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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄卓 李超
2008年国内黄金期货市场就已正式建立,但是长期面临交易量低迷、市场不活跃的问题。直到2013年7月上海期货交易所推出黄金期货夜盘交易,才真正连通了国内外黄金市场,有效缩减了隔夜"跳空"价差,降低了投资者的风险暴露。本文运用EGARCH模型研究了国内黄金期货价格的波动率特征,特别研究了夜盘交易推出对黄金期货价格波动率的影响。实证结果显示,夜盘连续交易的推出显著增加了市场活跃度,降低了长期平均波动率水平。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
安铁雷 王喜明
本文选取了2011年1月2日到2017年9月30日上海黄金期货和纽约黄金期货的日交易价格数据,以黄金期货连续交易上市日为分界点,运用协整分析,比较连续交易推出前后两者价格关系的变化以及对我国黄金期货市场的影响。研究结果表明,连续交易推出后,纽约黄金期货价格在价格引导关系中仍旧处于主导地位,但是引导的效果有所减弱,同时上海黄金期货市场受到纽约黄金期货市场的影响显著下降,市场的独立性明显提高,连续交易制度的推出对上海黄金期货市场产生了显著的积极影响,市场的有效性有所提高。
关键词：
连续交易 黄金期货 协整分析
[期刊] 经济经纬
[作者]
吴迪 何建敏
随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显示出金融属性。本文运用自回归分布滞后模型结合GARCH族模型对纽约黄金期货价格波动与我国上海期货交易所沪铜、沪铝、沪锌、天然橡胶、燃料油期货价格波动之间的动态关系展开研究,以考察宏观经济运行对我国期货市场的影响。
关键词：
期货价格 黄金期货 收益率
[期刊] 统计与决策
[作者]
张弘 张莹梅
文章融合商品期货与商品经济学相关理论,从大宗农产品的商品属性与金融属性出发,构建大宗农产品期货价格波动状态区制转换模型,并采用大宗农产品月度数据,运用马科维茨的区制转换模型实证研究了大宗农产品价格的非线性动态变化。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周日旺 刘芳园 王丽娅
从理论角度分析了股票市场、大宗商品市场、利率市场及人民币市场对我国国债期货市场的影响,继而构建VAR模型进行实证检验。结果表明:各市场之间的关系协整,其中利率市场对国债期货市场的影响最大,人民币市场次之,大宗商品市场与股票市场的影响最小,且仅利率市场是国债期货市场的Granger原因。
关键词：
影响机理 VAR 模型 国债期货市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘宏
石油期货价格波动性是值得研究的课题。本文研究了上海、纽约和伦敦石油期货价格波动性,它们都具有尖峰厚尾、成熟效应、波动聚焦性的特征。研究表明:上海燃料油期货市场的有效性明显低于纽约和伦敦,其深层原因是我国期货市场没有开放。
关键词：
成熟效应 波动聚集性 石油期货 价格波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王拉娣 安勇
本文选取我国2011-2014年的相关数据,借助SVAR模型对我国黄金期现货市场价格序列之间的联动关系进行分析,并通过构建状态空间模型,对黄金期货市场价格发现功能的动态演化进程进行描述。结果表明:我国黄金现货价格对期货价格存在单向引导关系。从脉冲响应来看,黄金现货市场对期货市场的冲击效应较大且具有持久性,而期货市场对现货市场的影响不显著;从价格发现功能来看,黄金期货市场价格发现的贡献度具有时变特征且贡献率较低。这表明黄金期货市场尚不具备有效的价格发现能力。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
高辉 赵进文
采用协整模型、Granger因果关系检验、ECM模型及几种GARCH模型对中国上海与英国伦敦金属期货价格收益率和波动性做了研究。发现两市期货价格之间存在G ranger因果关系、协整关系、同向变动关系和长期的共同趋势。采用ECM模型研究了两市的短期波动差异。GARCH类模型研究发现,两市波动性存在非对称性、溢出效应、杠杆效应。上海对伦敦市场的单向溢出效应显著存在。两市存在的利空消息均大于利多消息的作用,伦敦期货市场风险大于上海期货市场风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
顾秋阳 周有林 华秀萍 王瑞
螺纹钢期货交易能够给相关生产、流通和消费企业提供对冲渠道,降低螺纹钢价格异常波动的风险。由于宏观经济影响钢材市场供应需求的调整,资本市场的资本流动作用于期货价格。基于此,本文采用制造业采购经理指数、商品房销售面积、居民消费水平、工业产品相关价格、银行同业拆借利率以及人民币对美元汇率等指标作为宏观经济目标构建SVAR模型,在设置短期约束的基础上探讨宏观指标对螺纹钢期货价格的影响,以期从定量角度为螺纹钢期货定价以及为螺纹钢价格改革的相关政策制定提供理论依据。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 价格月刊
[作者]
程婉静 田亚峻 梁心悦
在构建SVAR模型的基础上,依据相关性检验、协整检验、脉冲响应和方差分解等方法分析铁路运输等影响因素与动力煤期货价格波动之间的动态关系。结果表明,煤炭现货价格、铁路运量、社会库存、发电量与动力煤期货价格之间存在长期均衡的协整关系。煤炭现货价格对动力煤期货价格的冲击在短期影响较小,中期影响较大。煤炭社会库存作为动力煤期货市场广泛使用的先行指标,中长期影响较大。而煤炭铁路运量对动力煤期货价格的中长期影响也不容忽视,可以作为动力煤期货市场中长期预测的补充依据。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邢文婷 张宗益 吴胜利
本文在传统的ＧＡＲＣＨ模型的基础上考虑了跳跃性因素，建立了ＥＧＡＲＣＨ－Ｊｕｍｐ模型来描述天然气价格波动的过程。运用极大似然函数法估计模型的参数，并利用美国纽约商品交易所（ＮＹｍＥＸ）的天然气价格数据对ＥＧＡＲＣＨ－Ｊｕｍｐ模型和ＥＧＡＲＣＨ模型进行实证比较分析。结果表明：跳跃性因素是影响天然气价格波动的主要原因之一；跳跃性也是天然气市场产生杠杆效应的原因。本文的研究旨在通过对美国商品交易所天然气期货价格波动跳跃性的研究，为我国推出天然气期货交易提供一定的借鉴，同时，也为天然气企业风险管控和投资决策提供理论支持。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 庞小利
铜是国民经济发展中不可或缺的基础原料。2000年以来,我国铜价格发生了较大变化。本文主要从铜期货与现货价格的变动关系出发,研究两者的走势特征,并采用2012年上半年的样本数据对沪铜期货价格与现货价格之间的关系进行实证分析,得出了沪铜期货价格与现货价格之间在长期和短期不同的影响系数的结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文对我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量之间的动态关系进行了实证研究,结果显示:在分别考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均具有显著的影响,铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜、橡胶、小麦滞后期成交量以及铝、小麦的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响。而在同时考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均有显著的影响,但只有铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜和大豆的滞后期成交量和空盘量对期货价格波动方差没有显著的影响;铝的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有...
关键词：
期货价格 波动性 成交量 空盘量
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨胜刚 陈帅立 王盾
采用线性回归、Breush-Godfrey LM相关性检验、VAR模型的方差分解和脉冲响应图、价格波动率的单位根检验和Granger格兰杰因果检验等方法对中国黄金期货价格的影响因素进行实证研究。结果表明:上海、香港、伦敦的黄金现货和纽约黄金期货价格以及美元指数是影响中国黄金期货价格的主要因素,而中国黄金期货价格的波动显著受到伦敦黄金现货价格波动和纽约黄金期货价格波动的影响。虽然目前中国黄金期货市场已具备一定的规避风险功能,且初具价格发现功能,但国际影响力有待继续提升。
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黄金期货 价格因素 国际影响力
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