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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张胜 袁泽沛
本文以单位风险收益作为计量股票、股票组合分散风险能力的指标,采用2×2析因设计方法分析了股票市场发展政策、流动性限制两因素对上海股票市场分散风险功能的影响,获得了在进入2000年后,流动限制对上海股票市场分散风险功能深化有显著影响的经验证据。
关键词：
股票市场 分散风险 析因设计
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷,任慧玉
小波分析是一种将数据从时域转换到不同层次的频域的数学方法。它的很多方法能够很好地应用于实证经济学和金融学。本文利用小波分析的方法排除了上证指数中的大量噪声,成功地探测了其运动趋势。
关键词：
小波分析 股票市场 多尺度分析 小波重构
[期刊] 软科学
[作者]
陈健 胡文伟 李湛
将中国股票市场1995~2005年的11年数据分为三个子样本期,构造等权投资组合模型实证研究了中国股票市场投资组合规模的非系统风险分散效应。研究发现,三个子样本期内,投资组合的平均风险都随着投资组合中股票数的增加而迅速下降,之后变得平缓而趋于稳定,一般7~9个股票就能消除掉45.92%~49.61%的风险;相同规模投资组合的平均风险在整个样本期呈现确定性地随时间下降的趋势;分散掉同样比例的非系统风险所需的股票数也呈现随时间下降的趋势;分散化的好处随时间在增加。
关键词：
股票市场 投资组合 非系统风险
[期刊] 投资研究
[作者]
吴世农
上海股票市场效率的分析与评价吴世农证券市场效率高低是证券市场信息流速、交易透明度和规范程度的重要标志，也是证券市场成熟与否的重要标志。上海股票交易市场目前是我国最大、成交最活跃的证券市场。截至１９９３年底，在上海证券市场上市交易的Ａ股达１０１家，总股...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王美今 王华
本文通过上海股票市场的实证分析表明:(1)收益率分布假设是正确计算VaR值的前提,对于普遍存在着的收益率分布非正态的状况,一般的GARCH模型可能低估风险,必须选择能准确描述收益率尾部分布的模型;(2)VaR值的评价必须严格遵循统计分布及其检验准则,否则,较低的VaR值意味着可以节约资本成本,极易被当事人接受,这样事实上隐含着极大的危险。
关键词：
险值分析 GARCH-t 上海股票市场
[期刊] 财经科学
[作者]
王峰虎
从分工理论角度看,股票市场风险表现为投资者与经理人能否通过股票契约及相关制度协调实现分工合作的风险。受制度变迁的关联效应影响,我国股票市场中政府纵向的行政干预取代了横向的市场契约,中小投资者利益受到侵害,缔约意愿降低,市场风险增大,并因国有股减持而引发危机。通过支付合理对价、建立风险防范机制、深化产权改革可以提高各方缔约积极性,化解市场风险。
关键词：
股票市场 风险 契约分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹小芃 杨芊芊 叶子涵
文章基于中国人口平均预期寿命在较短的时期内显著增加、人口老龄化进程加速的现实背景,从长寿风险的视角出发,采用省际平衡面板数据实证分析了长寿风险对家庭股票市场参与的影响。结果表明,长寿风险对中国家庭的股票市场参与广度和深度产生了显著的正向影响,在样本期间内人口平均预期寿命增长对股票市场参与率增加的贡献度约为21.42%,对人均股票资产配置增加的贡献度约为14.82%。
关键词：
长寿风险 股票市场参与 人口平均预期寿命
[期刊] 中国流通经济
[作者]
李远慧 丁慧平
本文旨在为中国股票市场流动性风险管理提供一种实用的风险测量方法和数据基础。研究模型的构建基于VaR方法。考虑到行业与地域因素是影响股票价格波动的重要因素,本文以行业、地域为依据从沪深两市中选取样本,每个行业不同地区选取市值最大的前3只股票分析,总体样本规模是121只。研究结果表明,我国个股流动性风险水平参差不齐,部分股票流动性风险较大;从行业来看,沪市的医药、生物制品业流动性风险较大,深市的木材、家具业流动性风险较大;从地区来看,西部地区的流动性风险要高于其他两个地区;深市整体流动性风险水平要略高于沪市。基于上述分析,本文建议从完善市场交易机制、加强信息披露制度建设、加强与流动性相关的法律法规...
关键词：
股票市场 流动性 流动性风险
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李萌 叶俊
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。同时还对两市的股指收益的波动率进行了预测分析
[期刊] 统计研究
[作者]
施锡铨,艾克凤
Financial risk is ascribed to stochastic walk of returns. We find that the returns of stock markets don't follow stochastic walk, so it is imperfect to measure the risk with variance.The paper analyzes the return series of China stock markets and America stock markets with MF-DFA method. We deduce a conclusion that both of the two markets have character of multifractal. The multifractal character of China stock markets is more salient than the latter. A quantitative measurement of risk is concluded when we combine the multifractal character with factual risk.
关键词：
随机游动 多重分形 广义Hurst指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳资生 王同辉
文章以基金市场与股票市场的相依性为背景,利用核密度估计方法,构建了一个度量相依结构的核密度Copula函数模型说明金融危机时期我国基金市场与股票市场的联动关系。然后利用蒙特卡洛模拟法计算相应投资组合的在险风险值(Value-at-Risk)和期望亏空(Expected Shortfall)以揭示Copula函数模型在风险度量方面的优越性。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
罗辉 张朝晖
本文通过对内地两大股票市场综合指数以及香港股票市场综合指数在2000年至2012年之间的分析,实证结果发现内地股票市场对香港股票市场的风险溢出强度随着分位数q的不断增大(0.01—0.05)而降低;反之,香港股票市场对内地股票市场的风险溢出强度随着分位数q的不断增大(0.015—0.05)而升高,但相比前者来说平稳。除此之外,内地A股市场与香港股票市场间的风险溢出效应比内地B股市场与香港股票市场间的风险溢出效应更明显,在极端事件发生的情况下,内地A股市场受香港股票市场影响也比内地B股市场受香港股票市场影响更明显。
关键词：
风险溢出效应 条件风险价值 分位数回归
[期刊] 价格月刊
[作者]
何飞 杨洪涛
股票市场功能至少应包括三个方面：⒈直接融资功能；⒉优化配置资源功能；⒊评价企业经营绩效，促进企业转变经营机制功能。但在目前我国的股票市场中，由于历史和现实的因素使上述功能远未得到充分发挥。一、直接融资功能股票市场直接融资功能主要从股票市场的融资能力进...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
马传兵 付连军
股票市场中的投机行为可以看作是以庄家为主导,散户追随庄家行为进行博弈的过程,因此分析庄家行为模式对散户操作策略非常重要,同时对于健康发展股市,规范股市投机行为也具有积极意义。一个完整的投机操作过程应包括庄家把股票价格拉升到某一价位后,然后安全撤离该股票。庄家撤离资金的速度和持有股票数量的不同,决定了庄家撤资模式的不同。本文从庄家撤离资金速度的两个博弈模型出发,得出了庄家进行股票投机的谨慎原则和信号欺骗原则两个命题,为庄家主导的股市投机行为研究作了一些探索。
关键词：
投机 庄家 散户 博弈
[期刊] 经济科学
[作者]
张人骥 朱海平 王怀芳 韩星
一、导言我国的证券市场在短短的几年内经历了高速的发展，从开市到现在，上市公司已从最初的８家发展到目前的８００多家。由于每年都有大量的新上市公司进入权益市场，因而一级市场新股发行的价格形成过程成为广大投资者、上市公司、发行机构及监管机构关注的问题。顺应...
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