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[期刊] 技术经济
[作者]
王燕青 王晓蜀 武拉平
概述了泡沫检验的理论基础和上确界ADF方法的实施步骤,对该方法在价格泡沫检验中的应用进行了综述,尤其重点综述了该方法在农产品价格泡沫检验中的应用。指出上确界ADF方法的特点:在向前递归回归的基础上集合右尾单位根检验对周期性破灭的价格泡沫进行检验;对于临界值,既可以采用保守的计算方式得到,也可以灵活地通过仿真模拟得到;在递归回归过程中,由向前递归发展到向前和向后递归方式。
关键词：
价格泡沫 上确界ADF检验 农产品价格
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
简志宏 向修海
模拟蒙特卡洛分析发现,当两个泡沫间隔很短或第一个泡沫比第二个持续时间较长时,BSADF检验方法不能准确地估计出第二个泡沫,而本文修正的BSADF检验方法能有效地克服此问题。通过比较这两种方法对上证综指泡沫的产生和破灭时间的估计差异,发现BSADF检验只能检验出一个泡沫,泡沫持续期为2006年12月至2007年12月,而修正的BSADF发现了紧邻的第二个短暂性泡沫,发生在金融危机期间。
关键词：
修正BSADF 上证综指 泡沫
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨艳军 唐迪
识别和预警有色金属的价格泡沫对维护我国资源安全，推动经济平稳运行有着重要的作用。本文基于右尾单位根检验和双重递归回归构建有色金属期货市场价格泡沫实时检测模型，并设计了实时预警系统。研究结果表明：铜、铝、锌、铅期货市场上均出现了价格泡沫事件；金融危机期间，铜、铝的泡沫存续时间最长，金融因素、投机因素等更容易导致价格泡沫事件的出现。应基于价格泡沫检测结果，构建实时预警系统，设置警情标准参考值，并对不同品种的警情等级设置不同的警报响应机制。
[期刊] 统计与决策
[作者]
喻军 李钰颖 赵业翔
文章对股票价格泡沫的检验方法进行了研究,在传统泡沫检验法的基础上,基于中度偏离单位根检验思想,提出了联合上确界单位根检验法(USADF)。通过蒙特卡洛模拟分析发现,相比传统泡沫检验方法,USADF检验法能更精确地检验出股票价格序列中的泡沫过程。实证结果表明,USADF有效地检验出上证综指中存在的多个泡沫过程,可及时、全面地预警泡沫风险。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈彦达 李辉
房地产泡沫最大的风险在于,它往往是与信贷泡沫和资产价格泡沫相互纠结,相互强化。房地产泡沫已从经济问题日益转化为一个严重的社会问题。文章从理论上对房地产泡沫检测方法进行系统研究,对于正确判断房地产形势,引导房地产市场的持续健康发展有积极的现实意义。
关键词：
房地产 泡沫 检测方法 文献综述
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王燕青 王晓蜀 武拉平
我国首个畜产品期货鸡蛋上市历时一年多，价格经历剧烈波动，最高涨幅约４７％，被称为＂火箭蛋＂。本文运用ＳＡＤＦ泡沫检验方法对２０１３年１１月８日至２０１５年３月３１日的鸡蛋期货日结算价格序列进行泡沫检验。研究发现，鸡蛋期货价格确实有泡沫存在，并且持续时间较长，期间价格涨幅为１６．０２％，属于正向泡沫，负向泡沫因泡沫持续时间设置为１０天而被排除在外，但是改变设置可以发现这一负向泡沫。此外，为考察投机因素对价格波动的影响，对价格序列和持仓量进行因果关系检验，发现持仓量并不是价格变化的格兰杰原因。基于目前我国期货市场发展不成熟，以及大型机构投资者比较缺乏，投机因素对鸡蛋期货价格波动的影响有待进一步研究．．．
[期刊] 商业研究
[作者]
邓蕊 綦建红
近年来,世界各国经济密切度的加深不仅带来了全球经济一体化,而且使金融市场经济泡沫发生的广度和深度今非昔此,总结有关金融市场泡沫理论的文献,不仅可以把握泡沫研究的根本和精髓,也可以为进一步的研究提供坚实的理论基础。
关键词：
泡沫 理性泡沫理论 狂热泡沫理论
[期刊] 开放导报
[作者]
游文峰
本文实证检验了上证综合指数和深证成份指数数据样本的泡沫水平,并利用单位根检验方法进一步对泡沫序列进行了分析,结论主要有:我国股票市场长期存在泡沫,多数时期泡沫水平都比较高,尤其在股指上升时,泡沫水平通常随之上升,可见泡沫对股市上涨的推动作用明显。而从2005年开始到2007年10月的股市新一轮上涨中,股市的泡沫成分也是空前规模存在的。我国股市泡沫总体上属于理性泡沫,但局部的非理性泡沫时有发生,而在股指快速上涨时,非理性泡沫最为严重。
关键词：
泡沫 股票市场 检验
[期刊] 财经科学
[作者]
黄佐钘 孙绍荣
对股市泡沫的早期研究主要是基于理性预期假设来展开的,但由于其局限性而逐步过渡到非理性预期假设,研究者将噪声理论与投资者心理和投资者行为理论相结合,形成了一些新的研究成果。随着行为金融理论发展,不对称理论、信息栅、信息扩散理论、反馈理论等被运用于股市泡沫研究。近年来,异质信念理论为该问题的研究提供了一个新的思路;同时,股市泡沫积累的规律和股市崩溃机理的研究也受到越来越多学者的关注。
[期刊] 世界经济
[作者]
陆毅 董丰 王思卿 孙浩宁
自2008年全球金融危机以来，资产泡沫引发了学术界和政策制定者的高度关注。资产泡沫不仅是国内外宏观金融领域的前沿学术课题之一，还是中国经济发展面临的重要现实议题。本文全面梳理了资产泡沫相关前沿文献，讨论各种资产泡沫理论模型，厘清了资产泡沫的形成机制与宏观影响。本文还逐步深入现实问题和政策应用过程，综合比较资产泡沫的识别以及房地产、股票、债券3类重要资产泡沫的形成原因与特征，分析资产泡沫与宏观波动、经济增长及金融风险的关系，并探讨相应的政策应对。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
陈英楠 丁倩文 刘仁和 林腾
本文提出一种直接检验股票市场理性泡沫的供给方法：基于企业经理人的生产性投资行为来确定企业的基本面价值。根据投资的欧拉方程，由企业当期投资率推断其投资的边际成本进而得到边际价值，再构造代表企业资产基本面价值的估计平均q和代表企业市场价值的平均q，通过检验两者差额是否显著为0来判断企业市场价值中是否存在泡沫。检验结果表明：我们没有发现支持1998—2016年A股市场总体存在泡沫的证据，但是不能排除在2014—2015年可能存在正向泡沫。
关键词：
A股市场 理性泡沫 边际成本
[期刊] 中国农村经济
[作者]
李剑 吕捷 李崇光
近年来,农产品期货市场价格波动剧烈、泡沫风险频现,已经成为中国农业产业安全的潜在威胁。本文构建了农产品期货市场泡沫风险实时检测模型,论证了运用价格泡沫实时检测模型进行农产品期货市场泡沫风险实时预警的可行性和有效性。通过构建模拟试验,论证了模型在农产品期货市场泡沫风险实时预警中具有的4个优良特性:普适性、及时性、稳健性和简便性。在此基础上,本文设计了农产品期货市场泡沫风险警情标准、预警响应机制和预警处置步骤,构建了农产品期货市场泡沫风险实时预警系统并进行实例应用。
关键词：
农产品期货市场 泡沫风险 实时预警
[期刊] 经济问题
[作者]
张文龙 郑睿
运用ＧＳＡＤＦ泡沫检验方法对中国煤炭价格进行了实证检验，研究发现在２００３年１月至２０１４年１２月间我国煤炭价格经历了两次较为显著的泡沫时期，分别发生于２００５年９月至２００６年３月与２００８年年初至２００８年年末。进一步的实证分析表明，原材料库存指数可以作为煤炭价格变动的预警变量，这种预警效果在泡沫时期更加明显。结合国内实际情况进行分析，发现国内煤炭供给、国内煤炭需求、国际能源价格等是影响煤炭价格波动以及泡沫形成的关键性因素。不仅提供了一种灵敏检测煤炭价格泡沫和确定泡沫发生时段的方法，还发现了一种煤炭价格波动的预警变量，并且分析了煤炭市场泡沫生成以及破裂的原因，为投资者提供了一个预警的风向标．．．
关键词：
煤炭价格波动 价格泡沫 GSADF
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
金雪军 杨晓兰
理性预期理论认为在信息完全对称的条件下 ,理性投资者能够形成一致的预期 ,证券价格将处于均衡状态。本文借鉴Smith等 ( 1 988)、Sheryl和Holt( 1 998)的实验程序 ,构造了一个信息完全对称的实验室证券市场 ,选取在校学生、金融从业人员以及公务员等具有不同职业背景的参与人作为交易者 ,利用来自中国的实验数据对理性预期理论的有效性进行了检验。实验结果与国外现有研究基本一致 ,即在信息完全对称的实验环境下均出现了价格泡沫现象 ,直到交易过程的最后几个阶段市场价格才逐步收敛于理性预期的均衡价格 ;有经验的交易者组成的市场所产生的泡沫程度显著地少于没有经验的交易者。通过对不同职业...
关键词：
实验经济学 理性预期 证券泡沫
[期刊] 金融发展研究
[作者]
齐亚会
股市的繁荣景象有时隐藏着泡沫,而有效地检验泡沫可以为投资决策、经济调节提供一定的参考依据。本文采用一种新的递归检验方法,即GSADF检验方法,检验2000年1月—2015年2月我国股市的泡沫,研究表明存在三大泡沫期间:2006年5月—2006年6月,2006年12月—2007年10月,2014年11月—2014年12月,并根据不同时期的经济内外部环境分析泡沫存在的原因。
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