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[期刊] 商业经济研究
[作者]
朱才斌 李增欣
本文从构成资本市场系统性风险的市场因素和政策变量因素对上证大宗商品系统性风险的成因做了理论和实证研究。通过量化研究上证大宗商品系统性风险的主要影响因素与影响路径,为识别和衡量中国资本市场的系统性风险提供一种有效的方法。
[期刊] 商业时代
[作者]
朱才斌 李增欣
本文利用M I M I C模型建立上证大宗商品E T F系统性风险预警系统,并利用中国有关数据进行实证研究,根据模型的修正结果找出影响上证大宗商品E T F系统性风险的若干变量,并通过计算得到"风险强度"的得分。建立风险评价模型,为大宗商品ETF系统性风险测评、预警和控制提供参考和帮助。
关键词：
商品ETF 系统性风险 预警模型
[期刊] 商业时代
[作者]
朱才斌 李增欣
本文对上证大宗商品交易型开放式指数基金(ETF)系统性风险成因做了理论和实证研究。在此基础上,文章利用蒙特卡洛模拟方法,假设2008年美国次贷危机再次爆发,测算大宗商品ETF投资者的损失,进行了大宗商品ETF系统性风险压力测试系统设计,并据此提出相应的政策建议。
关键词：
大宗商品ETF 系统性风险 压力测试
[期刊] 投资研究
[作者]
戴方贤 尹力博
从系统性关联视角出发,本文对我国资本市场上个股与市场整体之间的系统性关联风险水平进行了测算(ΔCo Va R),并运用动态潜在因子模型探究了个股系统性风险的联动特征。本文的主要结论如下:(1)同市场涨跌之间具有较强时序相关性的板块及个股,其ΔCo Va R序列具有明显的风险联动趋势;(2)随着样本中股票年龄的增加,个股的系统性风险从"争鸣"转变为"趋同",具体体现为风险联动趋势中市场总体性的联动不断增强,板块联动性以及个股特质因素不断减弱。相关结论为我国证券业监管者提升资本市场风险监管水平和管理者实现有效风险管理提供了经验证据和政策支持。
[期刊] 投资研究
[作者]
戴方贤 尹力博
从系统性关联视角出发,本文对我国资本市场上个股与市场整体之间的系统性关联风险水平进行了测算(ΔCo Va R),并运用动态潜在因子模型探究了个股系统性风险的联动特征。本文的主要结论如下:(1)同市场涨跌之间具有较强时序相关性的板块及个股,其ΔCo Va R序列具有明显的风险联动趋势;(2)随着样本中股票年龄的增加,个股的系统性风险从"争鸣"转变为"趋同",具体体现为风险联动趋势中市场总体性的联动不断增强,板块联动性以及个股特质因素不断减弱。相关结论为我国证券业监管者提升资本市场风险监管水平和管理者实现有效
[期刊] 价格月刊
[作者]
张颖 李佳彧
全球范围内，国际大宗商品价格一直受到不同国家和地区高度关注。近年来，受复杂多变的国际环境影响，全球大宗商品价格出现异常波动。这一情况对中国金融市场产生了重大影响。围绕大宗商品的内涵和特点、大宗商品价格波动等问题进行解读，分析大宗商品价格波动对金融市场所产生的影响。以中国金融市场为研究对象，分析中国经济与金融市场的特点及全球大宗商品价格异常波动的影响机制、系统性风险影响。结合现实情况，从优化价格管理体制及方式、严密监控管理大宗商品价格波动等方面出发，有效防范全球大宗商品价格异常波动产生的中国金融市场系统性风险。
[期刊] 价格月刊
[作者]
俞仕龙 尹玉晗 刘立峰
全球大宗商品价格异常波动会影响中国金融市场的稳定，加大系统性风险。在此背景下，建立有效的金融市场系统性风险防范机制尤为重要。首先，分析了全球大宗商品价格现状，从供需关系、国际政治经济因素、货币政策方面探讨了引发其波动的主要原因，并深入研究了全球大宗商品价格异常波动对中国金融市场系统性风险带来的影响。其次，围绕政策调控、金融机构风险管理和监管，分析了中国金融市场系统性风险的防范机制。最后，从完善政策调控体系、加强金融机构风险管理和监管等方面提出了优化措施，以有效应对全球大宗商品价格异常波动，提高中国金融市场系统性风险防范能力。
关键词：
大宗商品价格 中国金融市场 系统性风险
[期刊] 经济研究
[作者]
杨丹 魏韫新 叶建明
流通股和非流通股并存的特殊股权制度影响到中国上市公司股价和股数科学合理的确定,进而影响到几乎所有的中国股票市场实证研究结果。股权分置改革全部完成之后,涉及股改前数据的所有实证研究和数据库建设也都不能忽视改革前后的股数和股价的不可比问题。现有的基于股权分置的指标修正方法五花八门,也缺少合理的经济逻辑和数据支持。本文证明忽视股权分置现实,或者不适当的修正都将导致偏颇的结论,进而提出了一个通用的修正方法,即每股非流通股的价格相当于每股流通股的一个百分比。然后用实际数据对这个百分比的表达式进行了估计,从而对股权分置条件下价格模型与回报率模型进行了修正。结果显示,经过修正后的模型估计优于未修正的模型。在...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘秀芳
目前我国资本市场存在着较严重的非规范化运行问题,原因主要有政府方面的“政策救市”和对股市的宏观调控过度干预的行为;上市公司治理结构不合理、董事会独立性不强、监事会功能弱化、经理市场发育不足的问题;券商的过度投机行为;外部监管环境不利等。只有消除影响资本市场规范化运行的种种不利因素,才能确保资本市场健康发展。
关键词：
资本市场 非规范化 因素分析
[期刊] 改革
[作者]
万晓莉 董湘
与以往金融危机大多发端于货币和银行系统不同,这轮被认为是1929年大萧条以来最严重的金融危机发端于资本市场,其已掀起全球理论界和监管层重新认识新形势下系统性风险防范及金融监管改革的浪潮。我国现阶段亟待建立以资本市场为基础的系统性风险防范体系。这不仅是我国金融发展水平的需要,也是经济全球化下我国所面临的复杂宏观金融形势的需要。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马君潞 牛凯龙
中国资本市场的系统风险根源于市场的结构矛盾特别是股票市场的结构矛盾,这些矛盾主要体现在股权割裂、博弈格局的变化和当前交易机制下的投资者结构的变动,前两者是诱发投资者信心崩溃和阻碍信心恢复的核心因素,而市场机制的完善是维持市场信心的外在保障。在可预见的期限内如果中国资本市场出现系统风险,它最有可能从股票市场最先出现。危机从股票市场向其它市场的扩散过程中,以证券公司为主的机构投资者的资产结构调整将起到重要的作用。要预防中国资本市场系统性风险出现首先要解决股票市场的结构矛盾,首要的就是尽快采取行动,不能使问题越积越大,在完善市场制度建设的同时,着手解决股权割裂问题,只有这样,才能为以股票市场为核心的...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
余艳 王玉珍
文章主要从实证分析的角度,研究外资并购对中国资本市场上市公司业绩产生的影响。同时还分析了外资并购给中国资本市场带来的无形价值和消极影响。通过外资并购前后统计数据比较分析发现,外资并购对大部分样本公司的财务经济带来了一定程度的改善。
关键词：
外资并购 每股收益 每股净资产 净利润
[期刊] 经济体制改革
[作者]
刘崴
本文以中国地方政府2000～2009年的面板数据从理论和实证上研究中国风险资本市场发展的影响因素,结果发现,对中国风险资本市场影响最大的因素依次为:政府政策变量、民营企业工业产值占比、风险资本中政府资金所占比重、IPO退出项目所占比重,等等。为此,相关的政策建议为:完善法律体系、促进创新环境改善等措施鼓励风险资本发展;促进民营经济发展;建立多层次的资本市场体系;建立和完善专利保护制度。
关键词：
风险资本 影响因素 创业板
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张天顶 张宇
本文采用成分期望损失CES方法,基于公开市场数据,对我国16家上市商业银行的系统性风险进行度量。基于CES的方法无论从时间维度还是横截面维度上,都与我国银行业的实际情况有着较好的契合。本文还采用贝叶斯模型平均BMA方法,广泛纳入现有相关文献中选取的影响因子作为解释变量,解决传统回归中的模型不确定性。研究结果表明,对于我国上市商业银行而言,银行规模、股权市账比及是否处于系统重要性地位与银行系统性风险呈现出显著的正相关关系,而非利息收入的提高能够有效地分散系统性风险;在行业层面,银行系统的波动率越高,单个机构
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张天顶 张宇
本文采用成分期望损失CES方法,基于公开市场数据,对我国16家上市商业银行的系统性风险进行度量。基于CES的方法无论从时间维度还是横截面维度上,都与我国银行业的实际情况有着较好的契合。本文还采用贝叶斯模型平均BMA方法,广泛纳入现有相关文献中选取的影响因子作为解释变量,解决传统回归中的模型不确定性。研究结果表明,对于我国上市商业银行而言,银行规模、股权市账比及是否处于系统重要性地位与银行系统性风险呈现出显著的正相关关系,而非利息收入的提高能够有效地分散系统性风险;在行业层面,银行系统的波动率越高,单个机构面临的系统性风险也越大。以上结论可以为银行监管部门政策制定提供较为明确的启示及实证支持。
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