- 年份
- 2024(8027)
- 2023(11593)
- 2022(10254)
- 2021(9555)
- 2020(8006)
- 2019(18691)
- 2018(18415)
- 2017(36468)
- 2016(19397)
- 2015(21860)
- 2014(21588)
- 2013(21444)
- 2012(19729)
- 2011(17683)
- 2010(17344)
- 2009(15760)
- 2008(15257)
- 2007(13167)
- 2006(11401)
- 2005(9750)
- 学科
- 济(82686)
- 经济(82595)
- 管理(58475)
- 业(56879)
- 企(47865)
- 企业(47865)
- 方法(42972)
- 数学(38274)
- 数学方法(37958)
- 财(22222)
- 农(20217)
- 中国(19445)
- 地方(17856)
- 业经(17159)
- 学(15932)
- 务(15197)
- 财务(15138)
- 财务管理(15116)
- 企业财务(14518)
- 贸(14074)
- 贸易(14069)
- 农业(13774)
- 制(13598)
- 易(13549)
- 技术(12658)
- 环境(12480)
- 理论(12057)
- 和(11893)
- 融(11747)
- 金融(11746)
- 机构
- 大学(277451)
- 学院(274128)
- 管理(115567)
- 济(111342)
- 经济(109031)
- 理学(101721)
- 理学院(100668)
- 管理学(99113)
- 管理学院(98614)
- 研究(86262)
- 中国(63018)
- 京(57924)
- 科学(52978)
- 财(50923)
- 财经(42358)
- 所(41602)
- 业大(40534)
- 农(40205)
- 中心(39780)
- 经(38829)
- 研究所(37988)
- 江(37327)
- 北京(36445)
- 范(35011)
- 师范(34718)
- 经济学(33892)
- 财经大学(32135)
- 院(31540)
- 农业(31435)
- 州(31018)
- 基金
- 项目(195920)
- 科学(155328)
- 基金(144912)
- 研究(142446)
- 家(124976)
- 国家(123982)
- 科学基金(108559)
- 社会(91072)
- 社会科(86523)
- 社会科学(86503)
- 基金项目(78100)
- 省(74453)
- 自然(71695)
- 自然科(70073)
- 自然科学(70059)
- 自然科学基金(68823)
- 教育(65034)
- 划(63283)
- 资助(60102)
- 编号(57386)
- 成果(44929)
- 部(43902)
- 重点(42828)
- 创(40621)
- 发(40282)
- 教育部(38247)
- 课题(38237)
- 创新(37804)
- 人文(37637)
- 科研(37583)
- 期刊
- 济(113263)
- 经济(113263)
- 研究(80341)
- 中国(45057)
- 学报(41890)
- 管理(40173)
- 科学(38572)
- 财(37986)
- 农(34965)
- 大学(31998)
- 学学(30215)
- 教育(26680)
- 农业(24616)
- 融(23792)
- 金融(23792)
- 技术(22405)
- 财经(20667)
- 经济研究(18747)
- 业经(18310)
- 经(17403)
- 问题(15154)
- 理论(14691)
- 图书(14427)
- 实践(13530)
- 践(13530)
- 技术经济(13374)
- 科技(13003)
- 现代(12235)
- 业(12152)
- 商业(12149)
共检索到383186条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济科学
[作者]
严太华 孟卫东 杨杰
[期刊] 西南金融
[作者]
洪道聪
在全国大小报刊上,越来越多地出现机构荐股栏目,为了验证机构荐股的效果,特以《上海证券报》每周六第十四版的“周末金股”中所推荐的股票作为样本,对周末荐股做了实证研究。实证对机构总体荐股能力和个别咨询机构做了分别研究,得出的结论是机构整体预测效果并不好,周超额收益率甚至显示为负值,但个别机构具有很强的预测能力。
关键词：
机构荐股 超额收益 预测能力
[期刊] 商业时代
[作者]
陶苗 徐杨 邢亚男
国内不少学者实证研究认为,我国证券市场存在显著负的“周二效应”和正的“周五效应”。本文以《证券法》出台后的中国股票市场为研究对象,结果发现沪深两市都不存在收益率的周二效应和周五效应,但却表现出“周末波动性效应”,即周一的波动性大,周五的波动性小。
关键词：
有效市场假说 周末效应 收益率 波动性
[期刊] 财经科学
[作者]
仪垂林 刘淄
本文运用虚拟变量回归的方法,利用1996~2003年的上海综指数据,从两个层次(法定节日和传统节日)对我国上海股市的“节日效应”进行了较为全面的分析和检验。研究结果表明,上海市场存在着显著的“节日效应”,节日效应的存在,丰富了市场异象的研究,也从一个角度反映了我国股市运行的效率。
关键词：
节日效应 法定节日 传统节日 虚拟变量
[期刊] 经济学家
[作者]
宋颂兴 金伟根
市场效率是股票市场研究的基本问题之一。本文把上海股市从上海证券交易所成立开始分为两个阶段，实证检验了从１９９２年年底开始的上海股市第二阶段股价的正态分布规律和随机行走特性，验证了上海股市第二阶段弱形式的有效市场假设。同时指出，上海股市存在明显的小公司效应这一世界各地股市的普遍现象，值得引起管理层和理论界的重视和探讨。规模的扩大、法规的完善和信息正确快速的传播，是我国股市的发展趋势，也是市场有效的基础。
[期刊] 经济学家
[作者]
杨扬 余壮雄 王美今
本文利用资本劳动力配置方程将Agosin和Mayer关于FDI对资本挤入挤出效应的经典模型转化为对就业的分析,构建了关于FDI的就业效应与工资效应的实证模型;并使用我国28个省区1987—2004年的面板数据进行实证分析,结果表明,FDI对(国有企业与集体企业)就业水平存在显著的负效应,对工资水平不存在长期影响。以1998年为分界点,将样本划分为两个子样本分别进行分析,结果表明,子样本下的结论与全样本的结果相当一致,但1998年以后FDI对就业的负效应明显增强。
关键词：
FDI 就业效应 工资效应
[期刊] 情报科学
[作者]
贾鸿雁 张虹
【目的/意义】为深入了解影响旅游信息服务的关键因素,以提升旅游信息服务水平。【方法/过程】本文对全国重点旅游城市南京市AAAAA景区夫子庙地区周末游客进行问卷调查,经由因子分析并结合相关研究成果,归纳出影响周末休闲旅游信息服务的三个主因素、11个子因素,运用DEMATEL方法对其中的关键影响因素进行识别。【结果/结论】服务属性是最关键的主因素,其中的方式多样性、内容可靠性等子因素中心度高,对旅游信息服务影响较大。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗登跃
运用ARMA-GARCH-M、EGARCH-M及FIGARCH-M模型对上海股市A股指数收益率及其波动性的周日历效应进行联合检验;另外还检验了成交量的周日历效应。研究结果表明:(1)风险溢价系数为正值,上海股市的风险传递机制正在发挥作用;(2)股市收益率序列存在显著的周日历效应,并且其异常收益并非来自风险溢价;(3)波动性过程同时存在周日历效应和长期记忆效应;(4)股市交易量同时存在周日历效应和长期记忆效应。最后利用混合分布假说进行了解释,信息可能是周日历效应形成的重要原因。
[期刊] 金融与经济
[作者]
宫汝凯
采用GARCH-t类模型对我国沪深两市日收益率的波动性进行实证研究,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况,结果表明,该类模型能较好地刻画股市收益率的ARCH效应:股价变动存在明显的"尖峰厚尾"、波动丛集性、杠杆效应和波动持续性等现象;市场日收益率的方差均对其预期收益产生显著影响;引入日交易量的变化率来考察股价波动性同信息的关系,两者呈现出显著的正相关关系,但股价对信息的反应并非十分灵敏。依据实证结论,提出规范我国股票市场的建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
李旭旦
股票市场季节性波动是股票投资收益的短期波动理论 ,这种现象在许多国家的股票市场中存在。通过对我国股市 1 992至 2 0 0 1年的实证研究 ,发现我国股市出人意料地不存在显著的季节性波动
[期刊] 商业时代
[作者]
任俊琛 吴春梅 陈振东
本文选取上海股票市场1997年至2006年中的数据,对BM效应进行检验。研究发现,BM值居中的股票在研究期间内的表现最好,因此建议投资者选取BM值居中的股票进行投资。
关键词：
BM效应 投资组合
[期刊] 中国流通经济
[作者]
邓传海
本文认为,中国股市没有出现像美国股市那样的周末效应。本文并不证明中国股市就是个有效市场。它只能说明,在否定有效市场的诸多现象中,周期效应可以被排除。目前的中国股市既不是完全有效市场也不是完全无效市场,而是一个有一定有效性的市场。政策、公司业绩、信息、炒作、资金等因素都在影响中国股市。如果借助一些分析方法寻找价格被低估的证券,将可以为投资者获得超额收益。
关键词：
中国股市 交易 周期效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
张晓斌 吴术
文章采用基于EM算法的状态空间分类方法,研究了股市周内效应在价格跳跃与扩散两种状态下的效应表现形式。通过对中国股市数据的实证分析发现,状态空间分类下的周内效应不同于通常观察到的"黑色星期一"现象,而是存在周一跳跃,周二周三回撤现象。这种现象可以用投资者的过度反应行为来解释。
[期刊] 南方金融
[作者]
顾欣
卖空交易是否加剧股票市场波动是一个有争议的话题。本文基于周末效应视角，运用混合面板回归和分位数回归方法，研究卖空交易对周末效应的影响，进而分析卖空交易对股票市场稳定性的影响。研究结果表明：卖空交易显著增强了股价的周末效应，且股价的周末效应越强，卖空交易的影响越大。我国融券交易机制不仅未能起到＂股票市场稳定器＂作用，反而加剧了市场波动。监管当局应对融券交易机制加以完善，控制其对股票市场稳定性的不利影响，保障我国股票市场的长期平稳发展。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
