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[期刊] 经济科学
[作者]
严太华 孟卫东 杨杰
[期刊] 商业时代
[作者]
陶苗 徐杨 邢亚男
国内不少学者实证研究认为,我国证券市场存在显著负的“周二效应”和正的“周五效应”。本文以《证券法》出台后的中国股票市场为研究对象,结果发现沪深两市都不存在收益率的周二效应和周五效应,但却表现出“周末波动性效应”,即周一的波动性大,周五的波动性小。
关键词：
有效市场假说 周末效应 收益率 波动性
[期刊] 西南金融
[作者]
洪道聪
在全国大小报刊上,越来越多地出现机构荐股栏目,为了验证机构荐股的效果,特以《上海证券报》每周六第十四版的“周末金股”中所推荐的股票作为样本,对周末荐股做了实证研究。实证对机构总体荐股能力和个别咨询机构做了分别研究,得出的结论是机构整体预测效果并不好,周超额收益率甚至显示为负值,但个别机构具有很强的预测能力。
关键词：
机构荐股 超额收益 预测能力
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗登跃
运用ARMA-GARCH-M、EGARCH-M及FIGARCH-M模型对上海股市A股指数收益率及其波动性的周日历效应进行联合检验;另外还检验了成交量的周日历效应。研究结果表明:(1)风险溢价系数为正值,上海股市的风险传递机制正在发挥作用;(2)股市收益率序列存在显著的周日历效应,并且其异常收益并非来自风险溢价;(3)波动性过程同时存在周日历效应和长期记忆效应;(4)股市交易量同时存在周日历效应和长期记忆效应。最后利用混合分布假说进行了解释,信息可能是周日历效应形成的重要原因。
[期刊] 南方金融
[作者]
顾欣
卖空交易是否加剧股票市场波动是一个有争议的话题。本文基于周末效应视角，运用混合面板回归和分位数回归方法，研究卖空交易对周末效应的影响，进而分析卖空交易对股票市场稳定性的影响。研究结果表明：卖空交易显著增强了股价的周末效应，且股价的周末效应越强，卖空交易的影响越大。我国融券交易机制不仅未能起到＂股票市场稳定器＂作用，反而加剧了市场波动。监管当局应对融券交易机制加以完善，控制其对股票市场稳定性的不利影响，保障我国股票市场的长期平稳发展。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
邓宏兵 蹇雪莹
以长江经济带124个城市为研究对象，基于2015年—2018年长江经济带城市PM_(2.5)浓度数据，对长江经济带城市雾霾污染“周末效应”进行了研究。结果表明：长江经济带城市雾霾污染除了2016年表现为负周末效应外，2015年、2017年、2018年均呈现较为明显的周末均值高于工作日均值的正周末效应。同时，区域内部“周末效应”差异性较大。长江上游地区雾霾浓度较低，表现为负周末效应。长江中下游地区雾霾浓度高，表现为正周末效应，且雾霾污染的季节性明显，春、冬两季浓度高，具有明显的正周末效应；同时，长江经济带具有高于全年平均浓度的“春节假日效应”与低于全年平均浓度的“国庆假日效应”。分析结果还表明，距离长江经济带主要发达城市越近，雾霾浓度越高。针对长江经济带雾霾污染周末效应，基于生态文明治理视角，提出加快区域协同治理、打造长效治理机制以及在统筹治理下重点防治、因地制宜与因时制宜的治理建议。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周少甫 陈千里
与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型被应用。结果显示上海股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因。
[期刊] 旅游学刊
[作者]
苏文才 丁芳 周征农
上海市民周末度假现状与走势调查苏文才，丁芳，周征农华东师范大学国际商学院旅游学系ＯｎｔｈｅＰｒｅｓｅｎｔＳｔａｔｅｏｆｔｈｅＷｅｅｋｅｎｄＨｏｌｉｄａｙ－ＭａｋｉｎｇｏｆＳｈａｎｇｈａｉＣｉｔｉｚｅｎｓａｎｄＡＳｕｒｖｅｙｏｆＩｔｓＴｒｅｎｄ￥ＳｕＷ...
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
力梅 郑群峰 陈潜 卢超
对1981-2010年30年深圳日雨量及降水频次的周末效应特征进行了检验,结果表明,30年降水频次、平均日雨量均存在周末效应,周六降水频次、平均日雨量均高于周一;各年代降水频次周末效应随着时间的推进而逐渐减弱,而平均日雨量周末效应却随着时间的推进在缓慢增强;四季中,降水频次均存在明显的周末效应,平均日雨量只在春、夏季存在周末效应;30年平均相对湿度和各年代平均相对湿度均与平均日雨量有较好的对应关系;近几年资料分析表明,平均日雨量与可吸入颗粒物浓度具有反相关系。
关键词：
降水 周末效应 深圳
[期刊] 管理世界
[作者]
谭松涛 王亚平 刘佳
本文考察了信息对证券市场换手率水平的影响。文章发现虽然周一隔夜信息总量要超过周内其他交易日,但是,由于投资者对周一信息反应时间较长,导致大家在周一的分歧程度降低,进而导致周一换手率水平发生显著下降。同时,文章还发现与大公司和机构投资者相比,小公司以及个体投资者的换手率水平在周一下降程度更为显著;而且,随着交易的进行,周一剩余时间换手率水平与其他交易日之间的差异也在逐渐缩小。以上结论从实证的角度证实了Hong和Stein(1999,2007)的渐进信息流理论,即信息以及人们对信息的反应时间是影响市场分歧程度的重要原因。同时,信息量在周一的变化直接导致了周一交易量的外生下降。由此,文章进一步证实交...
关键词：
渐进信息流 换手率 周末效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
董大勇 金炜东 郑瑶
针对周内各日收益率差异的来源问题,在引入非理性风险因素的基础上,建立周末效应的超额收益率模型。该模型利用投资者对小概率的反应偏差来衡量投资者非理性偏差,考虑非理性风险和市场风险对周内各日的超额收益的影响。
关键词：
市场异象 周末效应 非理性风险 收益率
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
段春锋 缪启龙 马利 王勇
基于1996～2010年长江三角洲地区4个省会城市的逐日地面观测资料,研究了气温指标(气温日较差,日平均气温,日最高气温和日最低气温)的周循环特征,并分析了春节、五一节、十一节长假期间与假日前后各7d气温指标的差异。结果表明:气温变化具有明显的周末效应现象,其中气温日较差和日最高气温最为显著;气温变化的周末效应存在季节差异,夏季周末气温指标值比工作日大,其他季节周末气温指标值比工作日小,其中春季周末效应最为显著。春节、五一节、十一节三大长假存在明显的假日效应,其中春节和十一节假日期间气温指标值相比假日前后7d小,五一节假日期间气温指标值相比前后7d大。由于三大节假日的时间更长,气温变化的假日效...
关键词：
周末效应 假日效应 气温变化 长江三角洲
[期刊] 统计研究
[作者]
徐剑刚
上海和深圳股市股票报酬的条件异方差和周未效应徐剑刚一、引言克劳斯（Ｃｒｏｓｓ，１９７３）研究发现美国股票市场周一平均股票报酬为负，周五为正；现代财务学理论于８０年代提出了若干关于市场异常的假说来解释股票价格变动的原因，如日历效应、公司规模效应等。日历...
[期刊] 投资研究
[作者]
唐春风
改革开放以来,上海率先进行了企业股份制试点,发行了新中国第一张股票,并于1990年12月成立了上海证券交易所,正式开放了股票市场。上海股市从1985年到1990年经历了五年冷漠;证交所成立后,又经历了一年多的停牌限价;1992年5月股价全面放开以后,上证指数在一周内从570点迅速攀升至1400多点,并在1200点左右稳定了大约2个月;随后又大幅度下跌,目前已跌到400点(11月10日)。至此整个股市在
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