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[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
谭庆美 吴金克
利用MF-DFA方法对上海证券市场日收益率波动进行研究,结果表明上海证券市场具有明显的多重分形特征。但实行涨跌停板制度前后,上海证券市场多重分形的成因不同。实行涨跌停板制度前,上海证券市场多重分形特征仅受长程相关性和胖尾分布这两个因素的影响。而实行涨跌停板制度后,多重分形特征除受长程相关性和胖尾分布这两个因素的影响外,还受其他因素的影响。
[期刊] 经济经纬
[作者]
李宇海
我国证券市场具有分形统计特征。在研究中发现:我国股市的趋势周期成分具有长度约为56个月的非周期性循环;季节成分中记忆性可以覆盖约10个月;短期波动成分中记忆性可覆盖3.3个月。
[期刊] 管理科学
[作者]
黄超 龚惠群 仲伟俊
根据反映指数波动多重分形特征的概率函数,分别使用欧式距离函数和退化了的M anhattan距离函数作为广义分形维和多重分形谱两个特殊值的相似性度量函数。在此基础上使用层次聚类方法,通过多重分形特征量之间的相似性对亚洲金融危机和全球金融危机期间全球证券市场24个主要指数的波动性进行比较研究。研究结果表明,与亚洲金融危机相比,在全球金融危机期间,从整体上看,各指数波动的一致性明显降低,许多国家或地区的证券市场开始呈现出独特的波动特征,中国证券市场最为明显;从波动的均匀性看,绝大部分指数波动更加不均匀,并且也呈现出分化的特点;从波动的区间看,绝大部分指数都围绕较高的指数值波动,并且呈现出一定程度的趋...
关键词：
证券市场 多重分形 波动性 聚类
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
都国雄 宁宣熙
自经济物理学这一新的交叉学科诞生以来,许多从事物理学研究的学者将物理学的知识应用于经济学和金融学领域,取得了许多可喜的研究成果.本文深入分析了我国上海证券市场价格波动的多重分形特性,将序参量的概念引入金融工程领域,刨新性地提出了将广义维数D_q和广义赫斯特指数h(q)作为序参量,并初步分析了其所遵循的变化规律.这为探索证券市场价格波动的微观动力学规律、顶测股市风险提供了实证基础和理论基础.
[期刊] 管理评论
[作者]
淳正杰 唐小我
证券市场是金融系统的重要组成部分,其流动性波动及共振的特征关系到金融系统稳定运行,若证券流动性波动异常并通过共振引起证券市场流动性枯竭,就可能会给证券市场带来灾难,甚至引发金融危机。鉴于研究证券市场流动性波动及共振的特征是预测流动性异常波动和复杂共振的重要前提和理论依据,本文选取我国上证50指数及18个行业数据,利用多重分形去趋势相关分析方法,检验了流动性波动及共振的多重分形特征。研究发现,上证50指数与18个行业指数的流动性均具有多重分形特征,并且行业指数与市场指数之间的流动性共振也存在多重分形特征。因此,流动性波动和流动性共振均具有可预测性,从而监管层可通过监测流动性的波动与共振,实现防范和化解系统性金融风险的目标。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
曹广喜 史安娜
基于重标极差(简称R/S)分析方法,文章分别研究了上证指数和日交易量序列在我国实行股市涨跌幅限制政策前后的两段时间中的分形特征。通过计算Hurst指数,验证了上证指数的长记忆性的存在性,以及日交易量在股市涨跌幅限制政策实施之前的反持续性的存在性。结合V统计,文章分别给出了上证指数在此政策实施前后的平均循环长度,显示出我国股市长记忆性的减弱趋势。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘锋
有效市场假说(EMH)认为,证券市场中股票价格能及时、准确和充分地反映所有相关信息。但是,EMH的隐含分析范式是线性的,即假定投资者以线性方式对信息做出反应。因此,这一理论体系一直受到各方面的挑战。本文应用混沌经济学原理对资本市场进行实证研究,以克服EMH和资本市场理论的局限性。
关键词：
有效市场假说 赫斯特指数分形维
[期刊] 商业研究
[作者]
戴志敏 干瀚羽
有效市场假说存在严重缺陷。在介绍分形理论的基本概念和常用的R/S分析方法的基础上,运用分形 理论的方法对沪深两市进行了实证检验,得出沪深两市指数具有大于0.5的Hurst指数和分形结构特性。同时 对证券市场的分形和混沌特点展开了进一步的探讨与总结。
关键词：
证券市场 分形理论 R/S分析
[期刊] 西部论坛
[作者]
朱沙 李双琦
证券市场的有效性越高,其支撑实体经济发展以及优化资金资源化配置的作用越强。分别以上海证券市场中的上证国债指数、上证基金指数、上证综合指数收益率和成交量增长率的日、周、月度的时间序列为样本构造价、量多个分形模型,假定Hurst指数为0.5的布朗运动是市场完全有效的标准,一方面通过R/S分析直接得到Hurst指数用以横向地比较国债市场、基金市场、股票市场的有效性;另一方面通过ARFIMA(p,d,q)模型的分形维数与Hurst指数之间的关系间接得到Hurst指数,用以在不同的利率调控周期的区间上纵向比较国债市
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邹香清
文章利用David Ruelle提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数,利用P·Grassberger和I·Procaccia提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数。得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论。
[期刊] 金融研究
[作者]
王定甫 顾铭德
上海证券市场的结构特征、缺陷与对策王定甫，顾铭德证券市场结构是指各证券品种的相互比重，它既包括债券与股票的相互比重，又指债券和股票内部品种的结构协调。上海证券市场结构状况主要由经济格局及经济主体对各证券品种的需求状况所决定，它是否协调与平衡又会反作用...
[期刊] 金融研究
[作者]
曹宏铎
以中国深市为研究对象,探讨BM在证券市场的适用性。研究表明中国证券市场存在相关性,表现为分形时间序列,其行为不符合BM运动性质,而服从分数布朗运动(FBM)。标度分析表明市场存在短周期和长周期,并给出了周期值。在行为心理学框架下对时变Hurst指数演变形式进行了分析,分析了在市场不同阶段,时变Hurst指数揭示的市场易变行为、均值回复、长程相关性。证明了分数布朗运动的Ito微分方程-F-Ito微分方程,在此基础上给出了分数布朗运动下的Black-Scholes公式(F-Black-Scholes公式),使Black-Scholes公式成为其特例。讨论了H指数对投资决策的影响,给出此时根据H指数...
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张晓莉 严广乐
股票市场收益记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义。本文针对上海和深圳的周和日收益序列,采用重标级差(R/S分析)对其进行了实证研究。从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征,明显不满足正态分布的假设,表明收益序列可能具有长程相关或记忆性。进一步的研究表明分形市场假说比传统的有效市场假说更好地描述了中国证券市场的非线性特征。
关键词：
分形市场假说 R/S分析 长期记忆特征
[期刊] 经济问题
[作者]
林勇
比较了有效市场假设与分形市场假设 ,也即比较了证券市场的线性与非线性的观点 ,同时还对沪深股指通过比较周收益率与日收益率的分布发现指数的分形特征。
关键词：
分形 有效市场假设 分形市场假设
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