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[期刊] 现代管理科学
[作者]
邹香清
文章利用David Ruelle提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数,利用P·Grassberger和I·Procaccia提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数。得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论。
[期刊] 企业经济
[作者]
陈辉煌 高岩
通过对沪深两市股指收益率序列中Lyapunov指数和吸引子的分数维的计算分析,证实了我国证券市场中股价指数波动具有明显的混沌特性。由于混沌本身具有对初值的极其敏感性,以及其局部的随机性与全局的决定性的特征,股价变化的背后存在着某种决定性的支配规则。对此,传统的非线性理论无法准确进行描述,需要运用混沌理论来描述证券市场价格波动,探索影响证券市场的内在机理,并预测证券市场价格波动的未来走向。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘锋
有效市场假说(EMH)认为,证券市场中股票价格能及时、准确和充分地反映所有相关信息。但是,EMH的隐含分析范式是线性的,即假定投资者以线性方式对信息做出反应。因此,这一理论体系一直受到各方面的挑战。本文应用混沌经济学原理对资本市场进行实证研究,以克服EMH和资本市场理论的局限性。
关键词：
有效市场假说 赫斯特指数分形维
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 沈菲
相空间预测途径与传统的时间序列预测途径有较大的不同,它较传统确定性和随机性预测方法更多地利用了时间序列中包含的丰富信息,因此能够得到更精确的结果。本文以相空间重构理论为基础,对上证指数进行了混沌特性分析。首先由分形维和测度熵两个指标证实了上证指数的混沌特性,然后对不同的预测期,应用相空间的多点相似预测方法对上证指数进行预测分析,并对不同的预测期的预测结果进行比较,得出较优的相空间预测方法。
关键词：
相空间 混沌 证券市场
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。
关键词：
混沌 关联维 Lyapunov指数
[期刊] 上海经济研究
[作者]
高红兵 薛刚 陈宏民
本文通过分析影响证券市场波动的内外部因素以及市场的运行特征 等，论证了我国证券市场的运行系统是一个复杂的非线性系统。而非线性系统在无外 部因素的作用就能够进入混沌均衡，导致系统剧烈振动，甚至崩溃。文章找出了我国 证券市场步入混沌均衡的原因是投资主体的投资方式单一，投资品种少。最后提出了 消除市场大幅波动的有效途径是实现证券市场的多元化，这是我国证券市场未来稳 定、繁荣发展的方向。
关键词：
非线性系统 混沌均衡 多元化
[期刊] 世界经济
[作者]
伍海华 李道叶 高锐
本文在有效市场假说 ( EMH)的基础上 ,指出经典金融理论分析的不足 ,并运用分形与混沌方法探讨了股票价格的分形维问题。结合我国证券市场 ,对青岛市目前上市交易的六家公司的股票周收盘价进行了经验分析
关键词：
证券市场 分形 混沌
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨凌
由于经济混沌需要大样本、低噪声的时间序列,所以本文首先利用小波变换对深成指的日收盘价序列进行去噪处理,然后由去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,姑且称其为去噪后的日收益率序列,并把它同未经过去噪处理得到的日收益率序列进行比较,发现该方法较好地保留了序列自身固有的特性,只是剔除了由于日常细微波动产生的噪声,为有效地探测我国证券市场的混沌性打下了基础。
关键词：
小波 噪声 收益率 混沌
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗萍
传统的线性方法不能完全运用到股票市场这一复杂的非线性系统中,取而代之的是非线性分析技术,混沌是非线性系统的主要特征。本文采用李雅普诺夫指数来判断系统是否是混沌的,并作了实证分析,结果显示上海股票市场是混沌的,而且市场对初始条件极度敏感。
关键词：
股票 混沌 非线性 李雅普诺夫指数
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
经济时间序列的变化有长期趋势变动、周期变动以及日常细微波动(噪声),噪声的存在有时会影响系统的分辨率、稳定性,甚至会淹没正常信号。利用小波变换对上证指数和深成指的日收盘价序列进行去噪处理,用去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,仍能较好地保留序列自身固有的特性,这种方法能满足探测我国证券市场的混沌性所需要的大样本、低噪声的要求。
关键词：
小波理论 证券市场 收益率
[期刊] 管理科学
[作者]
赵桂芹 曾振宇
投资者对信息的反应具有非线性特征 ,当超过临界点时 ,以往被忽略的信息会以聚集的形式爆发性地表现出来 ,因此证券市场具有长期记忆特征。分析了上海证券交易市场的交易量数据 ,认为上海市场具有长期记忆特征 ,长期记忆主要原因是因为市场中存在较多的噪声交易者 ,而缺乏套期保值工具和信息披露的不完善又放大了投资者对信息反应的集群性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
曹广喜 史安娜
基于重标极差(简称R/S)分析方法,文章分别研究了上证指数和日交易量序列在我国实行股市涨跌幅限制政策前后的两段时间中的分形特征。通过计算Hurst指数,验证了上证指数的长记忆性的存在性,以及日交易量在股市涨跌幅限制政策实施之前的反持续性的存在性。结合V统计,文章分别给出了上证指数在此政策实施前后的平均循环长度,显示出我国股市长记忆性的减弱趋势。
[期刊] 中国金融
[作者]
李永森 张宁
中国经济正在经历结构性转型的阵痛,资本市场的单边下跌预示着传统产业结构的发展空间已经走到尽头,经济增长正在寻找新的发展驱动力在流动性紧缩和经济增长放缓预期的双重影响下,股票市场单边下跌贯穿了2011年全年,年
[期刊] 改革与战略
[作者]
汤大杰 邓勇
本文以Shiller-Sentana-Wadhwani提出的理论模型为基础,使用非对称GARCH模型来拟和波动率的变化对上海证券市场上的反馈交易行为进行了实证检验。检验结论认为,在风险较低的时候,上海证券市场更多的表现出更多的负反馈交易行为,随着风险的增加,表现出正反馈的交易行为。该结论和唐或等人使用GARCH模型拟和市场波动率得到的结论有很大不同:他们认为随着风险的增加,市场更多地表现出正反馈交易行为。上海证券市场的这种反馈交易特征刚好能解释上海股市为何没有在短期内的急剧波动。
[期刊] 金融研究
[作者]
王定甫 顾铭德
上海证券市场的结构特征、缺陷与对策王定甫，顾铭德证券市场结构是指各证券品种的相互比重，它既包括债券与股票的相互比重，又指债券和股票内部品种的结构协调。上海证券市场结构状况主要由经济格局及经济主体对各证券品种的需求状况所决定，它是否协调与平衡又会反作用...
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