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[期刊] 统计研究
[作者]
王少平 陈文静
本文基于我国1990:01—2007:04期间的名义利率与通货膨胀率月度数据非线性变化的特征,应用非参数单位根和非参数协整理论检验我国是否存在费雪效应,进而应用非参数局部线性变窗宽估计计算我国的费雪系数。由此产生的结论为:第一,非参数单位根检验发现我国名义利率与通货膨胀率都是非平稳的单位根过程;第二,非参数协整检验的结论为,我国名义利率与通胀变化率之间存在长期的非线性协整关系,这一结论表明我国至少存在弱的费雪效应;第三,非参数局部线性变窗宽估计计算的费雪效应(系数)的均值为0.4055,这一结果进一步支持我国存在弱的费雪效应,其隐含的意义为,当前加息对稳定通胀将产生正面效应,进一步,如适时适度的调整利率,很可能抑制当前较高的CPI向高通胀的转化。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王小波
一、引言生产理论是微观经济学的基础之一,生产函数不仅是生产理论最重要的内容,而且也是生产率与技术进步估计的基础。我国实证经济分析者常用的生产函数是COBB—DOUGLAS生产函数和CES生产函数。通常的作法是以观察资料为样本。直接对已设定的一定形式的生产函数的参数进行估计,这相当于在估计之前不作任何检验就承认观察到的样本与选用的生产函数形式是匹配的。但是,实际样本数据可能不与任何生产函数匹配,例如我国同一时间上不同地区的生产数据样本,就很可能不与任何生产函数匹配,因为不同地区间生产技术水平差距悬殊,存在这样的i,j两地区,i地区
[期刊] 管理科学
[作者]
杨宽 陈收
采用非参数随机折扣因子方法评价了基金条件性绩效,这种方法除了市场无套利的假设,不需要特殊的假设限制,并且根据信息变量(成交量)能够正确评价采用动态策略的基金绩效,从而能更好的了解中国基金绩效的特点。
关键词：
成交量 随机折扣因子 动态策略
[期刊] 上海金融
[作者]
莫扬 刘剑初
上证指数在2006-2008年发生巨幅振荡,无论其波动幅度和速度都是罕见的,是一种重要的和特殊的波动情形,但普遍被国内研究忽视,本文基于Perron方法解释这一现象。结果发现上证指数自1996年以来出现了5个趋势突变点,其单整类型在多数时间为单位根过程,但在2006-2008年的巨幅振荡期间转变为稳定过程,因此股指会沿确定趋势上升足够大幅度,转折后导致巨幅波动。由于"Perron现象"的存在,以往通过股指收益率分析股市波动性的文献可能检测到了"虚假"的ARCH现象,关于GARCH模型预测能力较差的结论也是不确切的。另外,上海股市的主要趋势突变点反映了国际事件的重要影响。
[期刊] 管理世界
[作者]
牛鸿 詹俊义
本文运用传统的参数检验方法(TM模型和HM模型)和Jiang(2003)提出的非参数方法对我国33只封闭式证券投资基金的择时能力进行了实证研究,并对研究结果进行了对比。研究表明:(1)非参数方法可以克服参数方法过于严格的假设条件;(2)非参数方法不存在参数方法选股能力与择时能力之间存在严重的负相关性这一难以解释的问题:(3)虽然整体上基金经理有显著较差的择时能力,但是个体上基金经理既没有显著很好的择时能力,也没有显著很差的择时能力。
关键词：
证券投资基金 择时能力 非参数检验
[期刊] 企业经济
[作者]
许小平
基于非参数DEA方法,以国民生产总值为输出变量,选取土地、人口、投资、交通、环境5大类12个指标作为输入变量,对河南省18个城市的发展效率进行计量分析。分析发现现:河南省城市的发展效率总体分布情况较好,中原城市群内城市发展效率明显优于非城市群城市,但是也存在进一步提升的空间。根据规模报酬特征,河南省各城市可以分为四种类型型,据此提出要根据各城市所属类型的不同,采取增加产出或减少要素投入等不同手段段,优化其发展效率化其发展效率,进一步促进城市整体发展。
关键词：
城市发展效率 DEA模型 河南省
[期刊] 统计与决策
[作者]
王伏虎 赵喜仓
Jonckheere-Terpstra检验在多个独立样本非参数检验中,可以检验多个独立样本的位置参数是否持续上升和下降,和常用的Kruskal-Wallis检验相比,Jonckheere-Terpstra检验的计算过程相对复杂,文章对Jonckheere-Terpstra检验统计量进行了梳理,然后结合案例介绍了Jonckheere-Terpstra检验的实际应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡仕勇
在社会科学研究方法中,调查研究方式、实地研究方式、文献研究方式以及实验研究方式是社会研究的主要研究方式,其中调查研究方式是最重要的定量研究方式。一般认为调查研究(survey method)是指通过结构式访谈或自填式问卷的方式,系统的直接的从总体的样本那里获取资料的过程。因此可以认为调查研究方式的本质就是抽样调查。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘瀑
文章运用非参数统计方法,对河南城乡居民收入与消费差异进行分析,发现河南省城镇与农村地区的居民收入和消费支出水平虽然存在显著差异,但两地区居民收入与消费之间的关系都成线性正相关关系。
关键词：
非参数检验 城乡居民收入 消费支出
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘瀑
文章运用非参数统计方法,对河南城乡居民收入与消费差异进行分析,发现河南省城镇与农村地区的居民收入和消费支出水平虽然存在显著差异,但两地区居民收入与消费之间的关系都成线性正相关关系。
关键词：
非参数检验 城乡居民收入 消费支出
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姚德权 黄学军 易琳
准确判断商业银行资产价格的变化规律是商业银行风险评估和预警的前提。以改进的多变结构点非参数检验方法为基础,实证检验2007~2013年上市商业银行资产价格的变结构点,结果表明:商业银行资产价格在样本期产生了多个均值变结构点和方差变结构点,且系统因素、行业因素和商业银行特质因素均可能会导致商业银行资产价格变结构点的出现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李庆龙,贾宪军,焦健
资本市场存在分形特征,但是以往验证的方法过于复杂。本文采用较为简单的沙堆模型,通过对市场波动的量级和频数的分析,发现上证指数的分布服从古登堡—里特幂次定律,从而验证了我国资本市场存在分形特征。
关键词：
分形特征 沙堆模型 上证指数
[期刊] 华东经济管理
[作者]
丁唯
中国的股票市场是否存在投机性,采用价格泡沫的检验方法是一种很有效的手段。文章使用了持续期依赖的方法,对上证综合指数进行了价格泡沫检验。数据结果显示,中国股票的市场存在着投机泡沫。在此后的敏感性检验中,考察了不同时期政策变动因素对投机性泡沫检验结果的影响。例如T+0和T+1的交收制度,涨跌停板限制,国有股减持和股权分置的预期等都会对泡沫检验的结果产生影响。不过这些假定是基于上市公司基本面分布是单峰的、对称的,如果这些假定偏离实际情况太远,则持续期依赖检验的可靠性会受到很大的影响。
关键词：
股票市场 投机泡沫 持续期依赖
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