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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林小明 王美今
近几年来,运用混沌理论对股票市场进行非线性分析逐渐成为金融市场分析的热点。国内外一些学者都论证了股票市场的运行存在着混沌现象,有的学者还以此为依据,否定传统市场效率分析的合理性。本文从不同侧面考察反映股市运行的信息性质,揭示其行为特征。
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗萍
传统的线性方法不能完全运用到股票市场这一复杂的非线性系统中,取而代之的是非线性分析技术,混沌是非线性系统的主要特征。本文采用李雅普诺夫指数来判断系统是否是混沌的,并作了实证分析,结果显示上海股票市场是混沌的,而且市场对初始条件极度敏感。
关键词：
股票 混沌 非线性 李雅普诺夫指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 邹媛媛
文章选取了沪市A股的643只股票从2003—2013年的月收益率数据作为研究对象,将其分为50组,借用Eviews软件采用BJS和Fama-Macbeth方法对收益率进行了时间序列检验和横截面检验,得出CAPM模型无法完全解释股票收益率这一结论,即CAPM理论并不完全适用于上海股票市场。
[期刊] 企业经济
[作者]
邹舟 楼百均
根据资本资产定价模型(CAPM),从上海A股市场随机抽取100支股票,计算它们的收益率,选择上证综合指数为市场组合的市场指数,并利用双层回归分析方法对2007年1月1日至2011年12月31日这段时间的100支股票进行实证检验。虽然很多国外研究表明,CAPM模型在一定程度上能够解释市场收益,并在资产估价、资本预算、投资风险分析方面已经得到了广泛应用,同时也有利于投资者构建最优的证券投资组合,但本文实证研究结果发现,CAPM模型并不适合中国的股票市场,股票预期收益率和系统风险之间不仅不存在正相关的关系,而且也不存在线性关系,除了系统风险外,非系统风险在解释股票收益上也具有一定的作用。
关键词：
CAPM 风险 上海股票市场 检验
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。
关键词：
混沌 关联维 Lyapunov指数
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
解保华 马征 高荣兴
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象，用单位根、方差比（ＶＲ）和序列二阶相关性检验方法（ＢＤＳ）对其是否服从随机游走过程进行检验，从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现：虽然两指数行为服从单位根过程，且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关，但异方差情形下却是序列一阶相关，而ＢＤＳ检验说明异方差情形普遍存在。得到的结论是：中国股票市场弱式有效性并不成立。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
解保华 高荣兴 马征
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象,用单位根、方程比(VR)和序列二阶相关性检验方法(BDS)对其是否服从随机游走过程进行检验,从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现:虽然两指数行为服从单位根过程,且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关,但异方差情形下却是序列一阶相关,而BDS检验说明异方差情形普遍存在。结论:中国股票市场弱式有效性并不成立。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王春丽 陈召军
本文运用混合分布假说(MDH)对中国的股票市场的股票价格波动和信息流之间的关系进行实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标加入到条件方差方程后能够显著降低价格波动的持续性,说明在中国股票市场,信息流是产生资产回报ARCH效应的根源,MDH能够解释资产回报的ARCH效应。
关键词：
价格波动 交易量 MDH假说 信息流
[期刊] 中国经济问题
[作者]
李博 吴世农
本文以上海股市417家A股股票为研究样本,以2000年2月18日至2001年6月8日的周收益率为样本数据,研究股票组合收益率与各种风险度量指标之间的关系。实证结果发现:一是各种风险度量指标对股票组合收益率的解释能力差异较大;二是系统风险系数(β)对股票组合收益率的解释能力弱于收益率的平均绝对离差、标准差和残差等风险度量指标;三是存在其他影响资产定价因素;四是股票组合收益与系统风险系数之间存在非线性关系。因此,作者认为:在上海八股市场,目前没有充分的证据能够支持"资本资产定价模型"(CAPM)的有效性和适用性。
关键词：
上海股市 资产定价 实证研究
[期刊] 经济经纬
[作者]
罗晓晖
以混炖理论为前导的现代分析科学已越来越清晰地展现出自身的强大生命力,在多种前沿的科学领域展示出日益广泛的应用前景。我们可以通过混沌理论的特征来透视变幻莫测的股票期货市场,以现代分析科学的视角重新审视技术分析方法的理论基础。
[期刊] 统计与决策
[作者]
辛娜
文章通过构建粮食期货价格指数和粮食股票价格指数,以2009年4月20日至2013年5月31日为样本,采用动态自回归检验、动态游程检验和单位根检验,研究发现,我国粮食期货市场和粮食股票市场均符合弱式有效特征。同时运用协整检验和非线性格兰杰因果检验,研究发现,我国粮食股票市场对粮食期货市场具有一定预测作用,但粮食期货市场与股票市场不存在长期均衡关系,两个市场基本达到了联合弱式有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李红霞 邸鸿喜 李琰 吕靖烨
文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上,用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。
关键词：
CAPM 多元GARCH 时变方差
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张征超 刘宇宸妃
本文选取投资者信心指数、新增投资者数量、市场换手率、市场市盈率与市场交易量作为情绪代理指标,运用主成分分析方法构建市场投资者情绪指数,并检验其有效性及与股票市场的互动关系。结果表明,本文构建的市场投资者情绪指数与股票市场指数高度相关且与股票市场走势波动相一致,与股票市场指数间互为格兰杰因果关系,投资者情绪指数能够代表研究期内投资者的情绪,可在一定程度上预测股票市场变动。
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿中元 王曦
文章从货币政策中介目标角度出发,从理论和实证两方面探究货币政策对股票市场流动性的影响。在分析货币供应量及利率对股市流动性影响机制的基础上,以上证A股为研究对象,利用格兰杰因果检验、VAR模型、脉冲响应分析、方差分解等方法对货币政策中介目标如何影响股市的流动性进行了实证检验。实证结果表明:货币供应量M1、M2及利率会对股市流动性产生一定的影响,M2及7天银行间同业拆借利率对其影响更为明显。股市收益率等其他控制变量也会对股市流动性产生较大影响。
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