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[期刊] 商业时代
[作者]
黄秀海
本文运用修正的 OHLC 估计量和夏普比率对上证指数的易变性期限结构进行了实证性的分析研究。结果显示,上证指数的 OHLC 规模变化存在着不同于时间平方根变化的现象,表明了上证指数的运动明显地不是高斯过程,也没有在正态分布里被很好的描述。并且在实证分析过程中对上证指数运动呈现出的一些特殊现象,结合我国证券业的实际发展情况也进行了认真的分析和说明。
关键词：
易变性 OHLC估计量 期限结构
[期刊] 财经研究
[作者]
李泽广 付飞 唐伟霞
资本易变性是描述资本流动的重要维度。本文在对相关研究背景的文献综述后,尝试性地构建了资本易变性的测度指标———资本变异系数,并给出若干样本国家的测度值。通过对中国资本易变性经济效应的实证分析和Granger因果关系检验发现:尽管中国尚未完全放开资本账户,资本易变性已经能够显著地影响GDP和主要宏观经济变量的波动,所以应该采取相应措施控制资本易变性。
关键词：
资本易变性 资本流动 资本变异系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜军 刘建江
[期刊] 经济问题
[作者]
孟卫东 严太华 丁首营
本文采用二阶 B——样条小波函数对上证指数进行了小波变换处理 ;当选取 j=6,c=1时 ,则在 ξ=2 j/ 2 +1/ 8分割下检测出了 1 0个奇异点 ,并对两个典型奇异点的社会和经济背景进行了分析。
关键词：
小波变换 股价指数 奇异信号
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
雷鸣 缪柏其
本文首次运用生存分析与极值理论对上证指数连续涨跌进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从Gamma分布,当股指在不同的政策时期其上涨和下跌的概率是不同的,并且大涨以后可能有大跌,大跌以后可能有大涨。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘海啸
本文考察了上证指数,验证了在艾略特波浪模式下,黄金比率和Fibonacci数字的存在性。对在貌似随机波动的股价运动模式中存在其它的运动模式提供了有一个实例。
[期刊] 经济问题
[作者]
孟卫东 严太华 杨杰
本文采用Ｌｅｖｅｎｅ 和Ｋｒｕｓｋａｌ－ Ｗａｌｌｉｓ＿ Ｈ统计量检验法，对上海股市１９９２—１９９８ 年的星期效应进行了实证研究。结果表明：上海股市总体上存在明显的星期效应，且收益率表现为周二最低，周五最高。通过对牛市和熊市分段检验，首次发现星期效应与市场行情有相关性；此外对１９９６ 年１２ 月１６ 日推出涨跌限价政策前后市场特征的研究，确认股市管理政策对星期效应产生了较大的影响。
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡龙 胡太军
在日常期货投资过程中通过大量的观察发现,上证指数的走势与沪铜指数的走势比较一致。本文借助计量经济学工具对二者分别进行了平稳性检验、协整关系检验并运用VECM模型和二元GARCH模型对二者是否存在联动关系以及存在怎样的联动关系进行了实证分析,结果表明,上证指数和沪铜指数的波动在短期内的关系并不明显,但在长期二者之间有着很强的相关性,而且这种关联性随着时间的推移呈现出越来越强的态势。
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓燕 吕效国 范玉 张媛
本文通过两个步骤检验了1992-2010年之间上证指数与一些宏观经济指标之间的关系,结果发现上证综合指数与工业增加值、人民币储蓄总额、股票成交金额、固定资产投资、货物进出口差额存在着协整关系。这意味着我国的股票市场已经可以在一定程度上反映宏观经济发展状况。
关键词：
上证指数 宏观经济指标 回归 协整
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志娟
文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列。
关键词：
ARCH模型 收益率 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
张德华
本文首先运用Kolmgorov-Smirnov检验法对上证指数的走势进行了是否是正态分布的检验,然后运用统计过程控制原理对上证指数进行检测来发现投资机会和风险。最后验证该方法的有效性,但是同时指出了这种方法的局限性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨淼 邓幼强
本文从行为金融理论以及市场微观结构的角度,研究上海股市“多空群体行为”与市场收益率的关系,并以描述市场多空群体行为的市场广度指标与上证指数反映的市场收益率进行回归分析,发现市场多空群体行为与上证指数收益率之间存在高度相关性,同归方程的拟合性也很好。
关键词：
市场广度 群体行为 市场收益率 回归分析
[期刊] 商业研究
[作者]
徐光林
近年来,越来越多的实证研究表明实测金融数据的尾部往往厚于正态分布的尾部,并不服从传统的正态分布假设。而正态混合分布能够具有厚尾、有偏、任意阶矩等良好性质。因此,只有用正态混合分布假设下的GARCH模型才可以较好地解释上证指数的波动性。
关键词：
厚尾性 正态混合 GARCH模型 波动性
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