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[期刊] 商业研究
[作者]
王庆石 韩成栋
本文使用两种非参数估计方法,对上海银行间拆放利率扩散过程的漂移函数进行了估计。通过对不同辅助序列选择下估计结果的比较,发现不同期限利率在统计特性上的差异是造成估计结果不同的主要原因。在估计SHIBOR 1周短端利率的漂移函数时,短端辅助利率对估计结果有较大的影响,而长端辅助利率的影响则相对较小。SHIBOR 1个月的短端利率兼有长、短端利率的特点,因而长端辅助利率对其漂移函数估计结果的影响最小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谷伟 史云林
文章考虑平方根扩散过程(CIR)模型的参数估计,分别采用了普通最小二乘法、精确极大似然函数法、Euler法等三种方法,并提供了Matlab的操作实现程序,最后考虑了在上证指数中的应用。
[期刊] 金融论坛
[作者]
田敏 邱长溶 马雷
上海银行间同业拆放利率(Shibor)作为新的货币市场基准利率指标体系,为货币政策调控逐步从数量调控转为价格调控提供了条件。Shibor 推出后,以 Shibor 为基准的利率互换交易不断增加,在债券市场、票据市场和衍生品市场,越来越多的交易以 Shibor 作为基准,因此,Shibor 报价行的报价准确性与真实性将直接影响 Shibor 的有效运行。本文运用统计方法对2007年 Shibor 报价银行团中16家商业银行的报价,从总体水平与报价基点差两方面进行分析,统计结果表明:中国工商银行报价准确性相对最高,地方商业银行整体报价能力优于股份制商业银行,外资银行仍需进一步改进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谷伟
考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型,应用该方法进行参数估计,并引入AIC准则进行模型识别。
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐枫
银行间同业拆放市场利率是我国主要的货币市场利率,也是最早实现市场化的利率。对商业银行来说,同业拆放利率是商业银行决定贷款利率与存款利率的重要标准。本文通过建立单整自回归平均移动模型ARIMA,研究一年期人民币银行贷款利率、一年期人民币储蓄存款利率、三年期凭证式国债利率、法定准备金年利率、回购利率、消费价格指数、综合股价指数、金融机构各项贷款与存款总额比值和人民币对美元汇率这些因素对我国银行间拆放利率的影响。研究结果表明:一年期人民币银行贷款利率和回购利率是影响我国银行间同业拆放利率的主要因素。
[期刊] 管理科学
[作者]
何启志
随着中国利率市场化进程的深化,利率风险将越来越大,同时上海银行间同业拆放利率将逐步成为中国的基准利率体系。在构建上海银行间同业拆放利率期限结构动态模型的基础上,首先利用风险值模型度量上海银行间同业拆放利率的风险值,然后进行后验检验,再利用期望损失模型度量上海银行间同业拆放利率的风险值,并对上海银行间同业拆放利率风险度量的风险值方法和期望损失方法进行比较分析。研究结果表明,无论从动态拟合效果,还是从风险度量的后验检验看,GED分布都优于正态分布和t分布,适合用于刻画上海银行间同业拆放利率序列的分布;上海银行间同业拆放利率序列具有均值回复特征和反杠杆效应;当风险值模型不能有效测度上海银行间同业拆放...
[期刊] 金融研究
[作者]
李良松
随着基准利率地位的不断深化,上海银行间同业拆放利率市场风险管理对金融机构将会越来越重要。作者分别研究了条件异方差模型、蒙特卡罗模拟的广义误差分布模型以及结合利率期限结构模型的广义误差分布模型,采用极大似然方法估计广义误差分布模型的参数和广义矩方法估计利率期限结构模型的参数,最后比较了这三种方法计算的上海银行间同业拆放利率的VaR。实证结果表明:条件异方差模型计算的VaR过于保守;广义误差分布的蒙特卡罗模拟方法适用于描述上海银行间同业拆放利率"左尾"的VaR;广义误差分布结合利率期限结构模型的方法适用于描述上海银行间同业拆放利率"右尾"的VaR。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆维新
基准利率对货币当局执行金融政策和市场参与者配置资产都具有重要影响。文章选取1天和7天的银行间国债回购利率、银行间拆借利率、上海交易所国债回购利率和上海银行间拆放利率,采用基于VECM的Granger因果检验方法,检验了各组利率间的关系。结果发现回购市场利率显著领先于拆借市场利率,上海银行间拆放利率的基准效应不明显。目前,7天的上海交易所国债回购利率在短期利率体系中的基准效应要优于其他利率。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾裕峰 李霜 李彩云
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高，利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Ｓｈｉｂｏｒ为研究对象，构建了基于ＣＡＶｉＡ ｒ模型的Ｓｈｉｂｏｒ风险测度ＶＡ ｒ模型，并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析，最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现，ＣＡＶｉＡ ｒ模型的风险预测效果优于传统的ＧＡｒＣｈ族模型，其中ＳＡＶ模型的风险识别能力最强；期限为１周的利率波动风险最大，而１个月的利率波动风险最小；Ｓｈｉｂｏｒ在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大，而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张明 郭子睿 何帆
本文在２００７年１月至２０１４年１２月月度数据的基础上，通过时间序列方法分析了隔夜Ｓｈｉｂｏｒ的主要影响因素，研究发现，第一，央行一揽子货币政策工具变动会通过流动性规模渠道与货币乘数渠道显著影响隔夜Ｓｈｉｂｏｒ；第二，隔夜Ｓｈｉｂｏｒ的历史变化与ＣＰｉ同比增速变动也会显著影响隔夜Ｓｈｉｂｏｒ；第三，商业银行同业资产占比与上证指数环比增速将会显著影响隔夜Ｓｈｉｂｏｒ；第四，外汇占款增量变化对隔夜Ｓｈｉｂｏｒ的影响并不显著，这意味着央行对外汇占款变化进行了有效的冲销；第五，考虑到上述影响因素的结构性模型，对隔夜Ｓｈｉｂｏｒ变化的预测精度要显著高于仅基于隔夜Ｓｈｉｂｏｒ历史数据的ＡｒＭＡ模型。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾裕峰 李霜 李彩云
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高,利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Shibor为研究对象,构建了基于CAVia R模型的Shibor风险测度Va R模型,并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析,最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现,CAVia R模型的风险预测效果优于传统的GARCH族模型,其中SAV模型的风险识别能力最强;期限为1周的利率波动风险最大,而1个月的利率波动风险最小;Shibor在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大,而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡井伟 陈萍
文章考虑了时齐扩散模型即期波动率的非参数估计问题,给出了即期波动率的核全估计量。首先假设核全函数是连续取样的,然后再将其离散化.分别在无穷时间跨度和固定时间跨度情形下考虑了即期波动率估计量的收敛性和渐近正态性。该估计量与以往的即期波动率估计量相比,在精度上有所提高。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周先波 盛华梅
本文通过非参数模型局部线性估计,解决信息化与经济增长传统参数模型研究中的多重共线性问题;同时给出不同要素水平下信息化产出弹性的非参数估计。实证表明,信息化对经济增长具有正的显著的影响力,但这种影响关于信息化是边际递减的;存在一个最佳信息化水平,之前信息化对经济增长的影响递增,之后缓慢递减。
关键词：
信息化 产出弹性 非参数局部线性估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈超 邹捷中 侯振挺
当无风险利率为时间的已知函数或随机变量时,欧氏股票期权定价的Black—Scholes公式应该修正,通常设定无风险利率等于一种与期权同时到期的无风险证券的利率,而不是当前瞬间利率。 Merton考虑了利率是随机变量时的期权定价模型。定义B(t)为与期权同时到期且到期支付给持有人$1的贴现债券的价值。Merton假设B遵循下面的随机微分方程:
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨爱军 刘晓星 蔡则祥
根据上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)数据的基本特性,分析SHIBOR收益率序列呈尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特征,利用EGARCH模型来刻画收益率的波动性,同时利用Skew-GED(SGED)分布来描述收益率的概率分布特征,构建EGARCH-SGED模型来测度SHIBOR收益率的风险价值,并与GED和Skew-t分布下的EGARCH模型的风险测度能力进行了比较。研究结果表明,与其他两类模型相比较而言,EGARCH-SGED模型能更好地描述SHIBOR收益率特性,并且能够显著提高风险价值预测的准确性。
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