- 年份
- 2024(5374)
- 2023(7806)
- 2022(6791)
- 2021(6126)
- 2020(5606)
- 2019(13180)
- 2018(13009)
- 2017(25515)
- 2016(13936)
- 2015(16114)
- 2014(16337)
- 2013(16543)
- 2012(15645)
- 2011(14301)
- 2010(14165)
- 2009(13270)
- 2008(13396)
- 2007(12116)
- 2006(10209)
- 2005(9037)
- 学科
- 济(66740)
- 经济(66676)
- 管理(39178)
- 业(39011)
- 方法(37694)
- 数学(34426)
- 数学方法(34118)
- 企(31547)
- 企业(31547)
- 财(17056)
- 农(15959)
- 中国(15019)
- 学(12929)
- 地方(12081)
- 贸(11994)
- 贸易(11992)
- 业经(11843)
- 易(11588)
- 务(11270)
- 财务(11236)
- 财务管理(11203)
- 企业财务(10691)
- 农业(10674)
- 制(10666)
- 融(9311)
- 金融(9309)
- 和(9196)
- 理论(8961)
- 银(8958)
- 银行(8933)
- 机构
- 大学(212556)
- 学院(209097)
- 济(88814)
- 经济(87030)
- 管理(81590)
- 理学(71325)
- 理学院(70547)
- 研究(69592)
- 管理学(69175)
- 管理学院(68781)
- 中国(52382)
- 京(44230)
- 科学(43027)
- 财(40831)
- 农(36692)
- 所(35659)
- 财经(33307)
- 中心(32980)
- 研究所(32503)
- 业大(32109)
- 江(30582)
- 经(30319)
- 农业(29178)
- 经济学(28416)
- 北京(27906)
- 范(26611)
- 师范(26320)
- 经济学院(26126)
- 院(24983)
- 财经大学(24914)
- 基金
- 项目(140786)
- 科学(110675)
- 基金(103612)
- 研究(99509)
- 家(90728)
- 国家(90043)
- 科学基金(76845)
- 社会(63220)
- 社会科(60116)
- 社会科学(60096)
- 基金项目(54705)
- 省(54175)
- 自然(50773)
- 自然科(49593)
- 自然科学(49579)
- 自然科学基金(48717)
- 教育(47128)
- 划(46555)
- 资助(44370)
- 编号(39474)
- 部(32510)
- 重点(32207)
- 成果(31914)
- 发(29737)
- 创(28725)
- 科研(28048)
- 教育部(27794)
- 课题(27329)
- 创新(26961)
- 大学(26799)
共检索到296700条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨筱菡
文章选取了2013年4月1日至2014年4月21日的所有交易日的上证综指,采用区间选取方法选取每一小时中上证综指的最大值为广义极值分布的样本数据。分别采用线性矩法和最大间隔积估计法对样本数据进行拟合,计算出广义极值分布参数的估计量,通过Q-Q分位数图和K-S检验对参数估计量的拟合优度进行检验。并通过PPCC检验法和均方根误差RMSE对不同估计方法计算出的参数估计量进行比较,得出在此条件下较优的参数估计结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何晓申 田茂再
在金融风险评估、事故预测、保险索赔等领域的研究中,极值理论已发展成为一种重要的统计学方法。Gumbel分布是一种常用的极值分布函数,并逐渐成为了对于随机变量极端变异性建模的重要工具。文章将二项分布与Gumbel分布函数复合,提出了一种新的复合极值分布函数即二项-Gumbel分布。重点介绍了极值理论以及二项分布与Gumbel分布复合函数,运用极大似然估计(MLE)对二项-Gumbel复合分布的各种参数进行估计,并通过计算机模拟得KS检验统计量的临界值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭维 吕晓星 刘禄勤
文章将Gumbel分布与几何分布"混合",提出了一个新的复合极值分布—几何-分布.该分布对极值事件的统计建模提供了一种新的更具灵活性的选择。本文研究了该分布参数的极大似然估计、复合矩估计以及概率权矩估计,讨论了参数估计的统计性质,并通过数值模拟,对三种估计方法进行了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何晓申 田茂再
在金融风险评估、事故预测、保险索赔等领域的研究中,极值理论已发展成为一种重要的统计学方法。Gumbel分布是一种常用的极值分布函数,并逐渐成为了对于随机变量极端变异性建模的重要工具。文章将二项分布与Gumbel分布函数复合,提出了一种新的复合极值分布函数即二项-Gumbel分布。重点介绍了极值理论以及二项分布与Gumbel分布复合函数,运用极大似然估计(MLE)对二项-Gumbel复合分布的各种参数进行估计,并通过计算机模拟得KS检验统计量的临界值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晶 吴新荣 李素红
本文对Poisson-Gumbel复合极值分布的现实意义进行了拓展,分别应用极大似然法(MLE)、复合矩法(CME)和概率权矩法(PWM)对Poisson-Gumbel复合极值分布中的参数进行估计,并在理论上运用蒙特卡洛方法模拟,对三种参数估计方法的统计性质进行讨论,最后给出在汇率分析中的一个应用实例。结果表明:三种方法中,极大似然法效果最好且表现最稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任美芳 刘禄勤
文章将泊松分布和指数分布以某种权重进行混合并离散化,得到了一种新的寿命数据模型:离散化泊松-指数混合分布。讨论了该分布的分布性质和可靠性性质,研究了参数的极大似然估计和区间估计,通过数值模拟表明所提方法的优良性,并将该分布应用于真实数据,与现有的几种离散分布从p值、AIC、BIC等方面进行了比较。
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯兰宝
文章在定时区间删失样本下,利用极大似然估计法和EM算法得到了未知参数的迭代公式,推导出极大似然估计的近似方差和渐近分布。在给定的置信水平下构造出近似置信区间。根据参数的极大似然估计值模拟出全样本,进而计算出参数的贝叶斯估计,并给出了确定超参数的方法。最后利用Monte Carlo方法模拟出参数估计的均方误差,根据数值例子得到了参数的点估计和区间估计,结果显示区间长度随样本量的增加而减小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
全星澄 李巍
文章探讨有限维混合分布参数估计的程,快速得出混合EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法期望、方差迭代表示。跳过繁琐的推导过EM算法,并将其用于M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中。结果表明:采用三维混合高斯分布描述单一指数分布刻画M2供应量同比增长分布、采用M2供应量大变动时间间隔分布是合理的。
关键词：
有限维混合分布 EM算法 参数估计 M2
[期刊] 统计与决策
[作者]
全星澄 李巍
文章探讨有限维混合分布参数估计的程,快速得出混合EM算法,总结出有限维混合分布参数估计的高斯分布、混合指数分布参数估计的EM算法期望、方差迭代表示。跳过繁琐的推导过EM算法,并将其用于M2供应量同比增长分布和大变动时间间隔分布建模中。结果表明:采用三维混合高斯分布描述单一指数分布刻画M2供应量同比增长分布、采用M2供应量大变动时间间隔分布是合理的。
关键词：
有限维混合分布 EM算法 参数估计 M2
[期刊] 统计与决策
[作者]
王超 刘洪
文章研究了混合设限情形下半逻辑分布的参数估计问题。分别使用数值迭代法和EM算法求出极大似然估计,计算出基于Lousis规则的Fisher信息。在Jeffrey非先验信息下使用MCMC方法求解贝叶斯估计。通过模拟对比发现极大似然估计量表现要优于贝叶斯估计。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
崔振南 张慎峰 吴育华
本文应用Hurst H.E提出的R/S分析法重新测定了上证综合指数收益率的Hurst指数,得到了一个相当稳定的Hurst指数值与解释性极强的非周期循环点。指出了与前人的结论不一致的地方并说明了原因。
关键词：
指数收益率 R/S分析 Hurst指数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
于庆年
本研究利用1978-2010年我国宏观经济的数据、1990-2010上证指数数据,探讨了上证指数的基本特征。统计分析实证研究表明上证指数具有"趋势性,周期性,季节性,随机性"特征,在此基础上运用回归分析等方法建立并得出上证指数统计模型结果。结论表明上证指数不仅具有四大特征,而且具有以四大特征为变量的统计关系式。利用所得到结论对研究上证指数的变化规律,具有理论价值和实用价值。
关键词：
宏观经济 上证综合指数 特征 统计模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲍家勇 赵月旭
在GARCH随机波动率模型基础上,建立了带有"杠杆效应",双重跳与"风险溢价",因子的G-SVCJ和G-SVIJ模型。考虑"杠杆效应"以及标的资产价格和波动率两方面的跳跃和"风险溢价",利用基于有效重要性抽样方法的极大似然估计(EIS-ML),估计了G-SV,G-SVJ,GSVCJ,G-SVIJ模型的参数,并利用沪深300指数与恒生指数进行实证分析。结果说明了中国股市存在"跳跃"现象、"杠杆效应"以及"风险溢价",同时表明G-SVCJ和G-SVIJ模型更有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
席梦瑶 赖俊峰 张改梅
Weibull分布是一种常见的计算可靠性的分布，其尺度参数和形状参数常用极大似然估计法或最小二乘法进行估计。在对含缺失数据的Weibull分布进行参数估计时，若只使用完整数据进行估计，将会造成较大偏差。针对该问题，文章模拟一组服从Weibull分布的数据集，使其分别随机缺失10%、25%、40%和60%，缺失数据采用Bootstrap插补法处理，模拟验证结果表明，随着缺失比例增加，参数估计值与真实值的差别逐渐扩大，当缺失比例不超过60%时，Bootstrap插补法可作为处理Weibull分布缺失数据的方法。用MCMC法验证不同缺失比例下Bootstrap插补法的性能，结果表明，缺失比例越高，估计值的偏差和均方误差越大。运用真实经纱断裂数据验证上述试验，所得结果与模拟试验结果基本吻合。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
沈丽 鲍建慧
本文描述了中国金融发展的空间格局和演变态势,对于解决金融发展差距不断拉大这一问题至关重要。采用了Kernel密度估计和马尔可夫链相结合的方法,精确地描述了不同地区金融发展的分布动态演进。研究发现,东中西三大地区内部金融发展水平总体上呈现扩大态势,并且中国金融发展大部分的变动发生在相邻状态中,跨状态转移发生的概率较小。在此基础上,提出了促进不同地区金融协调发展的对策建议。
关键词：
金融发展 分布动态 非参数估计
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
