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[期刊] 统计与决策
[作者]
李克娥 徐玉华
文章利用三种不同分布下的GARCH族模型度量了上海股票市场的潜在风险.通过返回检验,可看出t分布所估计出来的VaR值过于保守,而在99%的置信水平下,使用正态分布存在对风险的低估.在不同置信水平下,使用PARCH-GED能较好地刻划上证指数的尖峰厚尾特征,从而也能更准确地度量沪市的风险值。
关键词：
GARCH族模型 厚尾性 风险值
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 王鲁非
本文应用方差—协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值。对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效,其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷,使得计算结果不能或只能在少数置信水平下才能通过检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏捷 王冬梅 李威
文章针对用参数法计算VaR时所存在的局限性,探讨了用GARCH模型计算VaR的新方法。并以我国上证综合指数为例,说明新方法计算VaR的基本思路以及对计算出的每日VaR如何进行事后检验。
关键词：
金融风险 VaR GARCH模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱平芳 刘弘 姜国麟
上证30指数作为上海股票市场的又一个引导社会公众进行股票投资的指数,已经度过了1年多时间。1年多来,它的波动与上证综合指数的波动之间存在着怎样的关系,它们在反映股市风险上具有什么特点以及它们各自运行过程有些什么规律,本文运用经济计量学中的协整方法进行一些有益的探讨。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
崔振南 张慎峰 吴育华
本文应用Hurst H.E提出的R/S分析法重新测定了上证综合指数收益率的Hurst指数,得到了一个相当稳定的Hurst指数值与解释性极强的非周期循环点。指出了与前人的结论不一致的地方并说明了原因。
关键词：
指数收益率 R/S分析 Hurst指数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
于庆年
本研究利用1978-2010年我国宏观经济的数据、1990-2010上证指数数据,探讨了上证指数的基本特征。统计分析实证研究表明上证指数具有"趋势性,周期性,季节性,随机性"特征,在此基础上运用回归分析等方法建立并得出上证指数统计模型结果。结论表明上证指数不仅具有四大特征,而且具有以四大特征为变量的统计关系式。利用所得到结论对研究上证指数的变化规律,具有理论价值和实用价值。
关键词：
宏观经济 上证综合指数 特征 统计模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
万军 刘思峰 许海靖
[期刊] 当代财经
[作者]
胡援成 姜光明
基于对上证综指日回报序列分布分别作正态分布、t分布和广义误差分布(GED)的假设基础上,采用(E)GARCH模型和方差-协方差法,度量了上海股票市场的潜在风险和波动性。在验证了三个模型对VaR估计的有效性之后,得出AR(1)-EGARCH(1,1)-M-GED模型对上海股票市场的拟合最优,并得出了有效的VaR估值。
关键词：
上证指数 波动性 GARCH模型 VaR
[期刊] 商业研究
[作者]
陈有禄 熊虎 罗秋兰
对上证综合指数每日收盘数据进行非趋势化处理,并对经过处理后的股票指数数据进行了功率谱检验,找出具有混沌功率谱特征的时间序列所对应的去趋势化方法,为后续计算股票指数的关联维数和李雅普诺夫指数等提供了有效的数据处理平台,以便对股市进行有效的预测和研究。
关键词：
股票价格指数 非趋势化处理 功率谱
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾梅凤 张仁舰
本文运用现代计量经济理论对上证综合指数与单日成交量之间的关系进行了定性与定量分析,建立起一个合理的误差纠正模型。得出结论:上证指数与单日成交量之间不仅存在长期或均衡的正的相关关系,也存在着短期可调整的误差。
关键词：
单日成交量 协整 因果关系 误差纠正机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
王珏,秦伟良
本文介绍了一种能够较好反映金融时间序列特性的线性模型—all-pass模型,以上证综合指数1999年1月5日到2003年9月30日的1122个有效交易日的收益率为实例进行建模,建立低阶all-pass模型,并对未来5天的收盘价进行预测,取得了较高的预测精度。
[期刊] 上海金融
[作者]
李天栋 章洋
本文基于BVGARCH-BEKK模型对比分析国际金融危机前后国内股市与汇市之间的波动溢出效应,揭示金融市场联动特征和金融危机对其内在影响。实证发现:金融危机爆发后国内汇市的波动风险会显著地传导到股市,而股市的波动不会对汇市产生明显的影响。危机前后地产、工业板块与汇市的互动关系同总体股市与汇市的互动关系趋同,而危机爆发后汇市对商业、公用板块的传递效应消失。最后,本文对实证结果作了原因分析并提出结论。
[期刊] 武汉金融
[作者]
许伟河
文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新地给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并首次给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究显示,大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系;股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位,平稳性显著提高,马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
仪垂林,王家琪
在这篇文章中我们着重研究投资者情绪是否影响投资者决策,方法是研究天气变量与上证综合指数收益之间的联系。我们选取了温度、湿度、风速、降水量、晴阴状况与四个SAD变量,研究它们与上证综合指数收益之间的关系。研究表明某些变量(如湿度、风速等)确实能影响投资者情绪,从而影响指数收益。
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天气效应 市场效率 情绪 异常
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