模型拟合度和显著性与三因子模型进行比较,说明加入成长性因子形成的Fama-French四因子扩展模型在我国证券市场具备更强解释力度,进而拓展资产定价方面的理论研究并提出相应现实建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白鹤松 曲振涛
文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文化产业园的收益率为研究对象,采用半参数化GARCH模型进行实证检验,结果表明我国冰雪文化产业园的收益率总体偏低,冰雪文化产业的发展还处于发展阶段,预计到2032年我国冰雪文化产业园的收益率可达86.27%,是今后需要重点扶持的产业之一。
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