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[期刊] 商业时代
[作者]
朱才斌 李增欣
本文对上证大宗商品交易型开放式指数基金(ETF)系统性风险成因做了理论和实证研究。在此基础上,文章利用蒙特卡洛模拟方法,假设2008年美国次贷危机再次爆发,测算大宗商品ETF投资者的损失,进行了大宗商品ETF系统性风险压力测试系统设计,并据此提出相应的政策建议。
关键词：
大宗商品ETF 系统性风险 压力测试
[期刊] 商业时代
[作者]
朱才斌 李增欣
本文利用M I M I C模型建立上证大宗商品E T F系统性风险预警系统,并利用中国有关数据进行实证研究,根据模型的修正结果找出影响上证大宗商品E T F系统性风险的若干变量,并通过计算得到"风险强度"的得分。建立风险评价模型,为大宗商品ETF系统性风险测评、预警和控制提供参考和帮助。
关键词：
商品ETF 系统性风险 预警模型
[期刊] 商业经济研究
[作者]
朱才斌 李增欣
本文从构成资本市场系统性风险的市场因素和政策变量因素对上证大宗商品系统性风险的成因做了理论和实证研究。通过量化研究上证大宗商品系统性风险的主要影响因素与影响路径,为识别和衡量中国资本市场的系统性风险提供一种有效的方法。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张颖 李佳彧
全球范围内，国际大宗商品价格一直受到不同国家和地区高度关注。近年来，受复杂多变的国际环境影响，全球大宗商品价格出现异常波动。这一情况对中国金融市场产生了重大影响。围绕大宗商品的内涵和特点、大宗商品价格波动等问题进行解读，分析大宗商品价格波动对金融市场所产生的影响。以中国金融市场为研究对象，分析中国经济与金融市场的特点及全球大宗商品价格异常波动的影响机制、系统性风险影响。结合现实情况，从优化价格管理体制及方式、严密监控管理大宗商品价格波动等方面出发，有效防范全球大宗商品价格异常波动产生的中国金融市场系统性风险。
[期刊] 价格月刊
[作者]
俞仕龙 尹玉晗 刘立峰
全球大宗商品价格异常波动会影响中国金融市场的稳定，加大系统性风险。在此背景下，建立有效的金融市场系统性风险防范机制尤为重要。首先，分析了全球大宗商品价格现状，从供需关系、国际政治经济因素、货币政策方面探讨了引发其波动的主要原因，并深入研究了全球大宗商品价格异常波动对中国金融市场系统性风险带来的影响。其次，围绕政策调控、金融机构风险管理和监管，分析了中国金融市场系统性风险的防范机制。最后，从完善政策调控体系、加强金融机构风险管理和监管等方面提出了优化措施，以有效应对全球大宗商品价格异常波动，提高中国金融市场系统性风险防范能力。
关键词：
大宗商品价格 中国金融市场 系统性风险
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李伟
进入新世纪后,我国"量""质"双赢的经济增长在一定程度上掩盖了系统性金融风险积累的矛盾,但进入"新常态"后,经济增速的下滑、高质量增长所需要的"去杠杆"压力却加剧了商业银行系统性金融风险的积累,甚至可能在信贷违约率上升后爆发金融机构的信用危机。本文结合目前我国商业银行金融风险生成机制的基本情况进行经验分析,剖析商业银行资产负债期限结构错配等风险表现,进行系统性金融风险诱发因素——经济下滑和房价下跌的由上至下压力测试模拟。结论显示,当我国商业银行主要信贷投放抵押资产——房地产价格这一冲击变量出现30%的下跌时,资本充足率不能达标的商业银行占到模拟受测商业银行总数的一半以上,破坏力远超过经济增速惯性回落,极易引发系统性金融风险。
[期刊] 上海金融
[作者]
臧敦刚 马德功
本文主要以贷款违约率表示商业银行系统性风险的指标,根据Logit模型,将商业银行的不良贷款率转换为综合经济指标,并将综合经济指标与各宏观经济变量作回归分析,通过敏感压力分析和情景压力分析,结果表明,商业银行一年期贷款利率的提高,导致商业银行的违约率增加;在GDP增速严重下滑的情况下,商业银行的违约率骤然增加。
关键词：
系统性风险 敏感压力分析 情景压力分析
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
方意
本文在传统网络模型中加入去杠杆—降价抛售机制,研究以下两类宏观经济冲击对银行体系系统性风险的影响。从房地产贷款违约压力测试看,房地产贷款违约引起的传染风险是系统性风险的重要来源;传染损失比重和去杠杆次数结果则表明,2007年我国银行面临的传染风险最高,之后呈现快速下降的趋势;参数敏感性结果表明,网络模型中去杠杆、降价抛售以及破产对传染风险的相对重要性依次递减。从地方政府融资平台贷款违约压力测试看,大型商业银行受平台贷款违约的影响小于股份制和城市商业银行。此外,平台贷款违约概率存在阈值,在阈值之上银行损失和倒闭急剧攀升。基于银行倒闭压力测试,量化出本文的网络模型相对于传统网络模型的优越性。本文还发现中国金融体系的系统重要性与系统脆弱性指标的"错配"对于维持金融体系稳定非常关键。
[期刊] 新金融
[作者]
吕江林 申屠廉盛 郭珺莹 陈春霞
受美国次贷危机以及中美贸易战和疫情的影响,我国宏观杠杆率尤其是企业杠杆率和家庭杠杆率出现快速攀升趋势,防范化解系统性风险成为宏观调控重中之重的任务。本文以一般均衡的思路,构建了一个小国开放型MS—DSGE模型,结合Wilson压力测试模型,来进行我国降低宏观杠杆率对银行业信用风险压力的测试。结果表明,当企业杠杆率单季降幅超过4%,则商业银行将面临极大信用风险,可能引发银行危机和金融危机;而对家庭部门适当降杠杆则反会降低银行体系不良贷款率,降低系统性风险。本文认为,当前我国应当宏观审慎地调降企业杠杆率,合理控制企业杠杆率下降速度;与此同时,可以通过降低家庭贷款价值比政策,并配合房地产政策、收入分配政策和公共支出政策的调整,较大幅度地调低居民杠杆率,从而降低银行信用风险压力,更好地防范化解系统性风险。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
方意
本文在传统网络模型中加入去杠杆—降价抛售机制,研究以下两类宏观经济冲击对银行体系系统性风险的影响。从房地产贷款违约压力测试看,房地产贷款违约引起的传染风险是系统性风险的重要来源;传染损失比重和去杠杆次数结果则表明,2007年我国银行面临的传染风险最高,之后呈现快速下降的趋势;参数敏感性结果表明,网络模型中去杠杆、降价抛售以及破产对传染风险的相对重要性依次递减。从地方政府融资平台贷款违约压力测试看,大型商业银行受平台贷款违约的影响小于股份制和城市商业银行。此外,平台贷款违约概率存在阈值,在阈值之上银行损失和
[期刊] 经济学动态
[作者]
许涤龙 陈双莲
维持金融体系稳定、预防金融危机对于一国的经济安全具有重要意义,而准确地测度系统性金融风险则是基本前提。本文基于CRITIC赋权法构建金融压力指数(FSI),并从银行、房地产、股票市场和外部金融市场综合测度我国面临的金融压力。实证结果显示,我国在2008年末达到了金融压力指数的较大值,处于需要关注的金融压力时期,说明当时我国面临的系统性金融风险较为严重;从2012年开始,系统性金融风险又达到较高水平,并且抖动较为严重,2012年2月和2013年2月的金融风险指数分别达到0.6747和0.6910,说明系统性金融风险仍然较为严峻,要谨防风险的意外冲击。整体来看,该方法的测度结果较好地吻合了我国的经...
[期刊] 西部论坛
[作者]
刘志洋
2008年国际金融危机爆发后,世界各国对金融风险压力的测试逐渐从基于微观审慎监管的关注个体金融机构经营风险向基于宏观审慎监管的关注金融体系系统性风险转变,具体表现为压力测试模型融合了偿付能力风险和流动性风险。但系统性金融风险压力测试模型主要采用的还是银行业的微观数据,反映出监管当局希望通过控制银行业的经营行为来防止系统性金融风险的发生与传染,是一个从微观到宏观的逐渐上升的监管思路与过程。应进一步明确系统性金融风险压力测试是金融风险管理的工具之一,与其他风险管理工具是互为补充的,也具有其局限性;要基于中国国情完善压力场景的设计,并借鉴最新研究成果设计有效的压力测试模型,进而提高金融风险管理的有效性。
[期刊] 上海金融
[作者]
张瑾
加强宏观审慎管理成为国际金融危机后主要国际组织和经济体进行金融监管改革的核心内容,而防范系统性金融风险是宏观审慎管理的根本目标。本文在研究系统性金融风险相关理论的基础上,设计构建作为系统性金融风险测度指标的系统性金融风险压力指数,并对上海市的情况开展实证研究。
关键词：
系统性金融风险 金融风险压力 指数 评估
[期刊] 上海金融
[作者]
余文君 闻岳春 王泳
通过构建金融压力指标体系与金融压力指数,本文实证分析了上海A股市场的系统性金融风险。实证结果表明,上海A股市场系统性金融风险相对处于稳定的状态,并没有发生过真正意义上的系统性金融危机;影响上海A股市场系统性金融风险的最主要原因是来国内政策调控。为了降低上海A股市场系统性金融风险,应建立符合市场规律的市场化机制,提高市场监管透明度,削弱政府干预,强化市场的自主调控能力。
[期刊] 财贸研究
[作者]
侯永建 周浩
本文以实证的方法考察了不同市场态势下证券系统性风险度量指标β值的表现,揭示了绩优股和绩差股以及业绩普通股票在不同市场态势下β值的差别,并做了相应分析;又通过实证得出了在不同的市场态势下证券组合β值的稳定性要比单个证券β值的稳定性强,且证券组合中证券种类越多,稳定性越好;最后分别在牛市、熊市和不区分市场态势三种情况下检验了系统性风险与收益之间的线性关系,即CAPM在我国证券市场上的有效性,指出了区分市场态势的重要性。
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