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[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
陈青 夏佑涛
采用虚拟变量回归方法对上证地产股市这一个别板块的节日效应进行检验,结果表明地产股指不具有普遍的节日效应,除春节前效应显著外,其他节日效应均不明显;利用Levene检验对地产股指收益率的方差进行分析,结果表明各个节日之间的风险差异较小。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
冯俊文 李梦雪
传统金融理论是在理性人假说和有效市场假说的基础上建立起来的,但近年来越来越多市场异象的存在使传统金融理论的地位受到质疑。作为市场异象之一,节日效应近年来倍加受到研究者们的重视。文章以上证综指日收益数据为研究对象,使用引入虚拟变量的ARMA-GARCH-GED模型,考察在1999年12月30日-2013年1月4日期间,股指收益率是否存在显著的节日效应,并对可能影响结果的星期效应进行了检验。结果表明:总体检验中,沪市存在显著的节前效应和节后效应;分节日检验中,元旦节不存在显著的节前效应和节后效应;春节存在显著
[期刊] 金融发展研究
[作者]
严佳佳 王锴铭 王艳兰
本文以2000—2017年申万一级行业收益率为样本,建立GARCH-M模型对28个行业春节前后三天收益率进行计量回归,探究我国股市是否存在春节的节日效应。结果表明:我国股市在春节前后三个交易日表现出不同的收益率与风险;在不同的行业中,均存在春节的节日效应,但是周内效应和风险溢价理论并不能完全解释该异象,而各行业间的效应表现也有所差异。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
严佳佳 王锴铭 王艳兰
本文以2000—2017年申万一级行业收益率为样本,建立GARCH-M模型对28个行业春节前后三天收益率进行计量回归,探究我国股市是否存在春节的节日效应。结果表明:我国股市在春节前后三个交易日表现出不同的收益率与风险;在不同的行业中,均存在春节的节日效应,但是周内效应和风险溢价理论并不能完全解释该异象,而各行业间的效应表现也有所差异。
[期刊] 财经科学
[作者]
仪垂林 刘淄
本文运用虚拟变量回归的方法,利用1996~2003年的上海综指数据,从两个层次(法定节日和传统节日)对我国上海股市的“节日效应”进行了较为全面的分析和检验。研究结果表明,上海市场存在着显著的“节日效应”,节日效应的存在,丰富了市场异象的研究,也从一个角度反映了我国股市运行的效率。
关键词：
节日效应 法定节日 传统节日 虚拟变量
[期刊] 财会通讯
[作者]
王帅林
一、引言我国沪深300股指期货已于2010年04月16日上市,已运行一年有余。那么,在这一年的时间里,股指期货对上证指数有什么影响呢?在探讨它们之间的关系之前,我们先了解一下股指期货。股指期货是指买入或卖出相应股票指数面值的合约,而股票指数面值则是股票指数乘以某一特定货币金额所得的值。我国的沪深300股
[期刊] 上海金融
[作者]
李天栋 章洋
本文基于BVGARCH-BEKK模型对比分析国际金融危机前后国内股市与汇市之间的波动溢出效应,揭示金融市场联动特征和金融危机对其内在影响。实证发现:金融危机爆发后国内汇市的波动风险会显著地传导到股市,而股市的波动不会对汇市产生明显的影响。危机前后地产、工业板块与汇市的互动关系同总体股市与汇市的互动关系趋同,而危机爆发后汇市对商业、公用板块的传递效应消失。最后,本文对实证结果作了原因分析并提出结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林颖
[期刊] 改革
[作者]
严太华 齐颂超
采用上证综指和深证成指收益率数据,运用加权最小二乘法,对我国股票市场的节日效应进行研究,发现中国股市存在显著的节日效应。在研究中国股市的节日效应与周内效应的关系时,发现考虑了周内效应后,沪深两市的节日效应依然显著存在,节日效应并不是由周内效应引起的。通过结合不休市的传统节日研究发现,传统节日也存在显著的节日效应,因此,节日效应不是闭市效应的一种体现。
关键词：
股票市场 节日效应 闭市效应
[期刊] 管理现代化
[作者]
王昌盛 孙启萌
我国A股市场权重股的流通股份占总股本比例很小,而上证指数以总股本加权,这导致了较大的杠杆效应。本文对上证前十大权重股与上证指数的相关性进行了实证分析,指出权重股的强相关性及杠杆效应导致上证综指不能全面真实反映股票市场整体情况,并提出相关政策建议。
关键词：
杠杆效应 上证综指 实证分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜军 刘建江
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
程士国 陈伟 陈浩东
"交易量大、价格波动大"是鲜切花节日交易的长期规律。处于信息劣势的花农若不能掌握鲜切花的交易规律,则会丧失高收益的交易时机。本文通过分析节日前后昆明国际花卉交易中心交易量最大的玫瑰、满天星、非洲菊三种鲜切花收益率的波动情况,发现拍市鲜切花节日交易规律:(1)节前收益率呈先升后降的倒"U"型变化,节前4-5天是高收益期,节前1-2天是低收益期;(2)节日前后效应截然相反,节前效应显著为正,节后效应为负;(3)节日之间效应差异较大,七夕节对玫瑰和满天星的价格拉动作用显著大于2·14和5·20,国庆节对非洲菊的价格拉动作用显著大于重阳节和清明节。基于上述研究结论,本文从信息化建设、产品组合发展、交易及物流模式创新等方面提出促进云南鲜切花产业发展的建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
田树喜 白钦先
金融加速器理论认为,由于存在着摩擦成本,金融市场的波动可能是非对称的,体现为相对于"扩张"金融市场状态,"紧缩"金融市场状态下冲击的波动更加剧烈,由此产生加速效应。本文采用向量自回归模型系列对次贷危机期间S&P500股指期货市场波动状态进行了计量检验,验证了其非对称波动的金融加速器效应,揭示了股指期货市场与股票现货市场之间的风险衍生机制,旨在为我国沪深300指数期货交易的风险防范提供借鉴。
关键词：
股指期货市场 股票现货市场 金融加速器
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋成林
本文介绍了传统证券分析方法所面临的理论和实践的挑战,简明地介绍了分形分析方法的基本理论和应用范围及特点。并采用该方法对我国上海证券交易所A股指数进行了深入分析,指出了上证A股指数具有较强的持续性,不是一个独立的随机游走过程。同时还实证了上证A股指数是分形的。本文还发现了上证A股指数具有12个月、16个月、20个月、23个月、31个月的周期。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 许桐桐 王俊博 余臻
比较基于上证50指数的股指期货、ETF期权与现货ETF市场的价格发现能力,选取5分钟高频数据进行实证分析,并将暴涨暴跌行情与全样本区间进行了对比分析。首先,采用买权卖权等价理论反推期权价格隐含的现货价格;其次,运用向量误差修正模型,结合广义脉冲响应函数等分析方法研究市场间价格的领先滞后关系;最后,运用广义信息共享模型量化各个市场的价格发现贡献度。结果表明:在不同区间中,期货市场均领先其他市场至少5分钟;从长期来看,期货在价格发现中的贡献度最大,期权次之;在暴涨区间中,ETF的价格发现贡献度最大,期货次之;
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