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[期刊] 统计与决策
[作者]
张丽哲
文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出结论:上证综合指数周收益率时间序列和日收益率时间序列并没有表现出显著的长记忆性。
关键词：
R/S,修正 R/S,偏差 长记忆性
[期刊] 管理科学
[作者]
赵桂芹 曾振宇
投资者对信息的反应具有非线性特征 ,当超过临界点时 ,以往被忽略的信息会以聚集的形式爆发性地表现出来 ,因此证券市场具有长期记忆特征。分析了上海证券交易市场的交易量数据 ,认为上海市场具有长期记忆特征 ,长期记忆主要原因是因为市场中存在较多的噪声交易者 ,而缺乏套期保值工具和信息披露的不完善又放大了投资者对信息反应的集群性
[期刊] 南方金融
[作者]
喻国平
证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
曹广喜 史安娜
基于重标极差(简称R/S)分析方法,文章分别研究了上证指数和日交易量序列在我国实行股市涨跌幅限制政策前后的两段时间中的分形特征。通过计算Hurst指数,验证了上证指数的长记忆性的存在性,以及日交易量在股市涨跌幅限制政策实施之前的反持续性的存在性。结合V统计,文章分别给出了上证指数在此政策实施前后的平均循环长度,显示出我国股市长记忆性的减弱趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆磊 刘思峰
针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。
关键词：
中国股市 长记忆性 改进R/S分析
[期刊] 经济问题
[作者]
张文远 王祯意 孟楠丁
以2005年6月至2013年5月8年间的中信标普纯风格系列指数为基准风格资产,在分形理论基础上,应用修正的R/S方法将其收益率序列进行长记忆性实证,结果发现,在不同时间标度下,风格资产的长记忆性有明显差异,各风格资产所使用的持股策略也不同。在中国股市的大波动性背景下,基准风格资产收益率Hurst指数出现"噪声"效应与"拟噪声"效应并存的现象。
关键词：
基准风格资产 分形 长记忆性
[期刊] 经济经纬
[作者]
王文静 马军海
对金融时序的长记忆性进行研究在金融市场预测中具有重要的意义。目前一般认为Giraitis等人于2003年提出的V/S分析法更具稳健性、不易受短期记忆性的影响。尽管很多研究表明V/S方法在分析时间序列的记忆性问题上表现更为稳健,然而本文同时运用R/S分析和V/S分析法对香港股市进行研究,发现两种方法对时间序列短期相关性的敏感度却是大体相当的,这与以往的研究结论并不一致。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张博
本文基于严谨的市场质量内涵,以上海证券市场整体为研究对象,在对上海证券市场质量进行系统分析的基础上,得出结论认为该市场具有较好的透明度和小额交易流动性,并已达到弱式有效,针对在市场波动性和大额交易流动性上存在的缺陷,建议引入基于竞争性做市商的混合驱动交易机制、做空交易机制,并完善现有大额交易制度来系统地提升市场整体质量水平。
关键词：
市场质量 混合驱动交易机制 卖空交易机制
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邹香清
文章利用David Ruelle提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数,利用P·Grassberger和I·Procaccia提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数。得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论。
[期刊] 当代财经
[作者]
向朝勇
应用R/S方法对高科技股票指数进行非线性特征分析,计算出H值为0.625,说明我国高科技股票价格变动趋势具有持续性,价格对信息的反应为非齐次过程;但该值低于我国股市的一般水平,说明高科技股票价格的逆转特征较一般股票更强。同时,还计算出我国高科技股票价格变化有120天的平均周期和30天的短期趋势窗口。在此基础上提出了新的股票价格风险与收益对应关系模型,并以此分析出我国高科技股票价格的投机性更强、投资风险更高。
[期刊] 技术经济
[作者]
李存金 侯楠楠
以上海股票市场为研究对象,以1995年10月24日至2009年3月16日这一时间段的上证综合指数日收盘价对数收益率序列为研究样本,利用R/S分析方法计算出上证指数的Hurst指数,并对上海股市分形特征加以描述。实证结果表明,上证综合指数日收益率序列的Hurst指数为0.619607,明显偏离0.5,说明上海股票市场具有明显的分形特征,投资者可以通过分析股价的历史数据来获得超额利润,因而市场是无效的。最后,分析了上海股市无效的原因,并提出了政策和建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
徐欣 唐清泉
本文在深入剖析企业R&D活动特性的基础上,指出R&D活动的内在不确定性、资产专用性和财务报表对R&D信息承载的不足,导致了企业R&D信息不对称的产生。因此,市场需要相应的替代机制来解决R&D信息不对称,打开R&D信息的"黑匣子",促进资本市场合理配置资源。本文研究表明,财务分析师正是这一替代机制的重要组成部分,我国的财务分析师会跟踪企业R&D活动提供深层次信息,并且对R&D活动具备相当的分析甄别能力,此外,分析师的跟踪有利于资本市场对企业R&D活动价值的认同。本文的结论对完善我国资本市场R&D信息建设和认识财务分析师行为提供了相应的理论基础和决策依据。
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