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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
岳朝龙
利用GARCH模型族,实证分析了上海股市收益率的波动特征,指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性,而且具有“杠杆效应”。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘中学,林福永
本文引入行业评级等关键因素,通过对1999-2003年上市的452只新股初始收益率的实证分析、实证检验,发现二级市场状况、行业评级、发行价、流通盘、发行方式、上市前每股收益才是影响A股初始收益率的显著因素,从而证实了一、二级市场定价机制的严重脱钩,是A股市场初始收益率奇高的根本原因。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
干晓蓉 胡晓华
本文利用计量经济学软件EViews4.0,对上海股市自1994—2004年十年的大盘收盘指数的周收益率进行了研究,建立了相应的ARCH模型族,通过比较,最终得到TARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型。同时还对周收益率的波动性进行了预测分析。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蔡艳萍 谢家泉
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
郭小稚 张晓峒
在Fama-French四因子定价模型的基础上,运用Fama-French-ARMAGJR-GARCH-AEPD模型进行实证分析,结果表明此模型不仅能更好地拟合次贷危机影响下下跌的美股与复苏美股的收益率、消除自相关与ARCH效应问题,而且AEPD分布既能捕捉到残差的偏度又能获得残差的左尾和右尾分布情况。以"日"为单位,用固定长度的滚动时间窗口的预测方法,Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD模型的预测值要好于Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-Normal模型的预测值。
[期刊] 经济问题
[作者]
郑爱明 刘仁和 苗延召
沪深两市收益率具有尖峰、偏斜的特征,月度收益率比日收益率、周收益率更接近正态分布。剔除异常值之后,偏度下降,收益率更接近正态分布。在回归估计贝塔系数时,如果样本过小,应剔除异常的收益率值,以保证回归的有效性。
关键词：
极端值 收益率 CAPM
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
朱瑞忠
[期刊] 金融研究
[作者]
罗登跃 王玉华
本文运用标准对数周期图法以及tapered对数周期图法对上海证券市场综合指数以及一些分类指数进行了长记忆检验,并进而建立ARFIMA-FIGARCH模型来刻画股市的长记忆特征。研究结果表明,上海股市指数收益率序列的长记忆特征不显著,但其波动性过程却具有显著的长记忆特征。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
许金炜
除去市场风险,银行股票还受到利率风险的影响,因为银行的盈利能力是现行利率的函数。本文基于中国国有商业银行、沪深300指数2010年8月18日—2015年8月21日的收盘价数据,以及此样本区间内中债国债短期、中期和长期的到期收益率数据,应用OLS-GARCH-M模型对银行股日收益率、市场日收益率与日利率波动进行研究。结果表明,银行股日收益率与市场日收益率存在着显著的正相关关系,此外,尽管日利率波动没有直接显著地影响银行股日收益率,但是银行股日收益率的波动对于日利率波动却显著敏感,从而间接地影响了银行股日收益
[期刊] 财经研究
[作者]
李红权 马超群
股票市场长期记忆效应问题是近来金融实证研究的一个热点。多数的研究集中在收益率长期相关性的考察上,较少有对波动率序列的研究。然而,波动率的长期记忆性不仅会导致金融市场上的波动持久性特征,而且将对波动率的预测与衍生证券定价产生重要的影响。基于此,本文通过修正的R/S分析与ARFIMA模型对我国股市收益率及其波动性的长期相关性进行了实证研究。结果表明:中国股市具有显著的非线性特征,虽然收益率序列的自相关性较弱,但波动性序列却表现出显著的长期记忆效应。这一结论将为研究股票价格行为特征与金融经济学理论提供新的方向。
关键词：
股票市场 波动性 长期记忆
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志娟
文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列。
关键词：
ARCH模型 收益率 波动性
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