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[期刊] 投资研究
[作者]
唐春风
改革开放以来,上海率先进行了企业股份制试点,发行了新中国第一张股票,并于1990年12月成立了上海证券交易所,正式开放了股票市场。上海股市从1985年到1990年经历了五年冷漠;证交所成立后,又经历了一年多的停牌限价;1992年5月股价全面放开以后,上证指数在一周内从570点迅速攀升至1400多点,并在1200点左右稳定了大约2个月;随后又大幅度下跌,目前已跌到400点(11月10日)。至此整个股市在
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张晖明
这是复旦大学发展研究院承接的政府咨询课题“上海建立产权市场的实证研究”的总报告。该课题还附有4个分报告:上海产权市场发育的现状剖析;上海产权市场的构造及运作;上海建立产权市场的基本原则、起步动作和配套条件;产权与产权制度。产权改革、产权市场刍议。 本报告在刊载时略有删节。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
赵本光
在理想的国民经济体系中,证券市场应通过利益机制促进资本的有效运转,实现资源的有效配置。也就是说证券市场对每个人来说都是公平的。这才是成熟的,完善的,有效的证券市场。 有效市场是指价格总是充分反映所有可获得的信息,否则,投资者可利用技术分析和基本分析获取超额利润。市场的有效性依其强弱程度可分为三种水平:弱式,半强式和强式。在弱式市场中,市场时价已充分反映了历史价格所包含信息的交易策略,交易者无法获得超额利润。在半强式有效市场中,市场时价不仅反映了历史价格所包含的信息,而且也充分反映了所有已发布并已获得的所有信息,因此,交易者无法利用这些公开的信息获得超额利润。在强式市场中,无论信息是否公...
[期刊] 经济学家
[作者]
宋颂兴 金伟根
市场效率是股票市场研究的基本问题之一。本文把上海股市从上海证券交易所成立开始分为两个阶段，实证检验了从１９９２年年底开始的上海股市第二阶段股价的正态分布规律和随机行走特性，验证了上海股市第二阶段弱形式的有效市场假设。同时指出，上海股市存在明显的小公司效应这一世界各地股市的普遍现象，值得引起管理层和理论界的重视和探讨。规模的扩大、法规的完善和信息正确快速的传播，是我国股市的发展趋势，也是市场有效的基础。
[期刊] 经济学家
[作者]
杨扬 余壮雄 王美今
本文利用资本劳动力配置方程将Agosin和Mayer关于FDI对资本挤入挤出效应的经典模型转化为对就业的分析,构建了关于FDI的就业效应与工资效应的实证模型;并使用我国28个省区1987—2004年的面板数据进行实证分析,结果表明,FDI对(国有企业与集体企业)就业水平存在显著的负效应,对工资水平不存在长期影响。以1998年为分界点,将样本划分为两个子样本分别进行分析,结果表明,子样本下的结论与全样本的结果相当一致,但1998年以后FDI对就业的负效应明显增强。
关键词：
FDI 就业效应 工资效应
[期刊] 经济研究
[作者]
陈晓 陈小悦 刘钊
处于财务报表核心地位的盈余数字（ｅａｒｎｉｎｇｓ）一直是各界普遍关注的对象。一方面，盈余数字在实际中被广泛地采用：分析家们以盈余预测表达其对公司未来发展情况的看法；作为资本市场上的信号，盈余调节着社会资源的配置；公司管理人员常常以增加盈余作为其决策目...
[期刊] 经济经纬
[作者]
季健
笔者主要研究上海A股市场的过度波动的现象。从整体指数和分行业的角度进行研究,结果表明,过去1至5年的回报率与未来1至5年的回报率之间存在非常显著的负相关关系,对行业的实证结果也证实了上述结论。这说明我国股市存在过度波动现象。
关键词：
过度波动 回报率 负相关
[期刊] 经济科学
[作者]
严太华 孟卫东 杨杰
[期刊] 商业时代
[作者]
唐建新 陈振东
前言 关于上海股票市场的风险以及投资组合规模的问题,施东晖先生(施东晖,1996)、吴世农先生和韦绍永先生(吴世农、韦绍永,1998)曾先后进行过实证研究。 施东晖先生以1993年4月27日之前在上证所上市的50家A股为研究对象,选取了1993年4月27日至1996年5月31日的数据,以双周收益率为指标,采用随机抽取简单等权构造的方法,构造了1组证券递加组合进行研究,得出结论: “在上海股市上,投资多元化只能分散掉大约20%的风险量,降低风险的效果并不明显。”
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
黄颖强 韩兆洲 周森淼
股票市场与宏观经济二者理应是相互制约相互影响的,但在中国这种关系似乎不太明显。本文对上海证券股市与GDP的相关程度,以及股市中哪些因素与GDP互相影响进行了研究。首先选取2000-2018年的季度数据,使用软件SPSS运用互谱分析的方法研究GDP与上证指数在长、中、短期的相关程度,得到二者在长期有一定相关性,但并不显著,而中短期的相关性较低。然后确定股票成交金额(TST)、股票流通市值(SMC)、上海平均换手率(SATR)作为股市指标,选取1995-2014年的年度数据,使用软件Eviews建立VAR模型研究这三个指标与GDP指数的关系,通过Granger因果检验得到SMC、SATR为GDP的Granger原因,即这两个股市指标在一定程度上对GDP有预测作用。最后通过误差修正模型确定协整方程,将其预测结果与2015-2017年真实数据相比较,得到除2015年外,预测值与真实值的误差在5%以内。
关键词：
GDP 上证指数 互谱分析 VAR模型
[期刊] 经济研究
[作者]
吴世农 韦绍永
上海股市投资组合规模和风险关系的实证研究吴世农韦绍永（厦门大学工商管理学院３６１００５）一、引言为了减少投资风险，传统的投资组合管理者（如投资基金管理人）遵循“不要将所有的鸡蛋放在一个蓝子里”的原则构造投资组合。他们认为，组合中证券的数量越多越好。在...
[期刊] 财贸研究
[作者]
倪国爱 刘欣
90年代以来,随着我国股票市场的发展,研究会计信息在其中所起作用的文章成为会计学术领域的“异军突起”,尤其是研究中大量运用了实证分析方法。但是纵观国内在这方面的研究成果,几乎都是某一种类会计信息(如利润)或某一年份会计信息在股票市场中所起的作用。那么某一种类会计信息的作用能不能代羡其他种类会计信息(如资本结构)的作用?某一年份会计信息的作用是不是就具有多年的规律性?为寻找这些问题的答案,笔者打算利用上市公司的股票价格和有关会计指标,通过相关分析和回归分析,直接建立一种股价与会计指标间的模型,分析这一模型在1994年至1999年的变化特征。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨之曙 李子奈
本文实证研究了上海股票市场日内和日际流动性———深度的变化和决定因素。上交所属于纯委托单驱动型市场 ,没有指定的做市商。市场流动性是由投资者个人和机构投资者提交的限价委托单提供的。利用从 2 0 0 0年 1月 1 0日到 2 0 0 0年 6月 3 0日之间在上交所上市的 3 3 1只股票的日内数据 ,研究发现沪市存在显著的周内和日内流动性图形。总体上看 ,日内深度图形呈倒S形。在选择了反映深度决定因素的变量如交易量、平均交易大小、方差、价格、流通市值等变量以后 ,深度的周内和日内图形仍然成立。深度和价差成负相关关系的一个重要隐含意义就是深度和价差的共同作用能够加大对流动性的影响 ,这意味着...
关键词：
流动性 深度 委托单驱动型市场 上交所
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
岳朝龙
利用GARCH模型族,实证分析了上海股市收益率的波动特征,指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性,而且具有“杠杆效应”。
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